Скринеры в оптимизаторе. Скринеры #5

Продолжаем изучение скринеров и кросс-тестирования. Сегодня будем учиться настраивать оптимизатор. И попробуем оптимизировать параметры для робота.

В качестве стратегии для тестов возьмём робота «Пин Бар на усреднённой внутридневной волатильности».

Запускаем «Optimizer»:

1. Активируем сет данных, скаченный в прошлом посте серии.

В главном окне оптимизатора жмём на кнопку «Дата сервер»:

1. В качестве источника выбираем «SET».
2. В качестве типа трансляции выбираем «Candle».
3. Выбираем во сплывающем меню название сета данных.

2. Выбираем робота.

В главном окне оптимизатора жмём на кнопку «Выбрать» и выбираем во всплывающем окне робота для тестирования:

3. Подключаем к роботу данные.

Вызываем окно выбора бумаг у источника робота:

1. Жмём кнопку «Настроить» у источника.
2. Выбираем все бумаги.
3. Жмём кнопку «Принять».

4. Настраиваем параметры робота.

Открываем параметры у робота. Что там можно оптимизировать:

1. Regime – On / Off / OnlyLong / OnlyShort. Основной режим работы.
2. Max positions. Максимальное одновременно кол-во позиций, которое робот может открывать.
3. Volume type. Выбираем % депозита.
4. Volume. Объём от депозита на одну позицию.
5. Asset in portfolio. Название активов в портфеле для торговли. Оставляем Prime.
6. Stop % from height of pattern. Трейлинг стоп для открывающихся позиций.
7. Days volatility adaptive. Кол-во дней, за которое алгоритм усредняет внутридневную волатильность.
8. Height PinBar volatility percent. Размер пин-бара от внутридневной усреднённой волатильности по инструменту.
9. Sma filter is on. Включен ли фильтр по скользящей средней. Покупаем выше скользящей. Продаём под ней.
10. Sma filter len. Длина скользящей средней для фильтра.

В данном случае выбираем оптимизацию размера ПинБара.

5. Настраиваем фазы оптимизации.

Никаких хитрых этапов оптимизации для скринеров не требуется. Создаём один шаг данных:

После этого можно нажимать на кнопку «GO»:

6. Тестируем. Смотрим результаты.

Результаты в таблице:

Результаты по отдельным параметрам:

Удачных алгоритмов!

Оглавление данной серии статей здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1131003.php

Комментарии открыты для друзей!

OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support

Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php