Чередование дней. Инертность рынка. Статистика fRTS за 03.08.05-01.08.11

(часть 1)
(часть 2)
Как долго может длиться тренд? Сколько дней могут идти друг за другом с одним знаком?
Чтобы ответить на этот вопрос, я разложил все торговые дни на положительные и отрицательные, а также выделил их чередование.
Рекорд по продолжительности подряд идущих положительных дней принадлежит периоду со 2.09.2009 по 16.09.2009. Рост продолжался подряд 11 торговых дней!
Данный интервал отрылся 2 сентября на отметке 102 850 и закрылся на 123 735. Рынок вырос на 20,3%.

Таблица с положительными днями.

За довольно короткую историю фьючерса на РТС помимо 11-ти дневного рекордного периода также наблюдались еще 4 восьмидневных марафона вверх, которые заканчивались следующими датами: 05.12.2005, 05.04.2010, 10.11.2010, 05.07.2011
Рекорд по падению составляет «всего лишь» 7 дней! Но повторялось такое 3 раза, правда все они до 2009 года. Максимальная просадка, как вы понимаете, была в кризисный 2008-й год. С 224 020 до 196 890, или на 12,1%

Таблица с отрицательными днями.

Если сравнить обе таблицы, то видно, что в целом баланс сил сохраняется. Причем практически на всех периодах. Естественно, однодневок больше всего.
Можно наблюдать интересное явление при «трендовой» торговле в три дня подряд, вероятность закрыть четвертый день тем же знаком, достаточно высока и составляет порядка 40%. А вот с пятым днем вероятность становится разной. Для положительных дней — падает к 19%. А при отрицательных достигает – 33%. Зато если, выстрелили эти 19%, то вероятность закрыть 6-й день положительно, возрастала до 42%.
Из общей картины можно сделать такой вывод: вероятность продолжения тренда хоть и падает с каждым днем, но не линейно! Продолжающиеся тренды в два и более дня — занимают достаточно большое место в трейдинге, что подтверждает некоторую инертность рынка. Из 779 положительных дней всего 210 — дней одиночек, остальные 569 днея состоят из подряд идущих «двоек», «троек» и т.д.
Такая же картина наблюдается и с отрицательными днями.

Всем успешных торгов. Создавайте красивую статистику

статистика fRTS

Nonick

Москва

280

с 4 апреля 2011

25 Комментариев

Kuh
04 августа 2011, 22:05
Молодец
0
- Nonick
  04 августа 2011, 22:09
  Kuh, Спасибо)
  Кстати, сегодня 3-й день подряд минусуем… если судить по статистике прошедших лет, то вероятность закрыться завтра еще ниже, очень высока
  0
  - Nonick
    04 августа 2011, 22:11
    Nonick, но если судить по этому году, то не очень высока :)
    0
Рублю Бабло
04 августа 2011, 22:07
тренд из ё френд, за последние дни мы в этом убедились) плюсую
0
Александр Нск
04 августа 2011, 22:15
Полезная информация+
0
Werner Heisenberg
04 августа 2011, 22:17
Спасибо, полезно очень! молодец! +
0
Gugenot
04 августа 2011, 22:19
Респект, коллега за Ваши топики! Плюсанул от души и Ваш топик, и Ваш профиль! Так держать!
0
- Nonick
  04 августа 2011, 22:21
  Gugenot, спасибо! Планирую и дальше исследовать, главное задавать красивые и правильные вопросы, а ответы — дело техническое
  0
Andreykrd
04 августа 2011, 22:29
спасибо!
0
Дмитрий Б.
04 августа 2011, 22:33
виртуально плюсую, ибо нет рейтинга.
Спасибо занимательно!
0
hardcam
04 августа 2011, 22:33
я начинал делать по часовым данным
какова вероятно что при закрытии какого то количества свечей подряд выше прошлой продлится тенденция роста.
0
- Nonick
  04 августа 2011, 22:37
  hardcam, хороший вопрос, практически тоже самое что и с днями, но больший диапазон данных. Также накладывается ряд условий, например, рассматривать свечи только внутри дня или все подряд, что считать тенденцией роста — следующий high выше предыдущего или как определить математически тенденцию?
  0
  - hardcam
    04 августа 2011, 22:44
    Nonick, я думаю тут стоит рассматривать внутри дня. или без учета вечерней сессии т… к она все испортит отсутствием объемов. я думаю тут стоит брать закрытие свечи выше закрытия прошлой… как бы хай закрытия. ведь закрытие свечи это больше та цена которую получилось удержать, а хай это скачок
    0
Станислав Фомушкин
04 августа 2011, 22:38
5 за старание и плюс к посту… но обсалютно бесполезная инфа
0
- Nonick
  04 августа 2011, 22:41
  Nikshumof, кто-то говорит что полезная, кто-то — что бесполезная, сколько людей — столько мнений ;)
  Лично мне это самому интересно, насчет пользы — хотелось бы думать, что будет прок
  0
- hardcam
  04 августа 2011, 22:48
  Nikshumof, да взять данные что большинство растущих дней закрывается на хаях, первого числа был пример что не всегда работает это. и не только тогда.
  но все равно статистически инфа полезная… но повторюсь, как фильтр
  дополнительная информация.
  0
  - Merval
    04 августа 2011, 23:06
    hardcam, да нет коллега на статистике можно и эффективную торговую систему построить, нужно просто знать как, и чего вы собственно хотите получить на выходе.
    0
    - hardcam
      04 августа 2011, 23:11
      Merval, но только на меньшем тайммфрейме. думаю даже не на часах, а на 15мин.
      в свое время тестировал подобное в амиброкере.
      пытался какието коэффициенты закрытий сделать.
      если это не для скальпинга, то думаю нужно брать именно 5 или 15мин и с ориентиром на 1ч и уже от этого работать.
      
      я тогда так и забросил идею, переключился на средние цены
      0
      - Merval
        04 августа 2011, 23:28
        hardcam, да можно весь спектр использовать помимо часовых и пятнадцатиминутных свечей, можно учитывать дни недели, сезонность. Выявить закономерности появления максимумов и минимумов внутри дня по часам.
        Забить на ударные дни и обсчитать нормальные среднестатистические дни толку будет больше.
        Например почему бы не построить таблицу с сезонностью возникновения трендовых серий в какие месяцы их больше в какие меньше и каких именно серий, какова переодичность их возникновения. Выявить наиболее удобные чаще всего статистически возникающие точки входа в таких сериях и прочее и прочее…
        0
        hardcam
        04 августа 2011, 23:31
        Merval, насчет сезонности говорить мне кажется тяжело. Все таки я думаю это не постоянный показатель.
        а так выявит рабочие закономерности возможно
        так сказать паттерны
        
        те же 15мин свечи на на растущем рынке часовом идут группами и выявить статистически эти группы
        0
Merval
04 августа 2011, 23:03
Хороший топик спасибо. Информация полезная просто нужно уметь применять её на практике ;)
Успешных трейдов вам!
0
Всеволод
04 августа 2011, 23:10
Спасибо, добавил в избранное
0
johnny
04 августа 2011, 23:17
где-то читал крутую статейку по авторегрессивности на меньших интервалах
оч прикольный там график получается — оч большая коррелированность ростов и падений на тиках и дальше меньше и меньше убывает с увеличением периодов
можно посчитать в принципе для нашего рынка, интересно посмотреть зависимость

ну и забавно что были и за день у нас падения в 2008 больше чем одно это 7 дневное
0
Рустем Куртвапов
05 августа 2011, 10:15
Отличные исследования! Спасибо большое! Плюсанул все Ваши топики.Очень полезная информация!
0