Опуститься ли индекс волатильности до однозначной цифры?

По мотивам: http://smart-lab.ru/blog/189637.php

Скорей всего это только вопрос времени, прежде чем Индекс волатильности (VIX) понизиться до однозначной цифры. Снижение было предсказано из-за «унылого» и «скучного» рынка, который был истощен, например, общественными беспорядками в Ираке. Сегодня значение вернулось к отметке ниже 11, понижаясь почти на 10% к 10.90.
На отметке 10.90 VIX близко падает на уровень, который записывается в журналы. Это один самых низких уровней VIX, согласно базе данных волатильности Голдман Сакс.
 
Резкое падение начинается в 14:00.

В конце 1993, VIX устанавливал ряд понижений. 22 декабря VIX был в отметке 9.31; в отметке 9.48 — 23 декабря; в отметке 9.70 — 27 декабря, и в отметке 9.82 — 28 декабря.
24 января 2007 был установлен пятый нижний уровень VIX — 9.89, и шестой нижний уровень 9.90 был установлен 21 ноября 2006.
В январе 28 1994 был установлен седьмой нижний уровень 9.97; а 20 ноября 2006 — восьмой нижний уровень 9.97

14 декабря 2006 девятый нижний уровень — 9.97; 16 февраля 2007 — 10-й нижний уровень в отметке 10.02.

Итак, как видите, показатель волатильности является просто «броском камня» от низкого к самому низкому из понижений — таким образом, достаточно сложно представить, что VIX вырастит без шока для финансовых рынков.

Источник: blogs.barrons.com/focusonfunds/2014/06/18/a-single-digit-vix/?mod=yahoobarrons&ru=yahoo