История одной нехорошей сделки

Год подходит к концу и хотелось бы вспомнить некоторые, и хорошие и не очень, события за последние 2 года. Да, именно за 2. Те моменты, о которых я никогда ранее не писал.

2012-2013 годы были очень насыщенными на события. Это и новые серьезные партнеры по трейдингу и новые знакомства с очень интересными частными трейдерами.

Практически весь 2012 год я провел в Самаре, где у нас был офис. Многие его видели по видео с проекта StarTraders(проект закрыт). Но история не о развитии инвесторского пула за 2012-2013 года, а о другом. Эта история о самой крупной потере в торговле, которая у нас произошла в 2012 году.(и за все время моей трейдерской карьеры)..

На дворе была вторая половина июля 2012 года. Настроение было прекрасное. Мы торговали аккуратно. Объемы были неплохие. Торговля велась как правило не более 100-200 контрактов в РТС и 5-10 контрактами в ES(s&p500). Собираясь лететь отдохнуть в Москву я планировал провести там не более недели. Расслабиться, отдохнуть и в конце своего отдыха рассчитаться по некоторым не закрытым вопросам, после прихода моей части прибыли.


Прилетев в Москву я полностью расслабился и поселился в не очень дорогом отеле(по московским меркам) за 150 долларов в сутки.



Начало недели было потрясающим и сидя в ресторане WhiteRabbit на смоленке я размышлял о том, что все — вот она, финансовая свобода. Все хорошо. У нас достаточно денег. У нас отличная система. И нас замечательная команда. Осталась ерунда — закрыть висящие вопросы финансового характера. Не задумывался я лишь о том, что у нас хреновый риск-менеджмент, хотя звоночки об этом пару раз у наз уже были. Но это мы поняли только потом, разбирая всю ситуацию по полочкам.



Была среда(25 июля). Проснувшись рано утром, сидя за ноутбуком и попивая кофе в номере, я пытался оценить ситуацию на рынке на ближайшие 3 дня, чтобы закрыть сформированную во вторник шортовую позицию по ртс и snp&500. Размер позиции был стандартный для нас. В четверг все ждали выступления Драги. На мой взгляд за эти три дня рынки могли неплохо просесть и я с полным спокойствием оставил позиции и ушел гулять по Москве. Вернувшись вечером я обнаружил, что рынки подросли и вечером я принял решение немного увеличить наши позиции на 50% и снять эти дополнительные объемы в первой половине дня четверга. Я даже начал писать заготовку для поста о том, как я закрыл все свои висящие финансовые проблемы. На столько был уверен в своей правоте относительно рынка.



Утро четверга (26 июля) ничего хорошего не предвещало. Где-то глубоко во мне появилось чувство тревоги, но я отмел все плохие мысли и оставил увеличенные позиции, как есть до вечера. Занимаясь днем посторонними делами я пытался оценить риск того, если все пойдет не так, и понимал, что восстановление займет некоторое время. Но я не учел того, что в действительности может произойти.

Вторая половина четверга. Заказав обед в очень приятном итальянском ресторане, находившимся рядом с моим отелем и главным отделом судебных приставов(очень символично, учитывая что на тот момент у нас с ними были некоторые «разногласия») в Москве, я достал ноубтук и открыл терминалы альфа-директа и interactive brokers.

Обедать перехотелось. Я позвал официанта и попросил сигареты, хотя на тот момент уже как несколько месяцев бросил курить. Прошел час за вглядыванием в монитор. Пол пачки опустело. Обед стоял не тронутым. Произошел рост, на который я явно не рассчитывал. Убыток составлял суммарно 2 млн. рублей. Выступление Драги было еще впереди… Созвонившись с партнером, мы приняли решение, что подождем Драги и от этого уже будем отталкиваться.

Пачка сигарет закончилась. Я попросил виски, пачку сигарет и унести нетронутый обед. Началось выступление Драги. На моих глазах происходил дальнейший безоткатный рост. Я курил одну за другой. Ничего не менялось. Убыток рос. У нас не было ограничения убытка в системе. Все лежало лишь на наше здравом смысле, который покинул нас. Рост лишь усиливался. Я почувствовал как мне становится плохо то ли от всей этой ситуации, то ли от двух выкуренных пачек сигарет. В свои объятия меня приняла уборная ресторана. Это был единственный раз, когда меня в прямом смысле тошнило от всего этого трейдинга. Но виноват был в этом лишь я.

День закончился на хаях и открытыми позициями по обоим инструментам. О сне не могло быть и речи. В голове крутились мысли, что возможно в пятницу произойдет резкий откат и рынок развернется, но как показало время — это были лишь надежды.

Состояние было такое же, как если бы я выпрыгнул на садовое кольцо из того ресторана, в котором сидел, мечтая несколькими днями раньше.

Переместившись в red espresso на белорусской я просидел всю ночь, в надежде увидеть хоть какое-то снижение в азии и на фьючерсном рынке америки. Уже под утро, прийдя в себя и взявшись за голову я понял, что другого варианта нет, кроме как закрывать все позиции, искать корень произошедшей проблемы и возвращать все эти потери, потому что депозиты оставались довольно-таки солидными и мы могли сохранить необходимый объем для работы. Кузнечик при прыгавший на пепельницу явно давал зеленый свет такому здравому решению — первому за последние несколько дней. После открытия российского рынка все позиции были ликвидированы. Был зафиксирован самый большой убыток за весь мой трейдерский опыт — в общей сложности 4 млн. рублей.



Когда я уезжал из Москвы, то в кафе напротив моего стола висела вот такая табличка...



Возвращаясь в Самару я уже полностью пришел в себя и знал, что мы найдем решение и восстановим то, что потеряли.



Вернувшись мы провели полный аудит сложившейся ситуации. Мы установили жесткие рамки наших возможных потерь. Партнер явно с подколом принес в офис и подарил мне огромного бронзового медведя. На восстановление у нас ушло несколько месяцев, которые были морально тяжелыми. Многие хорошие сделки были даже пропущены по причине появившейся некоторой боязни. Но и это все прошло и наладилось.

После это ситуации у нас появилось правило — «правило трех дней», которое мы не нарушаем и никому не советуем, особенно если торговая система без стопов. Это когда первый день ты оказываешься в минусе, второй день минус увеличивается и на третий день рынок выносит тебя вперед ногами.

На данный момент мы управляем средствами в 3 раза больше чем, были в 2012 году и те потери с точки зрения денег нам кажутся не такими большими, как тогда, но даже сейчас, при увеличенном капитале, наши стопы в разы меньше тех средств, которые мы потеряли тогда.
 

Спустя какое-то время...

Весь 2013 год прошел довольно-таки спокойно, если говорить о торговле. Можно даже сказать плавно. Результаты не столь выдающиеся, но тем не менее в плюс. В районе 32%.

Перебравшись в начале года в Москву(от офиса мы решили отказаться, да и я устал от отсутствия социума в том числе) я планировал заняться загранпаспортом(он закончился как раз в конце 2012 года) и через несколько месяцев, закончив все дела по работе, перебираться в Европу, чтобы немного освободить голову от дел, идей и снять напряжение, которое накопилось за 2012 год. В Москве оставаться я не планировал(и в первое время, как переехал даже пожил в хостеле — это было очень хорошее, веселое и доброе время), потому как недвижимости в России не осталось, а «там» все было готово. И все оставшиеся проблемы, можно было бы решать удаленно(переводы никто не отменял).

Но, судьба распорядилась иначе. И встретив Любимого человека, я решил полностью изменить свои планы и остаться в Москве(об этом я уже писал на самом деле). Я этому очень рад и теперь работаю и живу в Москве. Единственной проблемой наверное на данный момент осталось лишь то, что, то что готово «там», теперь надо перебазировать «сюда». А в этом есть свою ньансы и трудности.

p.s.: До конца года я напишу еще один пост о том, сколько сил и усилий стоило создать один из проектов, помимо простого управления средствами. Это было непросто...