01 сентября 2014, 17:20
Требуется мнение гуру-опционщиков!!! Option Seller, А.Кузнецов, Option Value, Д. Солодин, В. Олейник...Не поленитесь, зайдите, решите задачку.
Добрый день!
Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.
Задача собственно такая: (прошу не отступать от условий)
Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)
Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет.
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?
Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность. Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.
Буду благодарен мнению каждого!
И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше. Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!
Хочу задать вопрос, потому как мне данная вещь очень интересна, возможно кому то тоже будет полезной.
Задача собственно такая: (прошу не отступать от условий)
Есть актив. Продан пут и колл. Как ограничить эту конструкцию от роста волатильности в случае кризиса? (именно в случае кризиса)
Вопрос не в том утащит ли одна нога депозит или нет… нет, считайте что убытка не будет.
Если волатильность подскочет, а подскочет она минимум в 5 раз. Как сделать так, чтобы маржа не разорвала депозит?
Основная проблема в том что на данный актив нельзя купить фьючей на волатильность. Да и даже если бы и можно было, то вряд ли бы они спасли ситуацию с увеличением стоимости опционов.
Буду благодарен мнению каждого!
И пожалуйста, тут суть не в смене стратегии. А непосредственно в вопросе выше. Сможете ли вы на него ответить или нет. Спасибо!
Сергей Аноним, а вот — вчерашняя новость прошла незамеченной:
— «Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету большой дальности»!
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
1. уменьшить позицию
2. покупать опционы (тип, страйк и серию придется выбирать, по разным принципам, однозначного ответа не зная всех предпосылок, дать нельзя)
3. купить опционы на волатильность
4. увеличивать капитал и терпеть;)
1. Если Вы опасаетесь именно кризиса (негативного развития событий) — направление хеджа нам известно — Put. Уже хорошо.
Самый тяжелый вариант — гигантский геп через ночь. Все остальное можно отрегулировать по ходу движения.
2. Календарный Рut Вас в случае армагедовнов подобных 3 марта, спасет лишь от части (все будет зависеть от кол-ва дней оставшихся до экспирации), а возможно и совсем не спасет. Как будет изменяться волатильность дальнего опциона в данном случае — вопрос риторический.
3. Если бы был раскрученный Fut RTSVX — это решило бы часть проблемы, но к сожалению… этот вариант отпадает.
4. Дальний пут (20000-25000), а так же отрицательная дельта на выходные — вот Ваше лекарство. Больше тут ничего не придумаешь.
Как вариант, продавать только колы, покрытые фьючем, на выходные ногу фьюча резко сокращать. В случае чего из фьюча будет выскочить намного легче, к тому же эта нога не будет подвержена влиянию волатильности.
даже не знаю, что писать, если Вы евродолларом торгуете. Я о торговле опционами ртс говорил. Мы тут от «мудрых решений партии» в выходные страхуемся — специфический риск, у Вас там совсем другая песня.
Совсем в общем я некомпетентен в Вашей области.
Но принцип прост, ждем гигантского гепа вниз — покупаем дешевые дальние путы, чем больше, тем лучше (шучу конечно, нужно кол-во можно подобрать на спец ПО)
Шучу?
Нет. я взаправду тронут.
Вот как в переходе метро.
Ну бацает там кто-то на чем-то, лабает… все денег просят, ясен пень. Все, кстати, заслужили чуток тем хотя бы, что на биржу, пардон, в переход вышли.
И вот встречается добрый прохожий… Макеев Евгений, который увечному автору не только денежку кидает в шапку, а программу действий дает…
Ну не молодец-ли?
Не шучу я, не смеюсь, все серьезно.
Еще раз мои извинения за злые и необоснованные слова
smart-lab.ru/blog/180515.php
И еще Помните про ГО!
приведите пожалуйста пример, скажем до экспирации ближнего опциона осталось 15 кал. дней, цена базы 120 000. Что предлагаете Вы?
История стара, как мир.
Как заработать там, где заработать сложно?
Ответ прост.
Сложно :)
Ну еще можно почитать идиотов вроде Талеба.
Но это точно не путь к заработку, гарантирую — тестировал.
Я так и знал, что именно Вы вычислите вымышленность (ненастоящесть) моей формулировки.
Да, Вы правы, поймали, уличили, чуток соврал… ну один раз, не — … (поговорку знаете?)
Евгений, в боевой жизни я все и всегда тестирую.
Роботы тестены-перетестены… и…
И длительные истории неудач остались.
Так есть.
Вот 2011 просто стал убыточный.
Я может потому такой злой ©, что не со всеми клиентами 2011-го рассчитался
Отчего Вы решили что направленная по цене торговля более доходна, нежели ненаправленная? Более рискова, да, тут сразу соглашусь.
Но длительноее время тов. Макеев Вам рассказывает, что есть на свете варианты… Давайте я один обозначу впрямую.
Волатильность не так изменчива, как цена. А торгуется ничуть не хуже. Только через опционы, ясен пень.
Риск продуться в каждой сделке тоже есть.
Считайте, тестируйте…
тов. Макеев за Вас этого не сделает