Всем привет!
тут в другой было обсуждение про мат. ожидание при случайном поведении цены.
Решил выложить немного информации о частотах колебаний цены.
То что цены ходят волнообразно (на ликвидных инструментах) на определенных масштабах времени думаю ни у кого не вызывает сомнения
Следовательно у волны есть амплитуда и период колебаний.
Применив спектральный анализ можно понять есть ли максимумы энергии на определенных частотах. если есть максимумы — значит колебание такой частоты встречается заметно чаще и значимо.
Итак, проанализировов ряд данных )фьюч газпрома с 07.2013 по 07.2014 шаг цены 5 мин мы видим следующее:
По оси Х — частота колебаний кратная 5 мин. то есть если Х=100, то период равен 100*5 =500 минут, за 500 минут одно полное колебание
По У — спектральная плотность (сама величина не особо важна, главное экстремумы)
видим 2 экстремума
Приблизим этот участок
получается что мы имеем некие статистически значимые периоды на масштабах года
я подписал сколько суток этот период
есть еще более мелкого масштаба — но лень там смотреть, но они виднеются
естественно эти расчеты не супер точные, ряд ведь у нас прерывается на выходные, и прочее
Но! уже сразу понятно 2 вещи:
1. причина успешной работы по луне — совпадение частот луны и рынка. (у луны 27.5 примерно)
2. Почему выигрывают те кто делает 4 сделки в месяц (потому что там 4 четких волны)
может это и баян, но мне как то… но кому-то поможет что то понять
Торгую ли я этим граалем? — нет, так как до сих пор лень все это превратить в систему, а вот лудоманить без стопов на всю катлету это мое. (на лчи видно)
Отцам статистики — я проделал то же самое с половиной исходного ряда — расположение максимумов не поменялось.
всех благ!
завтра загоню в трейд матик покупка и через 13 дней продажа, посмотрим на профит))) я не сильно спалил закономерность? я ж не со зла…
То, что луна «работае» на спекулят. леквиде тоже давно заметил.
Насколько сильно и достоверно, это пока точно не проверено.
1 потерян коэфициент 1/n поэтому график имеет наклон
2 период в 22суток = календарный месяц известный мегабоян… помню где то в 2006ом про это писали
3 на счет луны… в полнолуние обостряется шиза- все торопятся купить -продать… в новолуние паранойя — кроют позы боясь риска...