Почему падает интерес к индексу РТС: из фьючерсов РТС с января выводят деньги
ОИ всегда падает на экспирации и быстро восстанавливается.
ОИ РТС не восстанавливается после экспирации 20 марта, а, наоборот, ещё немного снизился.
ОИ РТС ниже максимумов 2025г уже в 2 раза.
Т.е. участники рынка выводят деньги из РТС.
Верхнее окно — индекс РТС.
Нижнее окно — ОИ по фьючерсам на индекс РТС.
В ТА считается, что рост объёма базового актива (БА) — это бычий фактор, падение объёма — медвежий фактор.
По фьючерсам, вместо объёма — ОИ (открытый интерес, количество открытых контрактов).
Предлагаю обсудить.
Любые мнения приветствуются.
Конечно, если один раз индикатор сработал (в мае 2024г. перед началом коррекции ОИ упал в 2 раза), то
это не значит, что индикатор будет работать и дальше
Могут быть возражения о том, что индикатор не обязательно сработает.
по многим другим инструментам, ОИ растёт
а сами индикаторы(они следствие «обьясняют уже типа, с запаздыванием на тайм-фрейме)...
gelo zaycev,
самые ликвидные опционы — это Si, RTS
Пишу именно про ОИ, а не про лонги и шорты.
Т.е. количество открытых контрактов уменьшается
вы тем самым позицию «роняете» типа «хеджируете фьючерсом… от этого может падать Открытые интерес на фьючерсы ртс…
если уменьшается ОИ РТС, то, соответственно, уменьшается и количество комбинаций опцион + фьючерс
РТС уже не тот, только старички продолжают торговать и ностальгировать, что был когда-то самый популярный инструмент.
Причина банальна: с июля 2022-го началось сильное подневное расхождение динамик курса ЦБ и курса доллара на валютной секции. А последний напрямую участвовал в расчетах вариационной маржи. А теперь и последнего нет. А то, как такой расчет может изменить динамику доходности я тут давным-давно писал
smart-lab.ru/blog/945992.php
Александр,
Вы считаете, что, в результате,
участники рынка теряют интерес к фьючерсу на индекс РТС и
переходят на MIX?
Минимум 2 контракта в лонгах каждой из 4 систем и 8 контрактов по номиналу не больше 33% от СЧА счета. При большом фьючерсе Мосбиржи минимум СЧА торгового счета получается 7,3 млн. А я все-таки имею несколько 4,5 млн. под управлением.