Я торгую арбитраж волатильности.
Допустим, мне нужно купить 19 ближних и продать 14 квартальных, чтобы иметь необходимую вегу и в то же время оставаться веганейтральным.
Вся проблема растет из того, что нужно еще и грамотно рассчитать, сколько путов и сколько колов каждой серии нужно взять, чтобы суммарная дельта стремилась к 0.
Раньше я не парился, брал просто или колы или путы, а на дельту забивал, обнулял ее фьючём только когда она до +1/-1 округлялась. А сейчас, когда тета начинает растворять всю прибыль, за дельтой уже нужно следить и почаще нейтралить.
Есть ли способы вычислить какие контракты(пут или колл) и в каком количестве набирать?
Есть идея перебирать все возможные комбинации, но как это организовать придумать не получается,
Конечно есть, это «простая» задача оптимизации, математически обоснованный способ подобрать наиболее оптимальное решение.
Просто ее решить «поиском решения» Excel.
составляете систему уравнений из всех своих потенциальных путов и колов, с коэф. кол-ва — целыми.
И решаете эту задачу со своими граничными условиями:
— 14 и 17 если надо
— суммарная вега от и до
— суммарная дельта такая то (либо ее минимизируете по модулю) либо приравниваете к нулю с какой-то точностью, ну или еще как.
Надо разные способы пробовать (точность, верность, скорость по разному будет), а для этого конкретно надо понимать задачу.
Либо делать таблицами в Excel, и там же и считать греки или можно закатать все в VBA.
AlexeyT, я пробовал через подбор параметров, что то так и не вышло у меня
а вот посредством vba решить было бы идеальней всего, я как раз занят автоматизацией процесса, вопрос лишь в самом алгоритме действий.
v3Rtex,
1. не «подбор параметра», а «поиск решения»! он отлично считает, может вы его перепутали с подбором параметра?
«Подбор параметра» — решает задачу с 1 неизвестным (это не ваша задача, конечно), а «поиск решения» полноценное решение задач оптимизации.
2. про VBA я писал, что функцию «подбора решения» закатать в него, просто автоматизировать. Можно конечно это все самому решать, но это большое число уравнений, много расчетов, вероятность ошибиться очень высока.
Опрос по индексу ММВБ на понедельник! Растём или падаем?! Ух, вчера что то загулял до поздна, приехал уже в 3 ночи, подумал не буду писать, тк всё равно никто не прочитает) И не проголосует! День вчер...
Ситуация по Вкладам от 19.10.24 По итогу рабочей недели 19.10.24, ситуация следующая:
— Рост ставок по вкладам замедлился. На след неделе, банки вряд ли продолжат повышение по своим «сберегательн...
Первый мексиканский СПГ-завод Альтамира в сентябре этого года начал экспорт сжиженного природного газа из США Первая линия, мощностью 1.4 миллиона тонн СПГ была запущена в конце сентября после многоме...
Первый мексиканский СПГ-завод Альтамира в сентябре этого года начал экспорт сжиженного природного газа из США Первая линия, мощностью 1.4 миллиона тонн СПГ была запущена в конце сентября после многоме...
Просто ее решить «поиском решения» Excel.
составляете систему уравнений из всех своих потенциальных путов и колов, с коэф. кол-ва — целыми.
И решаете эту задачу со своими граничными условиями:
— 14 и 17 если надо
— суммарная вега от и до
— суммарная дельта такая то (либо ее минимизируете по модулю) либо приравниваете к нулю с какой-то точностью, ну или еще как.
Надо разные способы пробовать (точность, верность, скорость по разному будет), а для этого конкретно надо понимать задачу.
Либо делать таблицами в Excel, и там же и считать греки или можно закатать все в VBA.
а вот посредством vba решить было бы идеальней всего, я как раз занят автоматизацией процесса, вопрос лишь в самом алгоритме действий.
1. не «подбор параметра», а «поиск решения»! он отлично считает, может вы его перепутали с подбором параметра?
«Подбор параметра» — решает задачу с 1 неизвестным (это не ваша задача, конечно), а «поиск решения» полноценное решение задач оптимизации.
2. про VBA я писал, что функцию «подбора решения» закатать в него, просто автоматизировать. Можно конечно это все самому решать, но это большое число уравнений, много расчетов, вероятность ошибиться очень высока.
спасибо!