Прибыльные ТейкПрофиты для каждого размера Стоп-Лосса
Какой должен быть тейк-профит для каждого размера стоп-лосса, чтобы общая динамика счёта оставалась прибыльной?
Какой он должен быть на второй, третьей, четвёртой, пятой попытке сделки, чтобы не скатиться в минус?
Привёл значения для разных WinRate (Количеству прибыльных сделок от общего числа)
То есть для второй попытки (если WR = 50%, 1/2, 1 сделка из 2 или 5 сделок из 10). А также третьей, если 2 неудачные, и так далее.
Хорошо видно, как стоп-лоссы более -10% или позиции без ограниченного риска вгоняют нас на весьма опасную траекторию.
Также сделал таблицу для внутридневных и алгоритмических трейдеров, может кому пригодится.
Зачем это нужно?
Чтобы видеть глобально свою торговую или инвестиционную систему.
Это то, что называю Финансовой Лестницей.
На падающем рынке, если играть лонг, стопы нужны, но их размер зависит от волатильности, а, вот, для шортов в стопах опять нет никакой необходимости — само нарулится.
Вывод один — просто вовремя забирать свои фишки со стола. И всё.
но все же должОн стоять стоп, вычисленный статистически на очень Огромную неприятность, которая обязательно вылезет, а закрывать руками не каждый смогет....
трейдеры при больших потрясениях цепенеют — как мухи ....
тута без автоматики как без трусов — как говорит Баффет…
Торговля без стопов предполагает изрядную долю пофигизма.)
Ну, станем на некоторое время инвестором. И че? Здесь еще надо добавить, что the show must go on.
не все же такие пофигисты как Вы...
Спасибо за пост, посвящённый торговле. Ныне такое — редчайшая редкость.
Тем не менее, смиренно позволю себе не согласиться с некоторыми Вашими утверждениями-постулатами.
Например,
Не согласен. Если играть на уровне эф-оптимального (согласно Винсу), то отлично работающие системы могут давать и просадки в 30-40-50 процентов. И при этом — они прибыльны и устойчивы. И в таких дродаунах — ничего страшного.
Московский Лоссбой, здравствуйте!
Спасибо за комментарий!
Ни в коем случае не спорю, что и при 30%-40%-50% просадках можно выбираться в плюсовую зону, особенно если WinRate больше 50%
Это очень актуально для автоматической торговли, скальпинга, где у меня на ботах например стоп -5%, а тейк-профит 0.95%, но за счёт частоты отработки например десять плюсов и один минус в коридоре за 5 минут может быть, тогда актуально!
Ещё одно, уже больше для ручной торговли — дисбаланс потерь и восстановления до 0:
— Потеряли -10%, вернуть нужно 11%
— Потеряли -30%, вернуть нужно 45%
— Потеряли -50% (в 2 раза), вернуть нужно +100% (в 2 раза)
— Потеряли -80%, вернуть нужно +400%
И этот ощутимый дисбаланс начинается от -10%-11%.
Возвращать даже 100% и тяжелее, и дольше, но возможно!
Старался рассмотреть случаи — где мы не гении финансов, и совершаем 2, 3, 4 ошибки в среднем!![]()
Сергей, согласен!
Тут я указал минимальный технический потенциал, чтобы сделка была оправдана в общей системе!
Сам же я считаю:
Входи как трейдер (со стопом и минимальным риском, по триггеру)
Держи как инвестор (без тейков, сколько даст)
Следи за размером и открытой позицией
smart-lab.ru/blog/1113650.php
По моим подсчётам если исходить из данных Автора, трейдер всегда будет в убытке.
Неправильные пчёлы и мёд у них неправильный.
ps. вопрос автору. Конкретный. Что подразумевается под словами стоп-лосс и тейк-профит?
pps. просто лимитные заявки тоже могут выступать в качестве СЛ и ТП. Могут. Но не гарантируют исполнение ордера. Зато комиссия меньше.
Возьмём первую строку первой таблички для стоп-лосса -1%
На пятом шаге Автор утверждает, что ему необходим ТП в 4,06%
Т.е. на пятой попытке у него уже срабатывал стоп 4 раза.
Правильно? И в пятой попытке выставив ТП в 4,06% автор останется в плюсе?
Теперь к реалиям. К денежкам))))
Рассмотрим инструмент (один контракт) цена которого, в моменте, 1000 рублей. 1% хода это 10 рублей (плечо равно 5) = 50 руб.
Цифры моего Брокера. Входим лимитками.
Лимитка стоит 1 рубль, по рынку 3 рубля.
Стоп-лосс и тейк-профит это всегда по рынку (1+3 = 4 рубля).
Т.е. за каждое срабатывание Стопа автор заплатил за 4 неудачные попытки следующие деньги.
Попытка номер 5-ть.))))
Входил лимитками 5 раз (1*5) — 5 руб.
Стоп-лосс срабатывал 4 раза (4*4) — 16 руб.
Сработал тейк-профит 1 раз — 4 рубля.
!!! Важно за 4 неудачные попытки его депо просело (!!!) на 200 рублей.
Итого за 4 неудачные попытки и один удачный тейк-профит (+4,06%) автор заплатил 5 + 16 + 4 + 200 = — 225 руб.
А заработал +203 рубля (50*4,06).
Чистый финансовый результат равен 203—225= —22 рэ (-2,2%)
Современные реалии не допускают подобных способов торговли, ими пользуются лишь мамонты, а значит ваши расчеты не имеют ничего общего с трейдингом.
Стопы снижают доходность вдвое, а установка ТП к СЛ в пропорции более 1/1 снижают вероятность положительного исхода
Sishon, пожалуй в живой торговле, где больше всего риск 1 раз за 10 лет выпасть на эмоции и слить весь счёт, стопы как раз нужны
если у вас есть четкое понимание финального риска, то и в его явном ограничении есть смысл
иначе: в чем причина не ставить стоп? для чего? для того чтобы при движении цены не в нашу сторону говорить «щас ещё подожду, посмотрю, вот щас точно развернется»?)