06 октября 2014, 07:11
Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах
Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.
В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:
Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.
Персистентность довольно трудное определение, на простой язык можно его перевести как способность сохранять своё состояние.
Исследования будем проводить на одном из самых ликвидных инструментах – фьючерсе на индекс РТС. За основу возьмем данные с 2007 по сентябрь 2014 года. Будем искать какое количество подряд идущих свечей одного направления присутствует на разных тамферймах.
Таймфрейм 1 минута
Всего свечей 1413390, из них где цена закрытия равна цене открытия 417207.
Таймфрейм 5 минут
Всего свечей 285160, из них где цена закрытия равна цене открытия 78669.
Посмотреть статистику других таймфреймов
Как видно из полученных данных вероятность подряд идущих свечей, как растущих, так и подающих, почти одинакова. Вероятность появления свечи с открытием равным закрытию немного меньше.
Посмотрим на другую ситуацию, когда смена тенденции. А именно какова вероятность появления разворотных свечей, т.е. рост на одной свече и падение на другой и обратная ситуация.
А вот здесь уже получается более интересная ситуация. Возможно, что полученные данные укладываются в погрешность, но во всех тестах, чаще возникает ситуация когда падающая свеча идет за растущей, чем наоборот.
Исходя из этого небольшого исследования, возможно предположить, что тренды на малых теймфреймах не отличаются от трендов на больших теймфреймах, соответственно технический анализ (в классической или иной форме) можно применять для этих данных.
Полный оригинал статьи и код исследования на robostroy.ru
В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:
Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.
Персистентность довольно трудное определение, на простой язык можно его перевести как способность сохранять своё состояние.
Исследования будем проводить на одном из самых ликвидных инструментах – фьючерсе на индекс РТС. За основу возьмем данные с 2007 по сентябрь 2014 года. Будем искать какое количество подряд идущих свечей одного направления присутствует на разных тамферймах.
Таймфрейм 1 минута
Всего свечей 1413390, из них где цена закрытия равна цене открытия 417207.
Таймфрейм 5 минут
Всего свечей 285160, из них где цена закрытия равна цене открытия 78669.
Посмотреть статистику других таймфреймов
Как видно из полученных данных вероятность подряд идущих свечей, как растущих, так и подающих, почти одинакова. Вероятность появления свечи с открытием равным закрытию немного меньше.
Посмотрим на другую ситуацию, когда смена тенденции. А именно какова вероятность появления разворотных свечей, т.е. рост на одной свече и падение на другой и обратная ситуация.
А вот здесь уже получается более интересная ситуация. Возможно, что полученные данные укладываются в погрешность, но во всех тестах, чаще возникает ситуация когда падающая свеча идет за растущей, чем наоборот.
Исходя из этого небольшого исследования, возможно предположить, что тренды на малых теймфреймах не отличаются от трендов на больших теймфреймах, соответственно технический анализ (в классической или иной форме) можно применять для этих данных.
Полный оригинал статьи и код исследования на robostroy.ru
Итог дня по Индексу МосБиржи - 18.11.2024 -D
Описание: t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/191 Авто-репост. Читать в блоге >>>
Виталий, субвижн, с этого уровня отсечемся. Ибо падать не хотим, расти тем более. Такшта 3,5 тыра увидим, скорее всего.
Сергей Хорошавин, Сачок готовьте! Руками не словить,
Так и зависаем на госпрограмах и делать ничего не хотим
Рамиль Ульмасбаев, зато тут еще порядком сектантов, верящих, что вот скоро запустят/отменят/выплатят и заживем. То-то будет сюрпрайз робяткам
Дмитрий, Судя по вашим постам, вам лишь бы что то отписать тут.( больше, чем уверен, что вы даже к ним и в отчетность никогда не заглядывали.)
Все ВДО просели, и даже облиги с хорошим рейтингом, ...
20:26
Тимофей Мартынов, лучше скажи что в портфеле было я подскажу что бы я с ним сделал
а через 40 дней проверишь
Вперед
Красота 2 плеча по 2565 открыл, средняя 2556
Ребятки, новости подъехали:
Компания Бетувакс, разработчик вакцин, проводит закрытое частное размещение на инвестиционных площадках Zorko и ВТБ Регистратор и привлекает инвестиции в разработку совре...
1 надо тестить на нескольких бумагах… тогда все и увидишь… протесть на 20 бумагах самых ликвидных… если тестишь на фьючах то убери вечорку… либо во фьючах тесть отдельно вечорку и дневную сессию…
2 смотреть подряд свечи смысла нет… достаточно смотреть 2 свечи но на разных таймфреймах
Т.е. скажем если мы имеем серию из 10 чередующся дней, какова вероятность что следующие 2-3 дня будут направленными?
Вы пишете — «чаще возникает ситуация когда падающая свеча идет за растущей, чем наоборот».
— А что Вы хотели увидеть на падающем рынке? =)) Это и без опытов можно было предвидеть.
Возьмите для теста Мечел и ваши результаты будут подтверждены ещё лучше.
И возьмите акции ГМКНорНик и Магнита. Более чем уверен, что результаты будут прямо противоположные.
Вот вам и статистика =))
Я тоже давненько считал последовательности свечей. Как правильно уже заметили в комментариях, волатильность и проскальзывания не позволяют очень эффективно торговать эту идею. А вообще, если аккуратно торговать контртренд и с небольшим плечом, то на нашей пилораме это прибыльная стратегия. Плюс управление капиталом = грааль ))
Фрактальности рынка быть не может! Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные «структуры».
smart-lab.ru/blog/38934.php
Не понимаю, как разбить серии по интервалам