Механика пробоев или почему системы перестают работать

В основе данного исследования легли те факты, о которых говорит множество трейдеров, о том, что многие системы на текущем рынке перестали работать. Будь то трендовые торговые системы или контртрендовые. Именно поэтому трейдеры стараются искать инструменты, которые позволяют зарабатывать, и даже переходят на другие фондовые площадки, в том числе американский рынок.

Не могу утверждать, что все системы, основанные на пробоях, перестают работать, однако те многие стратегии, что раньше приносили стабильный доход, в данный момент в лучшем случае не приносят прибыль.

Безусловно, можно придумать довольно много систем построенных на пробоях с применением различных индикаторов и фильтров, однако я хотел бы рассмотреть лишь системы основанные на пробое предыдущего дня.
 Сначала проведем тестирование следующего алгоритма.Простой пробой вчерашнего экстремума (минимума дня или максимума дня).Рис. 1. Пробой минимума вчерашнего дня

В качестве тестирования возьмем период 01.01.2011-01.11.2014.Таймфрейм 5 мин. Инструмент – фьючерс на индекс РТС.Количество свечей, после закрытия которых ниже минимума вчерашнего дня, ни одна свеча не закрывалась выше этого уровня (лоу вчерашнего дня). День соответственно закрылся ниже минимума вчерашнего дня. Итого 244.Случаев пробоя минимума вчерашнего дня и закрепления свечи выше этого уровня – 1075, т.е. в 4 раза больше.Случаев пробоя максимума и закрепления выше – 248. Случаев пробоя максимума вчерашнего дня и закрытия дня ниже уровня – 1041.Безусловно, 5-минутный таймфрейм довольно шумный, поэтому посмотрим тот же самый алгоритм на 15-минутном таймфрейме и сведем данные в таблицу:
Поскольку пробой может быть ложным, то учитывать его не стоит, в этом случае за экстремум принимаем экстремум, образованный в том числе в текущем дне. Рассмотрим данный расширенный вариант алгоритма.

Пробой вчерашнего лоя и обновление в сегодняшнем дне
Перейдём к непосредственному рассмотрению торговых систем с учётом полученного соотношения для управления рисками.
Опять можно заметить, что закрытие дня за уровнем пробоя случается только в одном случае из четырёх (в среднем), в трёх случаях цена возвращается обратно. Соответственно, чтобы система не была убыточной необходимо иметь соотношение стоп-лоса к тейк-профиту как минимум 1 к 3.

Первая торговая система – пробой вчерашнего экстремума.Вход в лонг – пробой и закрытие свечи выше уровня максимума вчерашнего дня.Вход в шорт – пробой и закрытие свечи ниже уровня минимума вчерашнего дня.Все параметры системыПоскольку линию сопротивления/поддержки нельзя воспринимать как точную цену, примем данный уровень за диапазон. Т.е. в случае возврата цены обратно за уровень пробоя, будем закрывать сделку.Отдельно рассмотрим периоды 2008-2011 годы (Рис. 2, Рис. 3) и 2011-2014 годы (Рис. 4, Рис. 5). Кривая доходности системы 2008-2011Кривая доходности системы 2011-2014

Если внести один дополнительный параметр входа в сделку как «Объем», то картина в 2011-2015 годах изменится (Рис. 6, Рис. 7). А именно объем сделок на свече входа в сделку должен быть как минимум в два раза больше, чем объем сделок на предыдущей свече. Это поведение можно объяснить тем, что многие игроки на рынке ставят отложенные заявки за (или под) уровень. 

Читать продолжение исследования


Оригинал статьи и код торговых систем