ЕВРО vs ДОЛЛАР

Пока на фондовом рынке царит легкая паника из-за пошлин Трампа, на валютном рынке тоже происходит своя конфронтация.

В моменте отличная возможность построить спрэд на схождение базиса 2-х основных валют.

Кто понимает специфику фандинга, может использовать вечные фьючерсы и разницу фандингов.

Или фьючерсы на евро-доллар.

Но предпочтительнее всего создать опционный спрэд, хотя с ликвидностью там слабовато для евро.

В любом случае опционщики находят выход в конструировании связок с вечными фьючерсами.

Имхо, это рационально и эффективно.

Расхождение евро и доллара особенно наглядно на разных тайм-фреймах.

Новое это хорошо забытое старое.

Вопрос к заядлым арбитражникам.

Есть такая незатейливая формула:

Eu — ED*Si=0

Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?

опционы вечные фьючерсы форекс EURUSD

EURUSD

Stanis

Москва

369

18 161

с 20 июля 2021

14 Комментариев

Московский Лоссбой
11 апреля 2025, 10:50
Есть такая незатейливая формула:
Eu — ED*Si=0
Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?

На срочке Помоекса эта формула не просто не соблюдается, а даже и может приводить в ТАКОМУ лосизьму!..

Ну не работает она просто.

И никакие там «дифференциалы процентных ставок» не помогают.
0
- Stanis
  11 апреля 2025, 10:51
  Московский Лоссбой,
  
  так если она не соблюдается, это безрисковый арбитраж тогда!
  +1
  - Московский Лоссбой
    11 апреля 2025, 10:52
    Stanis, неееее, это — путь в лес. К *осям.
    0
    - Stanis
      11 апреля 2025, 11:00
      Московский Лоссбой,
      
      у меня пока путь к профиту )
      тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
      все-таки это математика и манипуляторы не смогут ее опровергнуть.
      торгуем дальше.
      +1
      - Московский Лоссбой
        11 апреля 2025, 11:03
        Stanis, ну хорошо. Я могу быть неправ.
        
        Перестал играть в евро-долларовые игрушки с моськой.
        0
Urwald
11 апреля 2025, 21:19
Коля прав, здесь нет прибыльной идеи.
Вот на вечерке актуальные значения Eum 97 700, Si 87 100, Eur/Usd 1.1227
97700/87100 = 1.1217 разница в одну тысячную
по вечникам 95.05/84.88 = 1.1198 разница тоже ничтожно мала, учитывая затраты по го на три фьючерса

0
- Stanis
  12 апреля 2025, 09:54
  Urwald,
  
  вы правы в данном контексте.
  но «вечная» пара +Si/-Eu ходит в спрэде и по фандингу нормально.
  цимес именно в этом.
  и если посмотрите на график в ретроспективе, то разница в 10000...11000 рублей постоянно «дышит».
  для «вечного» парного трейдинга вполне подходит.
  плюс еще можно периодически подключать недельные и месячные путы/коллы на доллар.
  но это уже индивидуально.
  
  0
ExpE
12 апреля 2025, 14:58
учитывая затраты по го на три фьючерса

ГО будет браться только за 1 фьючерс из 3-х, который самый дорогой по ГО. По аналогии с календарным спредом. Только в данном случае все 3 фьюча друг друга хеджируют, соответственно риск около 0. Спектра, конечно, это понимает и соответственно рассчитывает обеспечение.
+1
- Stanis
  12 апреля 2025, 16:19
  ExpE,
  
  спасибо, не знал.
  это важная инфа.
  0
  - ExpE
    12 апреля 2025, 17:10
    Stanis, хотел вам ответить здесь в комментарии по поводу формулы Eu — ED*Si=0, но он так разросся, что решил опубликовать отдельный пост: smart-lab.ru/blog/1140765.php
    0
    - Stanis
      12 апреля 2025, 17:20
      ExpE,
      
      почитаем )
      0
OptionTrader
12 апреля 2025, 18:37
Как только Коровин стал продавать курсы по валютным неэффективностям, так неэффективности сразу закончились) остались одни кошкины слезы)
0
- Stanis
  12 апреля 2025, 18:51
  OptionTrader,
  
  так нет проблем.
  торгуйте на эффективности.
  кэрри-трейд и опционный арбитраж всегда выручают.
  например, путы 70000 и коллы 115500 на любую глубину остаются вне поля зрения упомянутой секты )))
  то есть нужно копать глубже и подальше.
  а ratio spreads вообще вне конкуренции на любом БА.
  0