Приветствую, изложить постараюсь наиболее лаконично. В основном все моменты очевидны, но осознать их достаточно сложно.
Тестировать торговые стратегии можно как в ручную, так и с помощью небезызвестных программ (рекламу давать не буду, но по просьбе расскажу).
Представим себе сферический компьютер в вакууме, который считает любой обьем информации мнгновенно.
Зададим ТС несколько сигналов, как:
Вход / выход в лонг
Вход /выход в шорт
Зададим индикаторы, которые МОГУТ быть в нашей системе. Допустим, это:
— скользящие SMA, EMA, и прочие MA
— анализ обьемов
— анализ времени (например, многие торговые роботы FOREX используют сигналы на вход вместе с крупными игроками)
— волатильность
— risk management (stop loss и take profit в различных комбинациях)
— random strategy (играем от балды)
Задаем, к примеру, сигнал на вход и выход из лонга с помощью одного индикатора с неизвестными параметрами. Соответственно, этих параметров не бесконечно много, пусть их будет N.
Берем возможные значения этих ДИСКРЕТНЫХ параметров, задаем шаг. Используя наш суперкомпьютер для просчета всех вариантов доходности за день / месяц / год / десятилетие, а также различные интересные временные коридоры (кризисы и прочее). Имеем порядка K^N потенциальных торговых стратегий, где K — среднее количество шагов при переборе (кстати, отличный мат. метод, если иметь неограниченные мощности). Берем самую субьективно эффективную.
На выходе получится картинка следующего плана для определенного времени.
Доходность: xxx%
Просадка: xxx%
Кол-во прибыльных сделок: xxx
Кол-во убыточных сделок: xxx
Cредняя доходность по каждой сделке: xxx%
Можем добавить сюда любую производную фунцкию от доходности и количества.
Что еще нужно, на первый взгляд? Система идеальна, работает как часы на боковике и большой волатильности, совершенна в плане заключения сделок.
Проблемы начинаются с первой секунды. Входя в рынок своей системой, вы меняете его. Ведь изначальный постулат ТА — это повторение во времени. Думаете, вы смогли бы заработать со своим ПО на кризисах 30-х годов в США? Ответ неоднозначный.
А теперь представим на секунду, что кто-то — допустим, ваш самый заклятый враг — украл у вас стратегию. И действует точно также, позарившись на несметные богатства. Очевидно, теперь система нуждается в корректировке, ведь рынок уже не как прежде!
В заключении опасения технолизации и роботизации торговлю, скажу лишь, что де факто выигрывает самый преспособленный. Есть ли у вас возможности для этого?
Вторая не менее очевидня проблема состоит в том, что система не может быть идеальной. Просадка по счету — это неотьемлемая часть любой торговли в любое время. Как минимум потому, что откуда — то деньги берутся, а значит вероятность отдать их отлична от нуля.
Значит, существует вероятность попасть на серьезную просадку с самого начала работы. Это дестабилизирует, но понимание одной истины — любая вероятность реализуема только на ОЧЕНЬ больших кол-вах попыток, и равна заявленному значению только на бесконечности — дает какую-то гарантию, что вы будете «круче» рынка.
Встает вопрос — а как ВООБЩЕ возможно, используя приближения, что-то зарабатывать?
Наверное, это самое интересное и важное, что существует в ТА. Постараюсь высказать свое мнение в следующем блоге.
Минус, так как такие посты порядком раздражают…
Может хватит писать уже их?
Давайте уже делиться опытом, кто как и т.п. зарабатывает (факт)… А не если вы все сделайте и т.п. то вы начнете зарабатывать (теор.)
Реально заебало…
Что ни пост так график с сопротивленим и поддержкой — и что самое забавное никак на поддержке или на споротилвнии (где линия) не потдверждено какими либо оферами…
Другой пост — о том как протестить ТС и т.п. и т.д. расчитать мат ожидание и т.п. и т.д.
Ты или зарабатываешь или нет…
Если да, докажи и поделись опытом…
Нет? прошел год? два? три? четыре? все еще нет? — так иди нахуй с рынка…
Выбирать лучший параметр прогнав стратегию на истор. данных — самоубийство. Потому что вы искажаете реальность и обманываете сами себя. Кто торгует системы успешно, со мною согласятся.
В своих мемуарах Джонсон описал Сергея Лаврова как высокого, «курящего сигареты одну за другой», смуглого полуармянина «со странным довольным прищуром».
Он утверждает, что глава МИД России во вр...
Liketravel, хуже точно не будут наши движки. Чемезов говорил в 2023 году, что цена на на МС-21 будет 3 млрд. руб. за счёт субсидии государства, при цене Боинга в 6 млрд. руб. Обеспечено будет конку...
ВТБ Андрей Костин заявил, что крупные российские компании заинтересованы в проведении делистинга, то есть в выкупе собственных акций с биржи. По его словам, это связано с тем, что в условиях санкций и...
Стереотипы о инвестициях в курортную недвижимость (Сочи, Агой, Крым) Поговорим о стереотипах?
Приезжаешь ты, значит, на ярмарку, на своём кредитном солярисе купить мешок картошки.
Видишь, ...
Может хватит писать уже их?
Давайте уже делиться опытом, кто как и т.п. зарабатывает (факт)… А не если вы все сделайте и т.п. то вы начнете зарабатывать (теор.)
Реально заебало…
Что ни пост так график с сопротивленим и поддержкой — и что самое забавное никак на поддержке или на споротилвнии (где линия) не потдверждено какими либо оферами…
Другой пост — о том как протестить ТС и т.п. и т.д. расчитать мат ожидание и т.п. и т.д.
Ты или зарабатываешь или нет…
Если да, докажи и поделись опытом…
Нет? прошел год? два? три? четыре? все еще нет? — так иди нахуй с рынка…
т.к. писать начал… =)