Открытый вебинар по TSLab и R.

Данная стратегия не использует индикаторов и паттернов. В ней используются только элементы мат статистики. Для того чтобы реализовать подобный статистический расчет я использую специальную программу R.

Рисунок 1. Безиндикаторная стратегия с применением VaR.

Но сама по себе эта программа не так удобна для тестирования торговых стратегий, поэтому я применил связку R и TSLab. Все исходыне данные передаются в R, там обсчитываются и результат я обратно получаю в TSLab. На основе результатов, принимаю решения о входе/выходе.
Стратегия совершенно голая, в ней нет манименеджмента, риск менеджмента и других дополнительных элементов.

Данная стратегия сподвигла меня начать анализ волатильности и ее моделей. Сама идея взята из открытых источников, поэтому предлагаю обсудить плюсы и минусы.

Приглашаю вас посетить вебинар, на котором будет разобрана сборка подобной стратегии.

Дата: 03.10.2013
Время: 19:00 (Московского времени)
Ссылка: http://meet10747064.adobeconnect.com/r13qvpnovyh/

Что мы будем делать:

В начале вебинара кратко будет рассмотрена программа R и ее возможности. Небольшие примеры.
Разбираем необходимые элементы для организации связки R и TSLab. Организуем связку.
Пишем скрипт реализующий данную стратегию. Используем готовые заготовки.
Оцениваем результат. Пробуем оптимизировать. Оцениваем эффективность оптимизации.

TSLab TSLab API VaR торговые роботы

ra81

Энск

466

с 12 января 2013

43 Комментария

ra81
02 октября 2013, 12:17
ох ничего себе. Не ожидал такой реакции.
0
Olenevod
02 октября 2013, 12:18
в трейдматике хоть ясно куда чего нажимать
в ТСлаб — геморрой какой свет не выдывал
0
- Микаелян Саро
  02 октября 2013, 12:26
  Olenevod, С точки зрения софта, чем больше возможностей тем больше «геморойности». вот и подумайте)))
  0
  - Olenevod
    02 октября 2013, 12:37
    Микаелян Саро, ну это да
    можно щелкать мышкой по экрану и пользоваться компьютером, а можно вводить команды в строку ввода и так пользоваться
    Типа c:/ arj.exe test1.bmp test1.arj
    и дело с концом, удобно же. Возможностей и команд — миллионы. Это не мышкой щелкать по значкам-то
    0
    - ra81
      02 октября 2013, 12:40
      Olenevod, ну как юниксоид могу сказать что в серьезной работе куда быстрее и проще работать через командную строку :), чем тыкать по окошечкам мышкой.
      
      Есть две вещи, простота освоения, и простота применения. Тот же Total Commander в освоении не прост. Когда вникаешь в его возможности, работа с файлами делается интуитивной и быстрой.
      Есть другие программы, легко осваиваемые, но потом понимаешь что в них ничерта нет полезного.
      +1
      - Анатолий ПравИло
        03 октября 2013, 07:50
        ra81, тогда наверное ваш аппарат — Андроид, а мой-айфон?
        0
        ra81
        03 октября 2013, 09:41
        Анатолий ПравИло, у меня телефон за 1500 рублей. Он отлично звонит и у него две симки. Что еще нужно от телефона?
        +1
  - Евгений
    02 октября 2013, 12:44
    Микаелян Саро, тогда надо использовать StockSharp :-)
    0
    - Евгений
      02 октября 2013, 12:44
      Евгений, или сразу ассемблер :-)
      0
      - Микаелян Саро
        02 октября 2013, 12:46
        Евгений, Ассамблер помоему использовал бобикпрада, а значит крутая вещь)))
        Но это подходит для программистов… большинство людей же не программисты.
        0
    - ra81
      02 октября 2013, 12:53
      Евгений, Надо выбирать для себя соотношение Гемор / Полезность = эффективность.
      И держать эту цифру ближе к нулю :). Стараться хотябы.
      0
karapuz
02 октября 2013, 12:48
R система неплохая
тормознутая только до невероятности
а в связке с tslab думаю это будет тормоз в кубе
+5
- ra81
  02 октября 2013, 12:52
  karapuz, не замечал :). С чем сравнивали? Расчеты которые проводил в общем мгновенно делал. Хотя я полеты на марс не расчитывал конечно.
  0
Роман Frank_Cowperwood
02 октября 2013, 13:15
А запись вэбинара будет доступна?
0
- ra81
  02 октября 2013, 13:48
  Frank_Cowperwood, планирую сделать. Хотя бывали моменты что забывал нажать на запись :). Думаю все будет ок.
  
  Если не хочется все время выглядывать где запись, можете записаться на рассылку, через нее обычно новые вебинары анонсим и итоги вебинаров тоже даем. Где запись, коды и так далее
  Вот здесь запись на рассылку rusalgo.com/responder.html
  0
ch5oh
02 октября 2013, 14:37
Предлагаю вообще убрать блок про R (все кому надо потом сами в инете прочитают или уже и так) и вместо этого подробнее рассказать на чем собственно построена идея, какая статистика обсчитывается и почему из неё следует та или иная торговая операция. Ну и стыковка R с TSLab сама по себе интересна, разумеется.
+1
antonbell
02 октября 2013, 15:17
а я предлагаю не убирать блок про R). так как показанный пример лучше прочитанного. и наверняка есть желающие освоить лишний продукт, вон Карапуз умеет, я тоже хочу. Если я пользуюсь тслабом мне приоритетнее как раз узнать и про R. Спасибо.
То есть регистрация не обязательная? просто по сслке завтра в 19 заходим и все? Спасибо
0
- ra81
  02 октября 2013, 15:58
  antonbell, ну да. Регистрация не нужна. Но как я выше написал, если хочется получить итоги вебинара на блюдечке, можно на рассылку записаться.
  
  Убирать ничего не буду, потому что по R будет не много. Чисто чтобы всем стало понятно, что это за ерунда.
  0
antonbell
02 октября 2013, 16:08
ок, уже подписался)) так как вряд ли в 19 смогу… главно е- запишите и выложте)
0
Lukasus
02 октября 2013, 20:34
R это не специальная программа, а язык программирования созданный для статистов, никакого значение быстродействие R не имеет, потому что используют его для исследований, хотя сам по себе язык достаточно быстрый, но это не для широкой публики… ) не потянет
0
- ra81
  02 октября 2013, 20:41
  Lukasus, не потянет что? HFT алгоритм? наверное нет :). Остальное тянет нормально.
  0
  - Lukasus
    02 октября 2013, 20:43
    ra81, широкая публика не потянет R )
    +1
    - ra81
      02 октября 2013, 22:23
      Lukasus, ну значит как придется. Мое дело дать муку, яйца, воду и мясо. Пирожки уж сами налепят кому не лень.
      0
Lukasus
02 октября 2013, 22:47
согласен
0
Deleted
02 октября 2013, 23:02
Давно балуюсь R. Нет времени смотреть вебинар, может подскажите ссылку, где написано как настроить связку R + Tslab?
0
- ra81
  03 октября 2013, 09:44
  Denis Gabaydulin, :). Если бы все решения валялись на дороге, каждый бы мог их найти. Мое решение далось мне путем определенных трудов, времени и нервов. Так что приходите и сэкономите себе времени.
  0
jug
03 октября 2013, 07:23
Ссылка на вебинар битая — поправьте, если возможно. Тема интересная
0
- ra81
  03 октября 2013, 09:44
  jug, Не битая ссылка. Все работает. Что за беда у вас?
  0
ZooR
03 октября 2013, 09:17
сделайте запись
0
jug
03 октября 2013, 10:01
Пытаюсь перейти по ссылке отвечает

Не найдено

Выбранный ресурс не существует.

Дополнительные справочные ресурсы можно найти в центре поддержки Adobe Connect, также можно обратиться в службу поддержки Adobe Connect.

Захожу с айпада
0
- ra81
  03 октября 2013, 10:29
  jug, Видимо чтото не так с айпадом. Могу предложить зайти с другого девайса. Ссылка рабочая это точно.
  0
  - jug
    03 октября 2013, 10:41
    ra81, вы правы. С виндового ноутбука все нормально. В топку айпад! :)
    0
ch5oh
04 октября 2013, 11:20
Киньте ссылку где можно запись посмотреть или скачать — вчера не смог присутствовать.

Спс!
0
elf
15 октября 2013, 07:37
Скиньте ссылку на запись пожалуйста, тоже не было возможности присутствовать.

Спасибо.
0