Исследование более чем 40-ка трейлингов

Всех приветствую!

Я уже писал, что обзавелся мощностями и софтом для проведения обширных тестов. Также все тесты должен был проводить обученный мной работник, приехавший из недальнего зарубежья.
Что касается работника, то тут мы не сошлись, как говориться — я ожидал, что я его обучу за 2 дня и будет он делать мне эту однообразную работу, он же ожидал, что я обучу его магии создания денег из воздуха, о которой пишется во всех книгах по трейдингу. В общем, спустя день моего терпеливого объяснения, что грааля нет и не будет и мы расстались.
Но что касается исследования, все-таки одно было проведено! 40  разных трейлингов на 3х входах на 4-х инструментах, ну и тайм-фрейма 2 (60 мин и 15 мин).
Вот как могут выглядеть разные трейлинги при абсолютно одинаковых входах в одинаковых условиях:



 
 


и т.д.

Стоит отметить, что бэктест проводился на 2-х годах и 2 года не проходили тестирование вообще. С какого конца проводился тест, читатель без труда увидит на выложенных мною результатах.
Естественно формат смарт-лаба не предполагает выкладывания таких объемов информации, да и честно говоря и не хочется — однако интересные варианты выложить стоит.
Скорее всего читателей будут интересовать «часовки», потому что отслеживать физически 4 инструмента на меньшем тайм-фрейме просто нереально, на мой взгляд. Ну, а если освободиться от Wealth-lab и от промежуточного звена в виде торгового терминала, то можно опуститься на тайм-фреймы пониже, но их я представлять не буду, а то вы меня закидаете помидорами со словами «такой Average profit нам не нужен », хотя мне очень даже нужен. ))
 
Итак, один из неплохих вариантов по фьючерсу на Газпром



По фьючерсу на индекс РТС


По фьючерсу на Сбербанк


По фьючерсу Si

Все тесты проводились со 2-м плечом, на Si, как видно можно смело увеличить его в до 4-5

 
Спасибо, всем кто обратил внимания на пост! Надеюсь, что мне удалось Вас развлечь, а может кому-то открыл, что трейлить можно не только Parabolic-ом.
Успехов в трейдинге!
До встречи в сети!