pifi, сначала это удивляет, потом начинаешь лосить… Потом начинаешь понимать, что у рынка есть периоды, когда он предсказуем, а когда непредсказуем. остается вопрос — нафиг торговать тогда, когда рынок непредсказуем?))
Олег, Вы меня извините, но это — не заливная рыба! Ой! Это — не системный трейдинг!
Для системщика, действительно — шаг влево, шаг вправо от установленного алгоритма считается расстрел. Ибо его трейдинг — это непрерывный ряд трейдов, где вольности недопустимы, в том числе потому, что они не прогнозируемы и не обсчитываемы.
Также как недопустимо взять и пойти отдыхать на пару недель или пару часов после убыточных сделок.
Да, можно прописать в системе такое правило, если есть статистика свидетельствующая, что прекращение торговли после какой-то серии убыточных сделок целесообразно. Но для этого надо как минимум вести статистику тех трейдов, которые были пропущены, но могли быть потенциально исполнены. Аргумент же: «Я стал неадекватен!» неприемлем.
Также как и утреннее физическое и психологическое состояние трейдера не может и не должно влиять на системность исполнения трейдов. Сигналы должны быть настолько чётки и формализовано, что системщик должен их идентифицировать и совершить как робот при любых своих состояниях, если в состоянии дотянуться до мышки.
Ну а Ваши 80-95% прибыльных сделок получаются не за счет психологического и физического состояния, а за счет того, что у Вас, как Вы сказали — тейк 30 пунктов, а стоп 100 пунктов, и, как я понял они перемещаются по ходу событий. Такое соотношение тейка и стопа, действительно способны очень сильно менять в бОльшую сторону процент прибыльных сделок, но не факт, что одновременно это будет вести и к росту прибыльности трейдинга. Позволю себе в этой связи привести цитату:
«Сделать торговую систему, которая дает 90% выигрышных сделок очень просто. Надо всего лишь ставить очень далёкий стоп-лосс и очень близкий тейк-профит. …Остается одна маленькая проблема – такая система будет убыточной.
Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10.
Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок (или, что тоже самое, психологического комфорта трейдера)».
(Патрик Янг, редактор журнала Applied Derivative Trading).
Вестников, спасибо за аргументированный и умный комментарий. Да, такая точка зрения имеет право на жизнь. Каждый находит свою философию, свое восприятие рынка.
Не все сделки у меня с большим стопом. Есть сделки и с очень коротким. Общая идея — я не ограничиваю рынок, не пытаюсь его загнать в рамки. Что дает — торгую.
Дает с коротким стопом зайти — отлично! Дает с большим — тоже отлично!
Кстати, сам Куртис Фейс, автор «Путь черепах», в этой книге как раз писал такую философию: шаг влево-вправо от ТС — расстрел!
Потом, в своей следующей книге «Трейдинг, основанный на интуиции» он сам признается, то слепое следование ТС — не самый лучший вариант.
LeZhick, Фейс для меня не самый большой авторитет, хотя я его рекомендую для прочтения.
В том числе не авторитет по тем причинам, которые указаны в книгах Майкла Ковела.
Хотя я признаю и Ваше право. В том числе на включение в систему элементов психологии и интуиции. Пусть я буду робот, а Вы — киборг!
И уже как трендовик ещё одно замечание.
Если Вы меня научите как распознавать будет ли на правой стороне графика завтра боковик или тренд, я Вам заплачу в 10 раз большие деньги, чем у Вас указаны в самом нескромном ценнике. :-)
Мы, трендовики, не просто тупо пилим свой счёт в боковике — мы получаем сигнал, что есть прорыв в ту или другую сторону, поэтому и входим в позицию. у пробойщиков это происходит при физическом выходе из боковика, у пользователей трендовыми индикаторами — при соответствующих показателях этих индикаторов. Которые запаздывают, но тоже сигнализируют тогда, когда физически цена вышла из боковика. А вот будет ли этот выход ложным или истинным видно лишь пост фактум.
Так что вот это был бы всем граалям грааль научить, ложным или нет будет ли следующий день боковичком-свиновичком или ударничком-трендовиком. Чтобы знать, торговать ли или нет, входить ли в трейд или нет?
А то моя жена как-то увидела у меня в экселевской таблице, где я веду статистику прибыльных и убыточных дней, что у меня только 48% прибыльных дней. И тут поставила резонный вопрос ребром: «Я думала, что ты каждый день сидишь за компьютером и зарабатываешь деньги, а ты, оказывается, зарабатываешь только в половине дней! Так вот, с завтрашнего дня ты в убыточные дни не торгуешь, а уделяешь эти дни семье!»
pifi, ну напомнил ей, что у неё тоже иногда «голова болит». :-)
А если серьезно, то наряду с процентом прибыльных сделок (а этот процент у меня и вовсе 32%) нужно показать и реальную динамику доходности.
У нас же не чемпионат по проценту прибыльных сделок или дней — мы за общую доходность и прибыль бьёмся.
pifi, у меня жена в брокерке работала. Там и познакомились. Она видела, что происходит с клиентами. Поэтому понимала мнея, поддерживала в трудные моменты. И сейчас ценит то, к чему я пришел.
Один мой знакомый очень просто отвадил жену от вопросов по торговле — она однажды ему помешала, он показал ей минус на счете. И сделал комментарий — вот, твоя шуба уплыла. После этого, она ему кофе носила, покушать)))
Вестников, жена Ваша отжигает!!)))
Можно, кстати сделать экперимент. Раз Вы готовы заплатить за такие знания, я готов ими поделиться ;) если это не будет работать, я потрачу свое время. Если будет работать — с Вас неприличная сумма
LeZhick, я пошутил, естественно. Меня проще убедить развестись с женой (а это — непросто, в этом году будет «серебряная» свадьба), чем убедить в возможность знать, что будет в правой стороны графика. :-)
Вестников, поэтому я уважаю Ваш подход, понимаю, какой ценой был пройден этот путь и понимаю, что у Вас сложилась своя точка зрения. Точек зрения много
⭐️Роделен – могло бы быть получше? Продолжаем обзор Роделен – супер лизинговой компании, которая открыта к экспериментам (верблюды и мальки, оборудование и недвижимость) и занимает творческую нишу на ...
Николай К.,
В США+ЕС+Укрорей 800 млн гр в России-146 Они произведут больше и быстрей, поэтому главный фактор-это время, время, время. Кто быстрей.? Кто быстрей-тот и победит.
Если явное не...
Доллар вступил в переходный период Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Если ранее стоящие у власти демократы были настроены на мягкую посадку экономики США на фоне постепенного замедления инфля...
ММВБ. Торговый план, точнее его отсутствие Со вчерашнего дня решительно ничего не изменилось, только теперь рынок топчется под поддержкой 3200.
Лонги пока прикрыл, полагаю сегодня на факте перегово...
Банки готовятся к снижению ставки? Крупнейшие банки продолжают снижать ставки по вкладам. По полугодовым депозитам индекс, рассчитываемый Мосбиржей, опустился ниже отметки в 21% впервые с середины ноя...
Банки готовятся к снижению ставки? Крупнейшие банки продолжают снижать ставки по вкладам. По полугодовым депозитам индекс, рассчитываемый Мосбиржей, опустился ниже отметки в 21% впервые с середины ноя...
Для системщика, действительно — шаг влево, шаг вправо от установленного алгоритма считается расстрел. Ибо его трейдинг — это непрерывный ряд трейдов, где вольности недопустимы, в том числе потому, что они не прогнозируемы и не обсчитываемы.
Также как недопустимо взять и пойти отдыхать на пару недель или пару часов после убыточных сделок.
Да, можно прописать в системе такое правило, если есть статистика свидетельствующая, что прекращение торговли после какой-то серии убыточных сделок целесообразно. Но для этого надо как минимум вести статистику тех трейдов, которые были пропущены, но могли быть потенциально исполнены. Аргумент же: «Я стал неадекватен!» неприемлем.
Также как и утреннее физическое и психологическое состояние трейдера не может и не должно влиять на системность исполнения трейдов. Сигналы должны быть настолько чётки и формализовано, что системщик должен их идентифицировать и совершить как робот при любых своих состояниях, если в состоянии дотянуться до мышки.
Ну а Ваши 80-95% прибыльных сделок получаются не за счет психологического и физического состояния, а за счет того, что у Вас, как Вы сказали — тейк 30 пунктов, а стоп 100 пунктов, и, как я понял они перемещаются по ходу событий. Такое соотношение тейка и стопа, действительно способны очень сильно менять в бОльшую сторону процент прибыльных сделок, но не факт, что одновременно это будет вести и к росту прибыльности трейдинга. Позволю себе в этой связи привести цитату:
«Сделать торговую систему, которая дает 90% выигрышных сделок очень просто. Надо всего лишь ставить очень далёкий стоп-лосс и очень близкий тейк-профит. …Остается одна маленькая проблема – такая система будет убыточной.
Лучшие трейдеры планеты в самом хорошем для себя случае делают 4 прибыльные сделки из 10. В то же время самые худшие трейдеры обычно делают 8 или 9 успешных сделок из 10.
Создание торговой системы – это максимизация объема получаемой прибыли, а не процента прибыльных сделок (или, что тоже самое, психологического комфорта трейдера)».
(Патрик Янг, редактор журнала Applied Derivative Trading).
Не все сделки у меня с большим стопом. Есть сделки и с очень коротким. Общая идея — я не ограничиваю рынок, не пытаюсь его загнать в рамки. Что дает — торгую.
Дает с коротким стопом зайти — отлично! Дает с большим — тоже отлично!
Кстати, сам Куртис Фейс, автор «Путь черепах», в этой книге как раз писал такую философию: шаг влево-вправо от ТС — расстрел!
Потом, в своей следующей книге «Трейдинг, основанный на интуиции» он сам признается, то слепое следование ТС — не самый лучший вариант.
В том числе не авторитет по тем причинам, которые указаны в книгах Майкла Ковела.
Хотя я признаю и Ваше право. В том числе на включение в систему элементов психологии и интуиции. Пусть я буду робот, а Вы — киборг!
Если Вы меня научите как распознавать будет ли на правой стороне графика завтра боковик или тренд, я Вам заплачу в 10 раз большие деньги, чем у Вас указаны в самом нескромном ценнике. :-)
Мы, трендовики, не просто тупо пилим свой счёт в боковике — мы получаем сигнал, что есть прорыв в ту или другую сторону, поэтому и входим в позицию. у пробойщиков это происходит при физическом выходе из боковика, у пользователей трендовыми индикаторами — при соответствующих показателях этих индикаторов. Которые запаздывают, но тоже сигнализируют тогда, когда физически цена вышла из боковика. А вот будет ли этот выход ложным или истинным видно лишь пост фактум.
Так что вот это был бы всем граалям грааль научить, ложным или нет будет ли следующий день боковичком-свиновичком или ударничком-трендовиком. Чтобы знать, торговать ли или нет, входить ли в трейд или нет?
А то моя жена как-то увидела у меня в экселевской таблице, где я веду статистику прибыльных и убыточных дней, что у меня только 48% прибыльных дней. И тут поставила резонный вопрос ребром: «Я думала, что ты каждый день сидишь за компьютером и зарабатываешь деньги, а ты, оказывается, зарабатываешь только в половине дней! Так вот, с завтрашнего дня ты в убыточные дни не торгуешь, а уделяешь эти дни семье!»
А если серьезно, то наряду с процентом прибыльных сделок (а этот процент у меня и вовсе 32%) нужно показать и реальную динамику доходности.
У нас же не чемпионат по проценту прибыльных сделок или дней — мы за общую доходность и прибыль бьёмся.
Один мой знакомый очень просто отвадил жену от вопросов по торговле — она однажды ему помешала, он показал ей минус на счете. И сделал комментарий — вот, твоя шуба уплыла. После этого, она ему кофе носила, покушать)))
Можно, кстати сделать экперимент. Раз Вы готовы заплатить за такие знания, я готов ими поделиться ;) если это не будет работать, я потрачу свое время. Если будет работать — с Вас неприличная сумма