Нормальные рыночные зависимости у нас больше не работают. (UPDATED)

Сегодняшний день очень наглядно показал некоторые вещи, о которых надо говорить вслух.

Наш РТС превратился в скопление спекулянтов, которые плохо понимают рынок, но имеют очень много денег. Настолько много, что это позволяет им делать противоестественные или вредные для страны вещи.

Это приводит к тому, что у нас удорожание нефти и доллара к рублю происходит одновременно.

У нас рынок растет, когда нефть дешевеет, как сегодня.

У нас дико продают доллар когда падает цена на нефть. Тоже сегодня.

Вывод — рыночные связи, которые привычны и понятны, которые показывали хоть какую-то связь биржи с реальным миром — больше не работают. 

Но при этом СМИ, аналитики, литература и прочие продолжают пичкать трейдерам мозги мифами и неработающими связками. Как каркуши талдычут. Массово. И массы ведутся.

Классический ФА, к которому все привыкли, работает с вероятностью 0,5. Все профи это уже поняли, но боятся говорить вслух (как будто это мастурбация, а не рынок) об этом. Иначе очень много неглупых людей останется без работы.

На фоне непонимания этих глубинных изменений и творится треш и адъ, когда или выносят вперед ногами из рынка всех, кто думает по-старому, но, что еще страшнее, многие становятся заложниками собственной псевдо-правоты, носящей случайный характер. Куклы иногда позволяют рынку повести себя «классически», чтобы народ совсем не сдох и хоть кто-то мог срубить копеечку «из лося в ноль». Но это происходит все реже и реже.

Сейчас рынок целиком превратился в компенсаторный. Это когда против классической логики стоит на месте какой-либо инструмент (скажем, в связке РИ-СИ-брент), когда все ждут его реакции на остальные. А потом резко показывается правильная динамика, но в которую все уже не поверили и перестроились.
Т.е. прямой взаимосвязи как таковой нет и не будет. Просто нам иногда устраивают такие шоу, чтобы продолжали верить в старые мифы и догмы, мыслили в их плоскости и продолжали жрать старые кактусы.

В очередной раз рынок мордой по столу провел сегодня массы, когда миф «сп500  до 1700 и вниз. и РИ тоже» произошел с точностью наоборот.
Евро внезапно рванул вверх (чего вообще мало кто ждал), это вызвало мрачное объемистое падение СИ и вместо параллельного снижения РТС, как всем хотелось, мы увидели его, млин, рост. Рост рынка на фоне падения нашего всего — нефти — на целый бакс. Шикарно развели массы.
Кукл, браво, преклоняюсь перед вашей мощью.

Еще один вывод. Раз нормальные связи разорваны, формальная логика подводит в 9 из 10 случаев, то здравый смысл заставляет людей забивать на ФА, на нелепую и робкую гипотезу аналитиков (которые либо КЭП, либо просто не угадали и промолчали). Торговать, глядя на поводыри, смысла нет и возможно не было. Это умерло. Вместе с массой скальперов, вымерших или перестроившихся в среднесрок.
Единственное, что пока более менее достоверно — ТА, причем не Элдеровский. И то — весьма спорный момент.

Так что, коллеги, если хотите хотя бы остаться на плаву — верьте только своим глазам. Если торгуете single chart, как я — не опирайтесь на поводыри или индексы с такой степенью ожидаемой реакции, какая была раньше. Она сейчас не та, что было хотя бы полгода назад. Я по ней тоже торговал. Нормальные связи из прошлого между инструментами больше не работают. Только вводят в заблуждение.

Единственное оружие, которое у нас осталось -арифметика позиции. Ее надо продумывать детально для себя. Сколько точек входа на позу, какой рабочий объем, какой макс. объем, какого лося отбивать, какого резать, сколько в контр и на каком ТФ набирать и прочее. Больше ничего нет. Это единственное ваше оружие, поймите раз и навсегда. Кроме позиции вы ничего не можете изменить на рынке.

Не зря новички торгуют безумно профитно порой. ОНИ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ. И ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ УВИДЕННОГО. Без искажения мифами рынка о связи того и этого.

Маркетмейкеры теперь решают работает ФА или ТА в каждой взятой ситуации или нет. Это пропасти, в которые любой импульс может погаснуть, даже если очевидно то, что неизбежно должно произойти. Или любые безобъемные мелочи могут вызвать 1-2-3% движения. Рынка больше нет — есть наглые, прекрасно вооруженные самым совершенным технопарком прямо на ядре биржи и превосходным математическим аппаратом, инсайдеры, которым позволено почти все. То, что они — благо для рынка — МИФ, который придумали в руководстве биржи. Якобы благодаря этим ребятам «ликвидность» увеличится. Ну да, ну да… Кроме абсолютно бесполезного шума «левых» заявок в стакане, которые исчезают, от них толку никакого.

Мечтаю, чтобы биржа хоть на денек ввела комиссию в рубль за контракт за ввод заявки. Визжали бы как сучки. Но в стакане бы появились живые, настоящие, имеющие смысл котировки.
Сейчас имеют смысл только цифры спреда. Остальное — шум роботов. Сам по себе стакан абсолютно бессмысленный.

Именно их принципы работы по осушению остатков людей вызвали бурное развитие ХФТ, их ублюдская политика изуродовала нормальные рыночные механизмы.

Я никогда не поверю, что они честно создают ликвидность, имея такую власть, возможности и полномочия. Грех владеть ведром от колодца и не напиться самому.
Не зря на большинстве инструментов сидит по одному ММ.
Не зря объемы торгов стали такими субъективными и непрозрачными.

Если появится биржа, на которой тикер будет работать с секундным интервалом — туда валом повалит народ, потому что там стакан будет настоящим. Там реально люди будут торговать. Там не будет уродства. Там не будет смысла в ненужной суете в стакане с заявками, срок жизни которых меньше миллисекунды. Нормальная логика будет работать. Жаль, что таких площадок не осталось. Вместо развития биржи как таковой — рынок пошел по пути развития опухоли, убивающей рынок и высасывающей из него последние деньги и последние умы.

Поэтому биржи загибаются. На биржу люди идут торговать. А в итоге их заставляют ввязываться в гонку технологий, программирование роботов и прочую чушь. Да порой настолько глубоко, что люди забывают, что цель — заработать. А не робота написать..

Пожалуй, достаточно граальных мыслей на сегодня. Я не стебусь. У меня «налет» зрительный больше 15 000 часов, вижу эти мелочи уже не напрягаясь. Верьте своему зрению.

UPD. Прошу прощения, но в дискуссию вступать не буду. Текст старался максимально упростить. Чтобы было понятно даже новичкам.
По поводу «сколько слил» — не дождетесь. Смотрите в профиле на реальный график доходности и завидуйте. :)
Цель поста — не опустить кого-то, не обвинить в чем-то, не убедить в своей правоте. Не настаиваю на истину. Самому еще учиться и учиться. Просто даже на моем ничтожном уровне восприятия очевидна нелепость 90% околобиржевой информации.
Удачи всем.