Уважаемые господа и дамы!
Еще один пост негодования по поводу режима Т+2.
Режим торгов Т+2 декларируется как режим, снижающий стоимость проведения операций. Цитата с сайта биржи: «Новая технология с частичным депонированием и отложенными исполнением в день Т+2 позволит снизить затраты участников рынка на фондирование операций, повысит ликвидность рынка, сделает менее затратной модель обслуживания клиентов-нерезидентов и алготрейдеров (HFT)».
Чьи затраты? Брокеров или их клиентов? Я не являюсь ни алготрейдером, ни нерезидентом. Однако введение этого режима не то чтобы снизило мои издержки, а наоборот их увеличило с учетом того, что позиции открываются с плечом кратко и среднесрочно! Конкретно, затраты на перенос маржинальной позиции через выходные.
Приведу пример: допустим, у меня открыта маржинальная позиция и как результат, текущий остаток на счету -100 000 руб. В пятницу я продаю акции и частично закрываю эту позицию, сокращаю в два раза. На счету становится -50 000 руб. и переношу этот полтинник через выходные.
Вот тут фокус весь и возникает! Оказывается, я переношу не полтинник, а сотню! С меня удерживают два переноса с пятницы на понедельник (суб, воскр) и с понедельника на вторник с суммы в -100 000 руб. а не с оставшейся на счету -50 000. Т.е. получается, не воспользовавшись в реальности суммой для переноса в сто тысяч, я плачу как будто я этими деньгами воспользовался на самом деле! Это вообще справедливо? Таким образом, чтобы не попадать на выходные необходимо закрывать плечо в среду. Т.е. введение данного режима позволяет брокерам зарабатывать при прочих равных условиях для клиента больше, чем было до этого. В чем снижение затрат, господа руководители биржи и брокеров? Может излишне удержанные деньги стоит возвращать, а? Или ставки снижать? А то как-то не справедливо получается! Или это должно стимулировать к интрадэю среднесрочников? Тогда зачем рынок акций, есть Фортс!
И как всегда, вопросу увеличения затрат клиентов внимание ни в каких материалах по Т+2, вышедших у моего брокера не уделяется. Смотрим всё в своих отчетах и удивляемся! Кто что думает по этому поводу?
Не забудьте закрыть все позиции за 2 дня до Нового года!!! иначе все 8-10 дней выходных в маржу попадут даже если вы в них стоять не будете в праздники.
Но зато открывать новые можно в последний день года и все праздники бесплатно
А даты сделок можете забыть, ими оперировать не нужно.
В силу ограниченного функционала трейдеры ГУТЫ-ВТБ используют ее в основном для отслеживания новостей (3 ленты) и коммуникаций.
Торговать в ней — экзотика. Если переход на Т+ заставил Вас активировать квик, то за это, на мой субъективный взгляд, только спасибо можно сказать)
Не знаю что будет в новой версии, она пока сырее некуда, но в предыдущей то что Вам грело душу?
«Детализация портфеля», «Авточартист»?
Особенно, если все, кто не умеет считать до 2-х уйдут на ФОРТС. Хотя могут же и на форекс уйти.
(как будто бы нету выходных).
А вот при переносе позиции через ночь со среды на четверг с Вас возьмут % как за трое суток.
Логика как я понял такая, что начисление% идет на два дня позже и получается(со среды на четверг — как раньше было с пятницы на понедельник) переносится через выходные))) Вот так.
connect1.webinar.ru/play/lisenkov@msk.bcs.ru/41977-t2
broker.ru/
а там увидите ссылку…
Так как гарантийные переводы/гарантийное обеспечение ММВБ непонятно, как считаются, как транслируются и прочее по разным бумагам — каждый брокер для себя выбрал свою схему маржинального кредитования.
Многие брокера решили, что достаточно 15% ГО по всем бумагам и дали плечо 6 по всем бумагам.
А гарантийные переводы и прочее остается на рисках брокера.
Так что про гарантийное обеспечение для ММВБ, как на ФОРТС пока что нигде не действует, а используется схема маржинального кредитования, как она была ранее.
ТО же самое с НГ, купив 31 дек, расчет пойдет только с первого раб дня (какой там не знаю будет). Вы увидите этот день в Графе Дата Расчетов.
по поводу движения рынка думаю никак не повлияет всегда есть интрадейщики, им все равно когда торговать и они делают большую работу по движению рынка я думаю. Кто торгует по системе тоже врядли начнет дергаться из-за лишних дней в маржиналке (если уж так получится) ведь потенциальная прибыль все перекроет, только если перед праздничными днями (коих может быть уже очень много). В некоторых случаях, надо посчитать, может быть выгодней переоткрыть позицию если брокерские не превысят лишнюю маржиналку.
Тут по сути оплачивается то, что в среду и четверг вы пользовали плечи. По идее в пятницу на счёт нужно было положить деньги за маржинальную позицию которая была открыта в среду. Конечно с вас возьмут % если деньги не поступили.
В общем для инвесторов и интрадей Т+2 отличная штука. Для свинг-трейдинга лучше фортс подходит.
скажите а за 3 дня вперед вам за какую позицию насчитали? со среды на четверг переносили?