waldhaber
waldhaber личный блог
06 августа 2014, 13:37

Небольшое исследование времени

Всем привет, решил выложить своё небольшое наблюдение, поделиться, так сказать..

Решил выяснить на основе скринов собственных сделок — когда чаще всего начинаются импульсные движения, на которых я собственно и пытаюсь заработать(ха-ха..). 
 
Уже вижу как в голос ржут технари над моими «подсчётами», но что поделать, да, криво, да, неточно и одному мне понятно, но ничего не могу с собой поделать, (вздыхаю)… не математик я.
 
-----------------------------------------------------
Для понимания что я считаю за импульс:
Движение фьючерса на инд.РТС, продолжающееся не менее 1000 пунктов, с откатами не более 400-500 пунктов, продолжительностью не более 2-3 часов.
Пример, скрин моей торговли позавчерашнего дня, 04.08., сначала просто график как он есть:
Небольшое исследование времени
 
А теперь, для понимания что я считал импульсом и началом импульса, наглядно:




Небольшое исследование времени

От внимательных глаз конечно не ускользьнёт мой избирательный подход к выбору точки начала импульса. 
Отмеченные красным области так же можно считать началом импульсов, потому как после них нет откатов более 500 пунктов.
Самое важное тут то, что от того какую точку мы выберем — изменится час начала импульса!
Небольшое исследование времени

КОРОЧЕ говоря, я хоть и пытался придерживаться поставленных критериев, однако определяющим было понятие «на глаз».
 
------------------------------------------------
Для того что бы определить в какие часы начинаеться наибольшее кол-во импульсов я проанализировал все скрины собственной торговли за 2014 год, исключая дни с волатильностью менее 2000 пунктов.
Для наглядности я сделал такую вот табличку, где:
строка —  день, 
столбец — соответственно час,
толстая линия разделяющая два соседних часа говорит о двух разнонаправленных импульсах в течение этих 2ух часов.
тоненькие линие разделяющие один и тот же час по дням — просто для удобства восприятия.
А цветная отметка говорит о том что в этом часу начался импульс.
Смотрим:

Небольшое исследование времени

Из этой таблички можно вывести следующую диаграмму:

Небольшое исследование времени
Что видим: лучшие часы для поиска входа при ловле импульсного движения с 10 до 12 и с 17 до 18. Так?


Окей, только в данной диаграмме меня интересует вот эти области, с 13 до 16 и с 19 до конца дня:


Небольшое исследование времени
Почему? Всё просто я пытался выяснить когда можно полностью отключиться от мониторинга рынка.
Во-первых чем меньше мы в рынке — тем меньше возможностей совершить ошибку;
во-вторых полностью отключаясь в одни часы мы можем с намного бОльшей концентрацией работать в другие, всё ж мы не роботы;
ну и в третьих   — тупо, сидеть беспорядочно весь день за моником, ведь есть дела, есть занятия на которые нельзя забивать отмазываясь тем что мол «торгую весь день». Так что теперь у меня есть чётко-обозначенное свободное время, которое выбрано не по наитию а строго высчитано по КПД.
Всем удачных спекуляций!
 
 
34 Комментария
  • Saint of Killers
    06 августа 2014, 13:58
    Очень интересно. Хорошая работа!
  • Gugenot
    06 августа 2014, 14:04
    4+! :)
  • INTELLEKTTRADE
    06 августа 2014, 14:13
    хорошая работа. Плюс
  • Сергей Воронцов (sergey-110)
    06 августа 2014, 14:14
    не стал читать,
    но за исследование ставить плюсик надо
  • sasha
    06 августа 2014, 14:22
    Что в тебя за брокер.
  • SMA
    06 августа 2014, 14:25
    ++++
  • Фома Фомич
    06 августа 2014, 14:29
    + в карму!
  • Kir
    06 августа 2014, 14:36
    за старания всегда +
  • Rustem
    06 августа 2014, 14:37
    личное впечатление по моментам времени, что ряд хороших движений за последнее время начинают позднее, после 12.00.

    в 17.00-18.45 — ничего не происходит, на вечерней сессии даже лучше, но иногда полный бардак
  • Михаил Давыдов
    06 августа 2014, 15:01
    Интересная работа ++++
  • Алексей (rwsmart)
    06 августа 2014, 15:11
    торгуйте дневки и не парьтесь вообще )))
  • Илюха
    06 августа 2014, 16:17
    Интересно++
  • jk555
    06 августа 2014, 16:47
    Вот на эту тему (почти) уже есть исследование
    smart-lab.ru/blog/91395.php
    smart-lab.ru/blog/20821.php
      • jk555
        08 августа 2014, 16:23
        waldhaber, волатильность на открытии как была выше, чем в другие периоды, так и осталась.
  • PASHA
    06 августа 2014, 18:58
    Хоть импульсы и на глаз, но свою торговлю разобрал достойно.
    Но не нужно исключать что эти часы могут измениться в будущем.
  • ВВШ
    07 августа 2014, 01:37
    автор: «Во-первых чем меньше мы в рынке — тем меньше возможностей совершить ошибку» — И тем меньше возможности в нужный момент сделать верный ход и контрудар.
  • Тимофей Мартынов
    17 августа 2014, 13:29
    waldhaber молодец! хороший пост! И выводы правильные.
    • Тимофей Мартынов
      17 августа 2014, 15:10
      waldhaber, не боишься спалить грааль?:)
  • Dzam
    17 августа 2014, 19:20
    Можно было не проводить столько исследований. Самые большие импульсы на всех инструментах это начало торговой сессии и ее конец. Так как в начале народ пытается закупиться, а к закрытию все сливают. Это также видно по объемам. Максимальный объем торгов приходится на начало дня, а точнее даже на первый час.
      • Dzam
        17 августа 2014, 21:33
        waldhaber, Я ведь и не говорил ни о каких убеждениях. Только факты. Открываете график и видите, что самые большие объемы в первый час и последний час. Этот факт видно на графике. Я к тому, что можно было не закрашивать 600 ячеек Excel для этого. :) Вам огромный плюс за желание исследовать. Но, можно провести месяц доказывая, что солнце светить потому, что растет трава, днем повышается температура, кожа загорает, а можно просто открыть окно и увидеть — да, реально светит.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн