30 января 2014, 21:10
Исследование: mean reversion & DAX
Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011
А после 2011?
Очевидно, что принцип Mean Rev в даксе как-то перестал работать.
Проверим на РИ
Невооруженным глазом видно, что принцип слегка подломился в мае 2011 года, но затем все наладилось и алгоритм работает и дальше.
Выводы?
Незачем искать тренды в РИ. Торгуйте контру, она вечная.
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011
А после 2011?
Очевидно, что принцип Mean Rev в даксе как-то перестал работать.
Проверим на РИ
Невооруженным глазом видно, что принцип слегка подломился в мае 2011 года, но затем все наладилось и алгоритм работает и дальше.
Выводы?
Незачем искать тренды в РИ. Торгуйте контру, она вечная.
4 Комментария
CVS30 января 2014, 21:20в контру на денди играл, как ею можно торговать не представлю+7
silentbob30 января 2014, 22:01Молодец, отличный камент, плюсанул в профиль.+1
Lukasus30 января 2014, 23:16а в шорт не пробовали проверить?0- 11111111131 января 2014, 04:35автор у тебя система с 12 по 14 год 10 000 сделала, ты чо издеваешься? и протести свой only long с начала 2008 100% система сольет. и only long это не mean rev. на sp500 палка гораздо выше будет.0
Метод №5,
«немцы так же эффективно вымирают как и мы и замещаются мигрантами как и мы…»
Да жизнь мигрантов в Европе не как в Голливуде. Это совсем другое «кино»
Только в Россию едут мигран...
Посмотри, Тимофей — как я был прав, я помню Смарт-Лаб 15-летней давности совершенно другим — во что ты его превратил?
Порядочные люди давно разбежались отсюда в ужасе. — Дизлайкает этот персонаж — п...
Кто Следующий
Трамп интервью fox news:
Journalist: “Will you declassify the 9/11 files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declassify the JFK files?”
Trump: “Yeah”
Journalist: “Will you declass...
Думаю перейти от БКС к Сберу. Как полагаете, стоит?
octoeye, держится на уровне IPO. Не падает.
Зря вы думаете, что у физлиц туго с ликвидностью. Судя по росту кэш-сделок с недвижимостью (рост с 40% до 60%), денег — море. А депозиты — дохлый номер...
HYG1978, один акционер был эсэфай 100 % акций до айпио…
После айпио доля эсэфай 87.5 % стала…
что за скрытые раздачи?
БКС пишет «Завтра Эльвира Набиуллина представит в Госдуме основные направления денежно-кредитной политики на 2025–2027 гг. „
посмотрим, куда нас это потащит
Дмитрий Ворожцов, ставку снижать надо, когда ку е.