Идеальный шторм на этой неделе? Возможно!!!

Начать следует с того, что на этой неделе истекают ключевые опционы этого месяца, что увеличит волатильность на рынке.
Рассматривая волатильность VIX(волатильность – свечи, линия – SP500)

На графике видно, что волатильность в течение последних 1.5 лет была зажата в треугольнике (диапазоне) и в случае роста волатильности VIX может достигнуть отметки 30-32, что обвалит SP500 на 7-11%, а это существенное движение.
Рассматривая долги на NYSE данный сценарий становиться все более возможным:

На графике видно, что уровень маржинального долга превысил все исторические максимумы, и в случае снижения рынка на 4-5% последует серия маржин коллов, что приведет к панической распродаже на рынке акций.
Рассматривая техническую картину Индуса (индустриальный Доу) также наблюдается медвежий сигнал к продажам:

Цель снижение может находиться на уровне 15600 первая и 14500 вторая.
Наибольшее давление, вероятнее всего, будет наблюдаться в финансовом секторе. На валютном рынке наибольшим спросом будет пользоваться японская йена и доллар США. С учетом ожидаемой более мягкой денежно-кредитной политики от ЕЦБ, вройена может быть под наибольшим давлением и снизиться к уровню 132 евро\йена.
Долговой рынок также подтверждает возможность ухода от риска в облигации и серьезной коррекции на фондовых индексах. Долгосрочные облигации США технически сформировали разворотную бычью модель — перевернутая голова плечи:

Ближайшая цель роста тридцатилетних гос.облигаций США 138.
Использовать идею идеального шторма можно занимая медвежьи спреды в опционах на SP500, но наиболее интересным можно считать медвежьи спреды на FAS 75/65.
Пример профиля подобной позиции в SP500 в случае реализации сценария можно посмотреть ниже:

Заложив в медвежьем спреде максимальный риск 1300$, в случае шторма и снижения SP500 на 7%, прибыль на данную позиции составит более 70 000$.

S&P500 фондовый рынок идеальный шторм

smitandco

Smit Finance

москва

1 334

с 2 мая 2013

8 Комментариев

Mr_Noname
14 апреля 2014, 11:21
Как можно не шортить после такого поста?
+3
- MrDrJOKER
  14 апреля 2014, 15:42
  Mr_Noname, чел клинья на VIX рисует, в ренко ищет какие-то поддержки.
  по-любому верняк.
  0
Sahsa
14 апреля 2014, 11:40
Скорей бы уж.
-1
- Smit Finance
  14 апреля 2014, 14:04
  Sahsa, с хорошей русско говорящей поддержкой не знаю брокеров. У меня прямой доступ на Globex, это опционы биржевые, стандартные, рекомендую присмотреться к interactivebroker для опционов.
  0
VOVANDVS
14 апреля 2014, 12:20
Сергей, День добрый, можешь подсказать через кого торгуешь опционами, я как понял это ванильные опционы. Давно ищу брокера на стандартные опционы, а везде тулят бинарные. У какого брокера и можешь посоветовать брокера желательно с поддержкой на русском.
0
Антон Денисков (Fry)
14 апреля 2014, 13:07
> VIX может достигнуть отметки 30-32, что обвалит SP500 на 7-11%

Исправьте, а то звучит как «ветер сильный потому что деревья качаются».

По теме: кредиты на найс в абсолютном выражении растут вместе с ростом кол-ва денег в рынке, а денег накачали достаточно. Так что который раз повторяю: этого бояться не надо… Да здесь похожая ошибка в общем-то «ветер<>деревья качаются — что первично?». Посмотрите на историю роста рынка и кредитных поз на отрезке лет 100 и будет другое восприятие.

А вот про опционы — это мне интересно, я в этом вообще ни бум-бум. Риск понял, а вот профит не понял.
Когда и куда должен упасть сип, чтобы профит был 1300$ (= риску)?
0
- Smit Finance
  14 апреля 2014, 13:58
  Fry, Насчет VIX писал с призымы, того что если сипи упадет на 7-11% викс вырастет, однако если подходить к вопросу технического анализа, как делают многие то есть визуального, то получаеться рост VIX до 32 падение сипи на 7-11% )))
  насчет профиля по опционам тут так, медвежий спред с максимальным рсиком 1300$ позволит получить прибыль более 70 000 при снижении сипи на 7% до 1680 пунктов.
  0
- Smit Finance
  14 апреля 2014, 14:07
  Fry, кстати насчет роста денег и долга… не совсем верно, так как это маржинальный долг. Логично что маржа у многих выросла как и количество денег, но тут отношление долга к марже!!! которое достигло почти 370%… то есть, маржи в 3.7 раза меньше чем объем позиций занятых, насколько можно понять данный график.
  0