Продал волатильность. Прогноз по RTSVX - 49(45)

Считаю, что в ближайшие дни будет попытка отскочить от текущих низов и волатильности будет снижаться. Такая идея возникла у меня на выходных, а сегодняшний заход вниз и утренний всплеск волы дали возможность неплохо продать опционы.

Итак, стартовая поза и прогноз.

Шорт 5 колов 125 страйк на RI октябрь
Шорт 5 путов 125 страйк на RI октябрь
Лонг 1 фьюч RIZ1

Можно было колы продать и 130, это я не проснулся еще, видимо.

Входил, когда RTSVX был 69, сейчас уже 59.
Буду рад его заходу на 49 или 45 в течении недели. Это условие на графике показано зеленым.

Входил, когда фьюч был 128 000, на калькуляторе залипла цифра 123 315, не обращайте внимания

RTSVX волатильность опционы

Dvornik

Москва

с 4 августа 2011

12 Комментариев

Агент НАТО
26 сентября 2011, 12:54
подскажите пожалуйста, Дмитрий)

у меня кучка опционов колл 160 РТС исполнение октябрь

почему цена вверх, а они на месте либо вниз?
0
- Dvornik
  26 сентября 2011, 13:06
  anatoshka, до них 6 страйков, и народ не верит, что рынок туда придет. ваши опционы сейчас одни из самых дешевых по волатильности, дешевле только 150 и 155. Они могут у вас выстрелить, если рынок ближе к ним подберется. или участники подумают, что вероятность прихода к 160 возрастет. ну и не забываем, что временной распад против вас работает.
  0
  - Агент НАТО
    26 сентября 2011, 13:10
    Дмитрий Тремасов, ну я ими рановато закупался, около часа назад был самый подходящий момент, а я покупал в четверг, но что делать. я думаю будет коррекция до 162-166
    
    т.е. как я понял они стрельнут по мере роста самого индекса?
    0
    - Dvornik
      26 сентября 2011, 13:29
      anatoshka, ну в теории :) просто они могут топтаться в ценах 500 — 1000 даже если рынок на 150 уйдет и будет там за неделю до экспирации. В текущем состоянии у них дельта 0,05 всего, это значит, что при росте фьючеса на 1% опцион подорожает на 0,05%, то есть никак.
      0
      - Агент НАТО
        26 сентября 2011, 13:33
        Дмитрий Тремасов, плохо, я думал рост будет приличный…
        
        посоветуйте что-нить по опционам, чтобы понять как цена формируется? а то уже второй раз с ними попадаю…
        0
        Dvornik
        26 сентября 2011, 13:49
        anatoshka, почитайте Наттенберга, например или Макмиллана.
        0
        Агент НАТО
        26 сентября 2011, 13:53
        Дмитрий Тремасов, ок, пасиба…
        0
- Гольдфингер
  26 сентября 2011, 13:06
  anatoshka, снижение волатильности
  0
profit
26 сентября 2011, 12:55
Посмотрел — сегодня вроде максимум RTSVX был 56,95, минимум 51,2. Или я что-то непонимаю?

www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSVX-10.11
0
- Dvornik
  26 сентября 2011, 13:08
  profit, вы смотрите фьючерс, а он пока гуляет как хочет относительно самого индекса. Я же при анализе смотрел сам индекс + волатильности продаваемых опционов.
  0
  - profit
    26 сентября 2011, 13:32
    Дмитрий Тремасов, спасибо, интересно
    0
  - Миха
    26 сентября 2011, 21:16
    Дмитрий Тремасов, что будете делать при негативном сценарии? допустим при провале рынка на 110-115 и ниже?
    0