Что двигает наш рынок последние 3 года!

Всем привет!

Спред индекс ММВБ/Нефть — последние несколько лет мы ходим строго за нефтью. Политика, новости, войны… все фигня. Куда нефть туда и мы. За последние 3 года единственно правильный ориентир. Так что если индекс отстал от нефти, то он ее догонит, или наоборот.

последняя цена на 30.09.2014

Так что либо нам путь вниз по ММВБ, либо нефть вверх.

Я за лонг нефть + шорт индекс и ждать профита.

Ну а если есть более четкие правила, то можно и вот так торговать

С конца 2010 вообще все четко.

Всем удачи.

нефть индекс ММВБ поводырь

jk555

219

1 934

с 12 апреля 2013

42 Комментария

Андрей К
09 октября 2014, 19:28
Я глянул на лчи. Теперь я полностью уверен. Наш рынок двигают стопы и маржин коллы трейдеров.
0
- jk555
  09 октября 2014, 19:31
  Андрей К, Ага, а нефть за нашим рынком вслед ходит… ) Да, ЛЧИ это прикольно. Я два раза участвовал, и оба раза к концу НУ ОЧЕНЬ хотелось показать результат чуть лучше, а получалось чуть хуже. Нафиг этот ЛЧИ он плохо влияет на мою торговлю :))
  0
Engi
09 октября 2014, 19:31
Важно учитывать, что цена нефти в рублях в последнее время никуда не падала
+1
- jk555
  09 октября 2014, 19:31
  Engi, важно для чего?
  0
  - Engi
    09 октября 2014, 19:36
    jk555, для бюджета, он у нас в рублях вообще-то.
    Сами посмотрите, конец прошлого года brent 112, доллар 33 (грубо)
    Сейчас brent 91 доллар 40
    112*33=3696, 91*40=3640 руб. за баррель.
    Вот вам и падение цен на нефть.
    +2
    - jk555
      09 октября 2014, 19:41
      Engi, а, в этом смысле. я не спорю, для бюджета пока нормально, только вот на долго ли хватит?
      0
      - Engi
        09 октября 2014, 19:55
        jk555, зависит от того как долго будет продолжаться снижение и насколько долго цены будут оставаться внизу.
        0
        jk555
        09 октября 2014, 20:14
        Engi, круто, когда от правительства вообще ничего не зависит
        0
        Engi
        09 октября 2014, 20:21
        jk555, пока все удачи предыдущих лет как раз и связаны с высокими ценами на углеводороды, это же не правительство хорошо всем управляет. ))
        0
      - asteroid
        10 октября 2014, 09:07
        jk555, да лучше бы с ртсом сравнивать
        0
        asteroid
        10 октября 2014, 09:10
        asteroid, интересно, что если на бэктесте мамба/нефть вмест лонг шорт мамба.нефть де лать шорт лонг si
        0
        jk555
        10 октября 2014, 10:02
        asteroid, я сравнивал много с чем, кому интересно могут сами в ТСЛаб это легко, а выкладывать тут 25 листов с картинками не хочется.
        0
    - Mario Pereira
      09 октября 2014, 19:47
      Engi, Кредиты то в долларах возвращать а не в рублях.
      0
      - jk555
        09 октября 2014, 19:49
        Mario Pereira, ну так ЗВР для этого и нужны были
        0
        Mario Pereira
        09 октября 2014, 19:52
        jk555,… плюс отток капитала.
        0
        Mario Pereira
        09 октября 2014, 19:55
        jk555, налицо нехватка денежной массы.
        Денюжку надо не в ЗВР держать.
        Надо(было) экономику перестраивать. А теперь даже и не знаю…
        +1
        jk555
        09 октября 2014, 20:13
        Mario Pereira, я думаю, что валютные резервы это то, под залог чего западные банки нам и давали кредиты, так что без них никуда.
        0
      - Engi
        09 октября 2014, 19:54
        Mario Pereira, речь о цене на нефть, про кредиты я не говорил
        0
      - tradeformation
        10 октября 2014, 00:19
        Mario Pereira, выручка-то в долларах у предприятий в сырьевой экономике, а не в рублях.
        0
Pirosmani
09 октября 2014, 19:40
В какой программе построен первый график корреляции? Велс?
0
- jk555
  09 октября 2014, 19:41
  Pirosmani, TSLab и первый, и второй
  0
Тимофей Мартынов
09 октября 2014, 21:07
плюсанул на главную
0
- jk555
  10 октября 2014, 08:31
  Тимофей Мартынов, спасибо!
  0
Igr
09 октября 2014, 21:10
Я за лонг нефть + шорт индекс и ждать профита
вы так и сделали или это просто идея?
+1
- jk555
  10 октября 2014, 08:33
  Igr, скрин портфеля на каждый день выкладывать нужно? я поделился тем, что есть у меня, а что с этим делать решает каждый сам.
  0
bitlz2011
09 октября 2014, 21:24
Хорошее замечание. Только вот почему мы за нефтью сращу не пошли, раз до этого всегда ходили? В таких случаях полезно искать противоречия!!!
0
- jk555
  10 октября 2014, 08:33
  bitlz2011, все противоречия покажет просадка по счету
  0
Евгений Макеев
09 октября 2014, 21:47
Подскажи пожалуйста, система содержит стоп на случай прорыва диапазона колебаний спреда, или усредняемся до последнего? Рабочий таймфрейм дневки?
0
- jk555
  10 октября 2014, 08:38
  Макеев Евгений, да, дневки. на первой картинке внизу спред, а на нем боллинджер, то что я сейчас показал — реверсивная система на колебаниях спреда внутри 1,5 стандартных отклонений разницы доходности нефти и индекса. можно и по другому сделать, вариантов пять разных можно придумать.
  0
  - Евгений Макеев
    10 октября 2014, 10:02
    jk555, с бета коэфицентами на портфелях против индекса не связывался, случайно? Хотелось бы консультацию небольшую получить.
    0
    - jk555
      10 октября 2014, 10:03
      Макеев Евгений, не связывался
      0
      - Евгений Макеев
        10 октября 2014, 10:07
        jk555, ну, будем искать…
        0
  - Drem
    10 октября 2014, 17:12
    jk555, есть ли какая страховка от разрыва спреда? Что-то типа стоп-лосса? Есть ли усреднения? Правильно ли я понял, что торгуете от границ Боллинжера? Тоже торгую спредами, но вопрос — что делать, если спред вырвется из диапазона?..
    0
    - jk555
      11 октября 2014, 07:12
      Drem, в данном случае нет ни лосса, ни усреднения. в системе боллинджер. но никто не мешает отступать от четких правил, написанных для тестирования на истории и усредняться, а иногда и пропускать сделки.
      0
      - Drem
        11 октября 2014, 16:26
        jk555, спасибо! Примерно так я и делаю. Но никак не могу придумать четкого алгоритма на случай разрыва спреда. Любая система со стоп-лососи на истории отрабатывается хуже, чем без него…
        0
Евгений Макеев
10 октября 2014, 10:32
Блин людям очередной грааль бесплатно выложили. Опять всего 47+. На главной одна хрень, где же посты про трейдинг?!
0
- jk555
  10 октября 2014, 10:55
  Макеев Евгений, Если бы Тимофей не вывел на главную, то 8+ было всего.
  0
Евгений Макеев
10 октября 2014, 10:58
С другой стороны, чем больше лудоманов — тем лучше.
0