10 мая 2014, 13:33
Торговля разных стратегий на одном счете
Планурую торговлю двух разных стратегий (среднесрочная (от нескольких дней и до месяца) и краткосрочная (открытие сделки в течении дня, закрытие в конце дня)) на одном счете и одним инструментом (фьючерс).
Возможность торговли каждой стратегии на самостоятельных счетах рассматривал, но т.к риск по сделкам каждой стратегии определен в % от общего счета (среднесрочная стратегия разработана с риском 7,5% от общего счета, а краткосрочная 2,5% от общего счета) не могу понять сколько выделить средств на счет со среднесроком и сколько на счет с краткосроком.
Если не делить общий счет на части можно торговать на одном общим счете с учетом соответствующих долей риска, но мне не совсем понятно что будет если придется открыть встречные сделки. Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов, понятно что в конце дня позиции по краткосроку будут закрыты и значение среднесрочной позиции (количество контрактов купленых/проданых) восстановится, но не могу понять как открытие встречных (по отношению к среднесрочной стратегии) позиций по краткосрочной стратегии может повлиять на среднесрочную стратегию (на подсознании есть понимание, что встречные краткосрочные позиции не окажут негативного влияния на среднесрок).
Прошу поделиться Вас опытом в подобных ситуациях.
Возможность торговли каждой стратегии на самостоятельных счетах рассматривал, но т.к риск по сделкам каждой стратегии определен в % от общего счета (среднесрочная стратегия разработана с риском 7,5% от общего счета, а краткосрочная 2,5% от общего счета) не могу понять сколько выделить средств на счет со среднесроком и сколько на счет с краткосроком.
Если не делить общий счет на части можно торговать на одном общим счете с учетом соответствующих долей риска, но мне не совсем понятно что будет если придется открыть встречные сделки. Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов, понятно что в конце дня позиции по краткосроку будут закрыты и значение среднесрочной позиции (количество контрактов купленых/проданых) восстановится, но не могу понять как открытие встречных (по отношению к среднесрочной стратегии) позиций по краткосрочной стратегии может повлиять на среднесрочную стратегию (на подсознании есть понимание, что встречные краткосрочные позиции не окажут негативного влияния на среднесрок).
Прошу поделиться Вас опытом в подобных ситуациях.
12:17
Alexander U, да, у всего эрекция на нашего президента😂 после его вещания в шорт перевернусь😄импровизирую на ходу😁
главное, чтобы он не закрывался окончательно
ракетище
Donbass, вектор задан
Доля владения акциями ключевым руководящим персоналом Доля акций, принадлежащих ключевому руководящему персоналу, увеличилась с даты выхода на IPO до 1%. Почему мы покупаем акции и верим в дальнейшее ...
🍷 Novabev Group. Привлекательны ли акции после кривого сплита? Дорогие подписчики, сегодняшний обзор я хочу посвятить крупнейшей российской алкогольной компании Novabev Group (Белуга), которая летом э...
12:09
"Газпром" Решения совета директоров 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: заочная форма голосовани...
Arslan, Там не только долг налоговой. Смотрите исполнительные производства на сайте ФССП по ИНН юр.лица
www.youtube.com/watch?v=xat0JUvLJ-M
12:01
Archilynx, Думается что продают они лохмотья а Лиговка покупает по 104.3 синие в идеальном состоянии.
В РБ кстати берут без проблем белые доллары без всякого дисконта.
У лиговки — 500 рублей с ...
Выход — открыть субсчет у брокера, т.о. допустим на основном счету RI+, а на субсчете RI-.
Если все-таки оставить один счет то может получиться ситуация RI+ (10 контрактов) по среднесроку, а RI- (20 контрактов) по краткосроку и в итоге по RI получится в течении дня -10 контрактов, но в конце то сессии краткосрок будет закрыт и среднесрочная позиция по RI+ (10 контрактов) восстановится (т.е по итогу сессии размер среднесрочной позиции не изменится, вопрос только в том, насколько это «негативно» может быть для среднесрока).
Или такая ситуация по среднесроку RI + 10 контрактов, в течении сессии по сигналу краткосрочной стратегии открываем позицию RI — 10 контрактов, в итоге RI=0, в конце сессии закрываем краткосрок и позиция среднесрока RI + 10 контрактов восстанавливается (+ заплачена комиссия).
Похоже это бред?
Скачать можно тут:
www.piratetrade.ru
У вас на одном счете одна система занимает лонг, другая шорт (не важно кто из них кратко- а кто длино- срочный).
Надо просто нонять, что в любой момент времени у Вас на счету будет открыто количество контрактов = сумме двух систем…
пример:
1. Лонг = 10 + Шорт = 15, Итог = +10-15 = -5 шорт 5
2 Лонг = 50 + Шорт = 40, Итог = +50-40 = 10 лонг 10
и т.д.
МАПЕТ ШОУ ПОЛУЧАЕТСЯ!
Вот ваша цитата:
«Например по среднесрочной стратегии открыта позиция ШОРТ в объеме 50 контрактов (и сигнала на закрытие пока нет), и возникает сигнал на открытие по краткосрочной стратегии позиции ЛОНГ например в объеме 60 контрактов,»
У БРОКЕРОВ такая ситуация НЕВОЗМОЖНА. Если у вас есть шорт 50 контрактов, то попытка открыть ЛОНГ на этом же счете на этом же фьючерсе приведет к закрытию шорта 50 контрактов и открытия лонга на 10 контрактов. На этом у вас и закончится вся стратегия №1 и №2.
До уровня А.Г. когда дойдешь — будешь сам логарифмы приращений считать, а пока просто два счета сделай и спокойно пробуй.
Та стратегия, по которой результат в процентах лучше, получает больше счет, чем вторая стратегия в соотношении доходностей.
Все гениальное просто ;)