22 июня 2014, 12:57
Тактики управления позицией (плюс Грааль)
Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.
Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:
1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.
2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.
4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).
Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.
И рассматривать тактики мы будем не на всём ряду, а на множестве таких серий. Очевидно, что так полностью покроются все типы движения.
На верхнем рисунке приведены матожидания тактик в зависимости от смещения вероятности выигрыша одного шага в серии.
Что мы тут видим:
*) Если изначально среднее нулевое, то никакие тактики не меняют среднего.
*) Тактика Plain имеет графиком прямую линию.
*) Тактики имеют различные поведение в положительной и отрицательной области, кроме простой тактики, которая и там и там одинакова.
Детали на этом рисунке видно плоховато, поэтому построим второй график, из всех тактик вычтем матожидание простой тактики, чтобы лучше было видно их различие:
По этому графику можно добавить вот что:
*) Мартингейл — самая плохая тактика.
*) Антимартингейл — нечто невнятное, слабо отличающееся от простой.
*) Пирамида — самая перспективная.
Глядя на кривую пирамиды уже понятно как построить грааль. Об этом в следущей серии.
Ложки дёгтя:
*) Считал навскидку, могут быть ошибки, в том числе глобальные.
*) Нигде нет нормировки на риск, если начинать нормировать, то многое положительное уходит в минусы.
*) Пиримида — самая «проскальзывающая» тактика, что может нивелировать все её плюсы.
Итак, в следующей серии Грааль в явном виде.
Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:
1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.
2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.
4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.
Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).
Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.
И рассматривать тактики мы будем не на всём ряду, а на множестве таких серий. Очевидно, что так полностью покроются все типы движения.
На верхнем рисунке приведены матожидания тактик в зависимости от смещения вероятности выигрыша одного шага в серии.
Что мы тут видим:
*) Если изначально среднее нулевое, то никакие тактики не меняют среднего.
*) Тактика Plain имеет графиком прямую линию.
*) Тактики имеют различные поведение в положительной и отрицательной области, кроме простой тактики, которая и там и там одинакова.
Детали на этом рисунке видно плоховато, поэтому построим второй график, из всех тактик вычтем матожидание простой тактики, чтобы лучше было видно их различие:
По этому графику можно добавить вот что:
*) Мартингейл — самая плохая тактика.
*) Антимартингейл — нечто невнятное, слабо отличающееся от простой.
*) Пирамида — самая перспективная.
Глядя на кривую пирамиды уже понятно как построить грааль. Об этом в следущей серии.
Ложки дёгтя:
*) Считал навскидку, могут быть ошибки, в том числе глобальные.
*) Нигде нет нормировки на риск, если начинать нормировать, то многое положительное уходит в минусы.
*) Пиримида — самая «проскальзывающая» тактика, что может нивелировать все её плюсы.
Итак, в следующей серии Грааль в явном виде.
Ольга, не такое это и простое занятие, к сожалению. Но стоит помнить, что товарно-сырьевые биржи начинались с обычных кафе и доски с мелом рядом с портом.
этот отскок кошки, примерно 49-54 и вниз
Bio, с чего вдруг?) веришь в мир по звонку Трампа Путину?
Мухомор, если тело облигации падает, это выгодней для реинвестирования))
3:02
Сергей Соколов, даром не светится, Воланд?
Va Chen, Эти пункты отправляются в помойку после того как Газпром договорился с Нафтогазом и выплатил ущерб за недопоставки и это случилось не внезапно. Просьб американцев не было, был полный игнор...
Ну что СТАВКА ЦБ ТОЧНО 25% в ДЕКАБРЕ
Роман Бабанин, может быть сюрприз… То-то он отскакивает так резво сегодня. Кто-то опять хочет повторить х3 в Мечеле…
2:25
Ded_Badun, можешь рассказать что знаешь
Слово умное, а раскрыть нам суть работы не можешь.
Вообще, конечно, всё зависит от свойства ряда данных. Если данные полностью случайны, то мартингейл должен показывать самые хорошие результаты. Цены же не совсем случайны, т.к. имеют тренды — это и обуславливает эффективность пирамидинга.
Т.е тестирутся сверх-краткосрочные тактики.