Грядёт Большой Песец

Антон Руденок, везде. Здесь в графиках есть. На блумбе раньше был, потом закрыли. Он публикуется относительно недавно.
1-й год вообще нерегулярный был. Теперь расписание такое: каждый рабочий день 1 раз выходит одно значение дня. После закрытия Америки где-то через час (плавающий интервал).
То есть свечек у него нет дневных. Только линия.

Собственно я об этом в коментах уже 5 раз тут писал. Осторожно! Смотрите, что SKEW творит!

егорка, Просто народ фиксит позы перед длинными выходными.

Sahsa, см. выше мои коменты

Analitig, да, сипи шортит, плохой знак однако…

TDM, свою челобитную с письмом в америку повезешь тимофею?

Taxfreelt, не узрел в своём комменте слова покупать :-)), усечение может быть, так же как и эта третья получилась удлиннённой, Большой Песец это сколько в пунктах или в %? Да, чуть не забыл, по моему скромному разумению, фигня говорить, что фигня это всё, да и палки длинные в низ на графиках рисовать дело не хитрое, гораздо сложнее шорты без лося закрыть до обновления очередных максимумов так и не дождавшись Большого Песца :-)))) Успехов! С наступающим!

Ra_Ivanych, тоже не понял, может «с меньшей ценой» = «ближе к центру»?

spr, читайте внимательно доку.
www.cboe.com/micro/skew/introduction.aspx

Перевод (делал сам):

====
Описание индекса SKEW (CBOE)

Индекс SKEW – это индикатор на базе опционов, который измеряет принимаемый «хвостовой риск» по распределению доходности (log-return) на 30-дневный горизонт в S&P500.
«Хвостовой риск» представляет собой риск, связанный с увеличением вероятности сброса доходов, на два или более стандартных отклонения ниже среднего.
Говоря об обвале фондового рынка, или черном лебеде мы можем сказать, что гипотетически, при нормальном распределении, вероятность таких событий ничтожно мала, однако из истории мы знаем, что распределение рыночных колебаний далеко от нормального. «Рыночное распределение» на большом промежутке времени имеет значительный перекос в право (доходность) и толстые хвосты слева (риск обвала).
Как показано на графике ниже, за 19 лет в S&P500 распределение доходности имеет весьма серьёзные хвосты слева. Что делает историческую реальность более рискованной, чем нормальное распределение с тем же средним и той же волатильностью.


Так вот индекс SKEW — это количественно выделенный риск таких хвостов.

Как рассчитывается индекс?
SKEW базируется на оценке асимметрии в ценах опционов на S&P500. При расчёте используется тот же алгоритм, что и для индекса волатильности VIX. Подробная информация об алгоритме SKEW и пример расчета представлены в «Белой книге» www.cboe.com/SKEW

Саму цену асимметрии неудобно использовать непосредственно в качестве индикатора, потому что она, как правило, имеет небольшое отрицательное значение, например — 0,8, -2,3, или -4,3.
SKEW преобразует оценку следующим образом:
Индекс SKEW = 100 – 10 * цена асимметрии
Например, цена асимметрии -2,1 переводится как значение SKEW = 121.

(лень править Гуглтранслейт дальше)
S&P500 вариантов с 30 дней до истечения срока, как правило, недоступны. SKEW Поэтому интерполяции двух «перекос» значений в сроках погашения близлежащих и второй выборе по крайней мере 8 дней, оставшихся до истечения срока действия. Обратите внимание, что в то время как фондовые индексы почти всегда негативно асимметрию, другие активы, например золото, нефть и VIX, как правило, имеют положительную асимметрию. Если рассчитывается их наклон, его значение, как правило, меньше, чем 100.

====

Формулы VIX'a, подробно описаны в белой книге:
www.cboe.com/micro/vix/vixwhite.pdf