23 мая 2014, 15:39

Продажа RIM4 + хеджирование опционом Call

продолжение эксперементов с опционами. На этот раз я продал RIM4 и купил колл опцион за счет чего увеличил возможности своего ГО в 2 раза.

пока писал топик уже получил резельтат :-)

потом в лонг вошел по такому же принципу

результат через 10 мин.

последний раз за сегодня вхожу в позу с хеджем

закрылся схватив лося, но как видно из картинки опцион частично компенсировал потери хотя можно былоб его и по выше закрыть получив прибыль от опциона ;-)

RIM4 опционы

Сергей < o-s-a.net >

Сочи

343

3 872

с 7 ноября 2012

16 Комментариев

Scorpi_999
23 мая 2014, 15:44
И зачем все это?
+2
- Сергей < o-s-a.net >
  23 мая 2014, 15:45
  Scorpi_999, ради денег :-)
  -2
Scorpi_999
23 мая 2014, 15:54
Каким образом? Хедж дает меньший минус, вот и все. Если там будит минус а тут плюс и что? При том чтобы выйти в плюс на опцике, надо еще отыграть его стоимость.
+2
- Сергей < o-s-a.net >
  23 мая 2014, 16:22
  Scorpi_999, если вы заметите, то убыток получаемый от поционов гораздо меньше чем прибыль при движении фьючерса в нужном направлении. А фьючерсов у меня гораздо больше получается чем без хеджа опционами. Без опционов мой депо позволит взять 8 фьючерсов. См. сколько я взял благодаря опционам.
  0
Xapon
23 мая 2014, 16:03
А просто стредл не проще было купить? Тем более он сейчас очень удобный…
0
- Сергей < o-s-a.net >
  23 мая 2014, 16:09
  Xapon, если не затруднит поясните, что это на примере?
  0
Vinni
23 мая 2014, 16:07
Сержик, привет! Удачных экспериментов. Чудный день для торговли.
0
Сергей < o-s-a.net >
23 мая 2014, 16:16
вот сделки по опционам продажи зеленые стрелки, а покупки красные.

0
Юрий ибн Ибр
23 мая 2014, 19:39
Ну детский сад ведь, честное слово. Да, опцион работает как хедж, но при движении рынка против вас вы получаете гораздо бОльший убыток по фьючу, чем прибыль от владения хеджевм опционом, а тот факт, что на существующее ГО можно нагрузить вдвое больше контрактов RI дает удвоенный потенциальный убыток.
0
- Сергей < o-s-a.net >
  23 мая 2014, 19:47
  Юрий ибн Ибр, все так. Я использую их для трендовой стратегии, а не строю опционную стратегию. Это для торговли фьючерсом, а опцион является довеском. В вашей же торговле как я понимаю опцион главный, а фьючерс довесок.
  0
Scorpi_999
23 мая 2014, 20:43
Купил я например фьюч, захеджел опционо. При движении фьюча вверх, допустим прошел он столько, чтобы отыграть стоимость опцика и сделал еще плюс. При движении вниз имеем минус стоимость оциона. Не проще стоп поставить и профит?
0
- Сергей < o-s-a.net >
  23 мая 2014, 21:09
  Scorpi_999, суть идеи заработать на тренде больше чем можешь. Прошу не путать то, что я пишу с опционными стратегиями. К ним это мало относится. Я специально выложил множество картинок, чтоб видели ситуацию. Вы ж видите рост фьюча и падение опциона. И лося в последней сделке по фьючу и компенсацию опционом. Там все есть. И видна зависимость между ними. И видно что фьючерс при росте дает больше прибыль чем убыток по опциону, причем чем больше рост тем она больше.
  
  «Купил я например фьюч, захеджел опционо. При движении фьюча вверх, допустим прошел он столько, чтобы отыграть стоимость опцика и сделал еще плюс.»
  при движении фьючерса в вашу строну прибыль автоматически больше убытка по опциону. На эту тему даже спорить бессмысленно. Как могут принести убыток 20 путов если куплено 20 фьючерсов и мы дернулись вверх. Ответ никак. Так как у опциона есть греки, которые не дадут ему упасть.
  
  «При движении вниз имеем минус стоимость оциона.»
  Опцион вырастет, а не упадет см. последнюю сделку. Рост его не компенсирует падение фьючерса. Но я на это и не рассчитываю. Задача увеличить прибыль в тренде, а не собрать опц. стратегию.
  
  Не проще стоп поставить и профит?
  вы видимо не понимаете о чем я пишу.
  0
Scorpi_999
23 мая 2014, 21:22
А, вы в этом смысле ) ну а почему тогда не торговать одними опционами? )
0
- Сергей < o-s-a.net >
  23 мая 2014, 21:30
  Scorpi_999, у опционов высокая комиссия и низкая ликвидность.
  А если немного задержаться в позиции, то негативным фактором будут греки. При покупке тета съест кусок если овернат делать. Короче у опционов есть свои недостатки для трендовой работы. Думаю лучшим полем для опционов является отсутствие тренда.
  0
Scorpi_999
23 мая 2014, 21:43
Да, что есть то есть, а еще он торгуются в начале месяца открытия фьюча, а то потом будит некому закрыть позу )
0