Максим Милованов
Максим Милованов личный блог
06 октября 2014, 07:11

​Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах

Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.
 
В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:
Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за  падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.
 



Персистентность довольно трудное определение, на простой язык можно его перевести как способность сохранять своё состояние.
Исследования будем проводить на одном из самых ликвидных инструментах – фьючерсе на индекс РТС. За основу возьмем данные с 2007 по сентябрь 2014 года. Будем искать какое количество подряд идущих свечей одного направления присутствует на разных тамферймах.
 
Таймфрейм  1 минута
Всего свечей 1413390, из них где цена закрытия равна цене открытия 417207.
​Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах


Таймфрейм  5 минут 
Всего свечей 285160, из них где цена закрытия равна цене открытия 78669.
​Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах


Посмотреть статистику других таймфреймов 
 
 
Как видно из полученных данных вероятность подряд идущих свечей, как растущих, так и подающих, почти одинакова. Вероятность появления свечи с открытием равным закрытию немного меньше.
 
Посмотрим на другую ситуацию, когда смена тенденции. А именно какова вероятность появления разворотных свечей, т.е. рост на одной свече и падение на другой и обратная ситуация.
 ​Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах 
А вот здесь уже получается более интересная ситуация. Возможно, что полученные данные укладываются в погрешность, но во всех тестах, чаще возникает ситуация когда падающая свеча идет за растущей, чем наоборот.
 
Исходя из этого небольшого исследования, возможно предположить, что тренды на малых теймфреймах не отличаются от трендов на больших теймфреймах, соответственно технический анализ (в классической или иной форме) можно применять для этих данных.


Полный оригинал статьи и код исследования на robostroy.ru
17 Комментариев
  • Stanislav-A
    06 октября 2014, 07:21
    применять то можно. вопрос в комфортности торговли, в менталитете трейдера
  • ves2010
    06 октября 2014, 08:08
    изначально неверный подход…
    1 надо тестить на нескольких бумагах… тогда все и увидишь… протесть на 20 бумагах самых ликвидных… если тестишь на фьючах то убери вечорку… либо во фьючах тесть отдельно вечорку и дневную сессию…
    2 смотреть подряд свечи смысла нет… достаточно смотреть 2 свечи но на разных таймфреймах
      • Евгений Макеев
        06 октября 2014, 09:50
        Максим Милованов, я бы сравнивал волатильность свечей. Например отношение (High-(close-open)) / (close-open). Вот тут мне кажется, будет большая разница.
        • Евгений Макеев
          06 октября 2014, 09:53
          Макеев Евгений, А вообще, спасибо Вам за труд, хотя результат конечно неожиданный!
  • Merval
    06 октября 2014, 09:47
    А если разбить некий длительный период на более короткие времЕнные отрезки для выявления например участков где количество чередующих свечей выше некой средней на всём большом интервале.
    Т.е. скажем если мы имеем серию из 10 чередующся дней, какова вероятность что следующие 2-3 дня будут направленными?
  • anatolyutkin
    06 октября 2014, 09:51
    Если хотите изучить эту тему (а там на определенном этапе есть немало интересного)--изучите фрактальную размерность для начала. В применении к бирже есть хорошие работы Старченко.
  • Андрей Чарыков
    06 октября 2014, 10:18
    Применять то можно — торговать нельзя. Дело в том, что на разных таймфреймах разная волатильность. И соотношение Profite/Los на малых таймфреймах значительно хуже (особенно при добавлении таких немаловажных параметрах как комиссии и проскальзование).
  • Deamoniy Steslavovich
    06 октября 2014, 11:45
    Побольше бы таких статей на тему статистики! А то политика и срачи сплошные…
  • Robot-Scalper.ru
    06 октября 2014, 11:57
    Максим Милованов,
    Вы пишете — «чаще возникает ситуация когда падающая свеча идет за растущей, чем наоборот».
    — А что Вы хотели увидеть на падающем рынке? =)) Это и без опытов можно было предвидеть.
    Возьмите для теста Мечел и ваши результаты будут подтверждены ещё лучше.
    И возьмите акции ГМКНорНик и Магнита. Более чем уверен, что результаты будут прямо противоположные.
    Вот вам и статистика =))
    Я тоже давненько считал последовательности свечей. Как правильно уже заметили в комментариях, волатильность и проскальзывания не позволяют очень эффективно торговать эту идею. А вообще, если аккуратно торговать контртренд и с небольшим плечом, то на нашей пилораме это прибыльная стратегия. Плюс управление капиталом = грааль ))
  • Deamoniy Steslavovich
    06 октября 2014, 12:21
    Вообще, свечи — это обман зрения. Для статистики надо ориентироваться только на тики.
  • Lukasus
    06 октября 2014, 13:55
    неплохо бы и метрику персистентности привести, например показатель Херста
  • Кот Матроскин
    06 октября 2014, 18:09
    Горчаков уже давно исследовал этот вопрос. Вывод был таков:
    Фрактальности рынка быть не может! Рыночные процессы на разных таймфреймах имеют принципиально разные «структуры».

    smart-lab.ru/blog/38934.php
  • Elmdor
    06 октября 2014, 18:31
    Если считали статистику в Excel не подскажете, каким образом?
    Не понимаю, как разбить серии по интервалам
  • Морозов Константин
    20 ноября 2014, 20:08
    Исследование интересное, но нагляднее считать в процентах от общего количества свечей ( така как на разных таймфреймах разное количество свечей). В пересчете на проценты разница по таймфреймах, например, на одноправленности двух свечей особо видна не будет. Для дневных — 6,4%, для минуток 6,2%. Тезис о большей трендовости на большем таймфреймах подтверждается.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн