10 сентября 2013, 14:41

Запись вебинара по парной торговле

Запись вебинара можно на сайте iLearney спасибо за ресурс всей команде!)))
Ссылка на запись тут!
Собирал простую систему в стиле сбер/втб, далее средняя на это значение и далее разница между значением и средней (так удобнее работать с гистограммой отклоенния). Использование бета коеффициентов отсутствовало при этом.
В основном веб состоял из построения точки входа и ответов на вопросы, которые были очень меткими между прочим! Благодарю участников вебинара, которые формировали правильные вопросы в тему!
Перед просмотром убедительная просьба, не подумайте что каким то образом расскрывается граали, это простейший материал наглядно продемонстрированный в софте TSLab и в инете полно статей на тему парной торговли, так что особо чего то нового в нее я не привнес.
Статьи на тему пар советовал
Т.Правдюка с математическими методами и естественно Давид Серебренников с очень полезными статьями.

Следующий вебинар постараюсь провести по нелинейной системе торговли парами, которая способствует решению проблемы вхождения лимиткой на неликвиде!

P.S. Gareth Emery — Meet Her In Miami (Original Mix) классно качает
LMFAO – La La La приятный трек!

алготрейдинг торговые роботы механические торговые системы TSLab iLearney парный трейдинг фьючерсы

sm11188

Микаелян Саро

Краснодар

361

4 228

с 12 января 2013

17 Комментариев

ZooR
10 сентября 2013, 15:01
Саро, можешь его залить на ютуб например или ещё куда, что б скачать можно было?
+1
- Микаелян Саро
  10 сентября 2013, 15:03
  ZooR, это уточню у ребят с айлерни. иначе мне придется делать запись экрана на котором идет вебинар и потом его заливать в ютуб.
  0
  - ZooR
    10 сентября 2013, 15:04
    Микаелян Саро, было б здорово
    +1
    - Микаелян Саро
      10 сентября 2013, 15:09
      ZooR, Кстати есть программа Ant.com помоему или как то так. она ставится на эксплорер и скачивает любое видео которое в данный момент воспроизведенно. можно попробовать воспользоваться этим вариантом.
      Айлерни дал ответ что скачать запись не получится с их ресурса, только если перезаписывать через запись экрана)))
      0
ves2010
10 сентября 2013, 20:10
1 зря взял фьючерс втб — в нем дыры… т.е торгует внутри дыр по старым ценам… логично что чем дыр больше тем лучше парно торгует… именно поэтому профит идет до 11г… потом дыр стало меньше…
0
- Микаелян Саро
  10 сентября 2013, 20:13
  ves2010, Это только пример. А что подразумевается под дырами?
  +1
  - ves2010
    10 сентября 2013, 20:32
    Микаелян Саро,
    1 дык разве не видно отсутствие сделок во фьюче втб… дыры запрлняются последней ценой сделки… т.е. на споте цены такой нет, а во фьюче она стоит, т.к. сделок не было
    2 кстати хочешь дыркограаль??? я как то тестил… получил окуенный профит… всю ночь не спал ворочался… все думал яхту купить или сразу остров… короче — берешь пару фьюч и спот… например газпромфьюч-газпром… и запускаешь пару на своем боте который описан в вебинаре… по тестам будет мега профит…
    0
    - Микаелян Саро
      10 сентября 2013, 20:37
      ves2010, Это правильная мысль, только вопрос неликвидности инструмента решается просто, торговать его лимиткой. да тест будет далек от правды но это и есть минус теста хотя можно и добавить фильтр к примеру объем!=0 и тд.
      Я торгую втбшку и лимитка реально спасет но большой объем не пихнуть только на выносе могут взять и то… чаще такие сделки будут убыточны))
      В целом да проблема дыр да она есть, но все решаемо!
      +1
Kostya33
10 сентября 2013, 20:47
не работоспособно все это, а парный трейдинг глупости. и тестировать все это нужно не на свечках, а смотреть что в стакане твориться
-1
- Микаелян Саро
  10 сентября 2013, 20:58
  Kostya33, С чего то надо же начинать. разве кто то останавливает от развития?
  0
- ves2010
  11 сентября 2013, 09:36
  Kostya33, да ладна… торгую парно пол года… очень доволен…
  0
  - Kostya33
    11 сентября 2013, 15:45
    ves2010, ну рад за вас, что довольны.
    
    дело в том, что хотя парный трейдинг представляется этакой рыночно нейтральной стратегией, на самом деле он ей не является. активы, которые кажутся высокореллированными, на смамом деле не кореллированы. СБЕР/ СБЕР-П, ГАЗ / ЛУК, БРЕНТ/ЛАЙТ, ЗОЛОТО/СЕРЕБРО. Какое то время вы зарабатываете на шуме, но что бы получить нормальный выхлоп с шума, нужно набирать фьючерсов по самый не балуйся и конкурировать с роботами в стаканах, двигая свои лимитники. Потом спред разъезжается, выходит какая то новость или того пуще эмитент банкрот. Все в попе. И никаких гарантий что спред съедется опять. А перед этим еще можно и поусредняться :) То есть получается некая торговля синтетическим инструментом, который также непредсказуем, как и его составляющие. И чем это отличается от обычной торговли — только повышенным коммисом!
    
    Я торговал СБЕР СБЕР-П в 2011. В конце мая Греф заявил что не исключает конвертации префов в обычные акции, тут же префы рванули вверх, и все спреды посыпались к чертям собачьим
    0
    - Микаелян Саро
      11 сентября 2013, 17:42
      Kostya33, Риски есть везде и в парах есть убытки, даже просто если торговать в период отсечек! НО, достичь максимально близкого результата нейтральности можно за счет диверсификации роботов и тикеров торгуемых используя и пары и корзины и ММ и работа в стакане для улучшения входа! в принципе 10% в месяц на фьючах очень реально получить на сумму до 10-50млн р
      0
Иосич
10 сентября 2013, 23:56
Привет Саро. Спасибо за семинар, жаль не удалось, поучаствовать. На Айос как можно посмотреть? Или это только у меня, без плеера никак?)
0
- Микаелян Саро
  11 сентября 2013, 12:19
  Иосич, поидее да, без плеера не посмотреть.
  0
Wanted
15 сентября 2013, 08:49
Спасибо! Очень позновательно!
0