19 февраля 2015, 12:26
Как срабатывают стопы и шорт маржины
Фьючерс на золото CME. Обычный день. В начале торгового дня при исследовании данных наблюдал как набирает кто то уверенно лонги — и по лимитам, и по маркетам (но наборы это отдельная тема). Набирали примерно от цены начиная 1298. Потом заезжали и наверх до 1303. Думал уже не то что то и не правильно распознал массу — не едем вниз. Но объемы постепенно приличные набирали, причем это не роботы ММ. Роботы лишь разбирали лимиты и подставляли под маркеты, которые сносили по 3 уровня бест асков, тут же выставляя крупный бест бид, который опять же мелкими маркетами разбирался роботами. После наконец начали разворачивать вниз постепенно, и уже совсем вечером (к 12 ночи по мск) достигли справедливости)) — вынесли как следует массу, фиксируя полагаю огромный профит.
Вынос выглядит вот так:
На чарте — бест аски (красным), бест биды (зеленым) и черные кружочки маркетные ордера (агрегированная лента), расположенные на цене, где они начали срабатывать. Внизу синие бары — объемы маркетных ордеров, залитые градиентом в зависимости от их состава. Сгусток баров вниз — много продаж по рынку. Наглядный пример снос большого количества стопов массы, а скорее всего это шорт маржины. Уровень где выставляли стопы формировали умно. На крупной картине так:
К слову, на этом скрине до этого отметил еще один аналогичный вынос, но он был меньшего эффекта — меньше народу и с меньшим проскальзыванием.
п.с. данные для анализа любезно всем подарил этот добрый человек) smart-lab.ru/blog/207248.php
Вынос выглядит вот так:
На чарте — бест аски (красным), бест биды (зеленым) и черные кружочки маркетные ордера (агрегированная лента), расположенные на цене, где они начали срабатывать. Внизу синие бары — объемы маркетных ордеров, залитые градиентом в зависимости от их состава. Сгусток баров вниз — много продаж по рынку. Наглядный пример снос большого количества стопов массы, а скорее всего это шорт маржины. Уровень где выставляли стопы формировали умно. На крупной картине так:
К слову, на этом скрине до этого отметил еще один аналогичный вынос, но он был меньшего эффекта — меньше народу и с меньшим проскальзыванием.
п.с. данные для анализа любезно всем подарил этот добрый человек) smart-lab.ru/blog/207248.php
Дмитрий Первый, ну толпа будет фиксится, а кто сказал что крупный игрок/кукл вообще фиксится, если он знает какая цена будет на хрен ему выходить?!?
если он от 3/3,2 едет, ну заплатит на экспире ...
Алексей Л, На Сбер пришли днем, на ВТБ не приходили сегодня. По крайней мере нотификации об этом не приходило, а так не проверял.
Бочаров Михаил, этот бой вечен))
Спокойной ночи))
Шортить опасно, лонговать нельзя, итак высоко. ФСЕ, рынок закончился до февраля !
Михаил Баров,
больше на какой-то инсайд похоже было
Сергей...
SP65, кто о взрослый. А кто-то дурачок
Согласен. Но это быстро лечится. Сольются пару-тройку раз — умнеют быстро :-))
Выручка с продажи новых легковых автомобилей упала в ноябре на 32% м/м до 342 млрд руб. — Автостат Инфо По данным «Автостат Инфо», с продажи новых легковых автомобилей в ноябре текущего года была полу...
20:38
Metzger, да это сегодня отскок дохлой кошки на эйфории что 21 процент (21 епта!!!) оставили ставку)))
едем на 4к как и ехали, еще до инаугурации трапа
20:33
Grozovoi, «уберут» — ликвидируют, застрелят?..))
20:32
Георгий Трубицин, и не плохой результат с учётом амплитуды, если конечно у вас не совсем маленький депозит. Думаю не все остались на рынке и смогут в понедельник продолжить
Завуалированная под «Понимание причин» реклама софта?
какой именно? День явным образом не указан почему?
«наблюдал как набирает кто то уверенно лонги — и по лимитам, и по маркетам»
Чтобы утверждать что-либо, нужно это доказать, иначе вся конструкция рассуждений после этого утверждения не имеет смысла. Про ММ вообще абсурд что-либо писать, без пояснения вашего понимания этого термина и доказательства того, что вы видите ММ.
На графике 1 – типичная ситуация на золоте — продажи по рынку, и не нужно придумывать ММ и «наборы», «справедливость», «стопы массы»
«На чарте — бест аски (красным), бест биды (зеленым) и черные кружочки маркетные ордера (агрегированная лента)»
Использование непонятной агрегации еще один могильный камень в огород ваших рассуждений. Докажите, что она полезна или хотя бы осмысленна!
«Наглядный пример снос большого количества стопов массы, а скорее всего это шорт маржины. Уровень где выставляли стопы формировали умно. На крупной картине так:»
А скорее всего – это обычные продажи, т.к. на золоте мало ликвидности и его часто так проносит. Какие марджины в 2х долларах? Да тут половина пересиживает эти самые 20 тиков — это 200 баксов на коня.
Теперь, поясните полезность вашего поста…и пожалуйста не используйте терминологию и утверждения, кои вы не в состоянии объяснить по секретным или любым иным причинам, т.к. таковые не являются аргументами.
Да насчет набора много разных мыслей, это больше в стадии наблюдения, но определенные моменты как мне кажется видно, что и как происходит, особенно с неуклюжими большими ордерами (не исключаю что и физический смысл этих явлений отличается от того что представляю — нужен больший охват знаний и наблюдений). Так то не было цели про наборы и роботов писать, просто к слову пришлось при описании.