Метаморфозы алгоритма при смене ТФ

Сегодня отключил одного из роботов работающих на 15-ти минутах — заколебался смотреть как его пилит на таком рынке. Затем полюбовался на график Ри начиная с 20-го числа прошлого месяца и решил попробовать поменять ТФ на роботе на часовик. Каково было моё удивление, когда я обнаружил, что он умудрился заработать! Ничего кроме ТФ я не менял. Ни одного параметра. Прогнал на истории и обнаружил что он зарабатывал всегда. Единственное, если смотреть историю, то начиная с января-февраля 2012 года он растет совсем скромно.

Левая картинка ТФ 60мин, правя 15мин. Практически во всех книгах и от всех успешных трейдеров слышал, что нормально можно заработать только на больших ТФ.
Тот же алгоритм но с 2005 года

торговый алгоритм ТФ торговый робот

Ezev

Санкт-Петербург

557

с 24 февраля 2013

17 Комментариев

Galaxy
10 июля 2013, 12:40
спасибо за идею!
0
- Ezev
  10 июля 2013, 12:47
  Galaxy, пожалуйста. правда всё «новое», кто-то давно уже написал в книгах, но почему-то на бирже всё это открываешь сам.
  0
  - Galaxy
    10 июля 2013, 13:07
    Ezev, в книгах как в Греции есть все, но большая разница сам плывешь или смотришь по телевизору )) у меня возникла идея проверить работу патерна, который перестал работать в моей ТС, на других таймфреймах.
    В больших таймфреймах сила, но лично у меня, как оказалось, в реалтайме выдержки и веры на большие таймфреймы пока не хватает
    0
Кан Делябр
10 июля 2013, 13:03
Правильный алгоритм должен быть масштабируемый. Следует иметь ввиду, что если при смене ТФ результат резко меняется, то работать по этому алгоритму опасно.
0
- Galaxy
  10 июля 2013, 13:11
  vlad330033, почему?
  0
  - Кан Делябр
    10 июля 2013, 14:06
    Galaxy, вследствие фрактальности рынка. Это проверено многократно. В данном случае положительная эквити — это случайная реализация. Большой риск слива присутствует.Кроме того, профит-фактор д.б. не менее 5-8, т.к. флуктуации в реале ( проскальзывание и др.) — это дополнительный риск слива.
    0
    - Galaxy
      10 июля 2013, 14:33
      vlad330033, спасибо! я правильно понимаю что фрактальность это все же качество «живых» функциональных систем? поэтому не произошло ли с засильем HFT искажение фрактальной структуры рынка? и паттерны действующие на малых и больших таймфреймах увы разные? Потом чем больше таймфрейм, тем меньше как тут пишут рыночного шума. Надеюсь что не абсолютную ерунду написала… но для меня все это важно сейчас
      0
      - Кан Делябр
        10 июля 2013, 15:22
        Galaxy, да, есть искажения, но они незначительные, а рыночный шум есть на любом ТФ. Насчет паттернов не могу сказать, т.к. это история, а у меня система на других принципах построена.
        0
    - Ezev
      10 июля 2013, 14:43
      vlad330033, При работе до 100-а лотов лимитными заявками даже на 15-ти минутах проскальзывание на по факту меньше заложенного в лаборатории. Насчет случайной реализации не согласен. Загнать эквити оптимизацией можно и выше, и ниже. Смысл в том, что определённые патерны действуют на любом ТФ. Иногда лучше, иногда хуже. Если смотреть РИ последние 20-ть дней на 5-ти минутном ТФ, то виден только хаос, если же глянуть на четырехчасовики, то есть тренд, если глянуть дни — есть вымпел вверх на нисходящем тренде. Просто на мелком таймфреме за счет вероятностей на одном и том же крупном движении за счет мелких откатов и забора мелкой прибыли часто можно заработать больше чем на том же движении но на более высоких ТФ. Но и серия убытков встречается чаще. по поводу ПФ- это как классические алгоритмы, которые в книжке. Чем выше ПФ тем ближе стоп- тем меньше вероятность прибыльной сделки, тем больше % мелких убыточных. У меня, после прогона множества стандартных систем, есть уверенность в том.
      +1
    - Ezev
      10 июля 2013, 14:46
      vlad330033, Для меня гораздо важнее работает ли алгоритм созданный на случайном куске истории, на остальных данных. И это тот случай когда он показывает положительныю динамику эквити.
      0
      - Кан Делябр
        10 июля 2013, 15:36
        Ezev, возможно это особенность вашего алгоритма, но в моей торговой системе оптимальный ТФ ищется автоматически и она работает практически на всех ТФ, правда с разным уровнем шумов.
        0
        Ezev
        10 июля 2013, 15:46
        vlad330033, намекните как реализовали поиск оптимального ТФ?
        0
        Кан Делябр
        10 июля 2013, 17:44
        Ezev, ну это просто поиск по критерию гладкости эквити на контрольном периоде для ряда ТФ.
        0
        Ezev
        10 июля 2013, 17:19
        vlad330033, смотрел тут так и этак, возможно при падении волатильности можно переходить на юолее высокий ТФ. Например при непрерывно снижающемся АТР
        0
Микаелян Саро
11 июля 2013, 12:15
Зависит от алгоритма)) если позволяет алгоритм просто менять таймфрейм то стоит пользоваться этим и можно торговать его на обоих таймах сразу.
+1
Андрей Артышко
11 июля 2013, 12:43
Коллеги приветствую!

Согласен с Саро.

Идейка номер один :-) Объедените оба алгоритма в один. На 15 минутках вы входите 50% от лимита. На 60 минутках еще 50% от лимита на бумагу. Посмотрите что будет.

Идейка номер два :-) Таймфремы, процентовка лимитов, кол-во заходов до 100% — это параметры для оптимизации.

С уважением,
Андрей Артышко.
0
- Ezev
  11 июля 2013, 14:54
  Andrey_Artyshko_TSLab, Привет. За последний год прихожу к выводу, что оптимизацию лучше практически не использовать.(то же читал и Саро). А если использовать, то для настройки размера жёсткого и плавающего стопов. Если идея не дает профита на стандартных индюках, то оптимизация может быть ловушкой.
  0