30 января 2014, 21:10
Исследование: mean reversion & DAX
Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011
А после 2011?
Очевидно, что принцип Mean Rev в даксе как-то перестал работать.
Проверим на РИ
Невооруженным глазом видно, что принцип слегка подломился в мае 2011 года, но затем все наладилось и алгоритм работает и дальше.
Выводы?
Незачем искать тренды в РИ. Торгуйте контру, она вечная.
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011
А после 2011?
Очевидно, что принцип Mean Rev в даксе как-то перестал работать.
Проверим на РИ
Невооруженным глазом видно, что принцип слегка подломился в мае 2011 года, но затем все наладилось и алгоритм работает и дальше.
Выводы?
Незачем искать тренды в РИ. Торгуйте контру, она вечная.
4 Комментария
CVS30 января 2014, 21:20в контру на денди играл, как ею можно торговать не представлю+7
silentbob30 января 2014, 22:01Молодец, отличный камент, плюсанул в профиль.+1
Lukasus30 января 2014, 23:16а в шорт не пробовали проверить?0- 11111111131 января 2014, 04:35автор у тебя система с 12 по 14 год 10 000 сделала, ты чо издеваешься? и протести свой only long с начала 2008 100% система сольет. и only long это не mean rev. на sp500 палка гораздо выше будет.0
алексей шаульский, не было такого
Tobos, да.
Но как курс цб объявят можно будет закрыться в рынок (на уровне цб будут огромные плиты)
Делимобиль увеличил выручку от каршеринга для бизнеса Делимобиль по итогам 10 месяцев в 2,5 раза год к году повысил выручку от B2B-направления. Оно включает в себя выделенный парк для юридических лиц,...
14:44
13500 прошли, идёт на 13200 и ниже
Возобновились торги замороженными акциями США
Но пока что только в Т-Инвестициях. Торги проходят с 10:00 до 23:50 мск ежедневно в будние дни, а все расчеты происходят в рублях.На текущий момент т...
Газпром оттолкнулся от уровня Газпром оттолкнулся от наклонного уровня
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Бекас,
Как государство регулирует Займера? Наша компания, как и весь российский микрофинансовый рынок, находится под строгим надзором мегарегулятора — Банка России.Главный закон, который регламентирует нашу ...
Сергей Кузьмин, Нельзя принять решение о выплате одним и невыплате другим акционерам. Также нельзя одним выплатить, а другим нет. Поэтому НДФЛ неизбежен.
⚡️ Начались торги фьючерсами на акции МКПАО «Т-Технологии» с кодом контракта из одной буквы Теперь эмитенты могут устанавливать краткие наименования для фьючерсных контрактов на свои акции с помощью н...