Черная суббота Школоты #5
Суббота есть суббота © и я подвожу итоги пятой недели тестирования мой торговой системы.
Итоги месяца опубликованы в предыдущем выпуске Черной субботы Школоты
Вчерашний день меня снова подкосил: я вырубился спать и не написал юбилейный ))) пост №20 с ежедневными результатами торговли. Впрочем, и результат невелик – не больше, чем некоторые органы легендарного Гульки ))) В пятницу получилась только одна сделочка, которая увеличила мой депозит лишь на 52 руб:
Но это была пятидесятая сделка и шестнадцатая сделка по сценарию Вход+Закрытие:
Всю прошлую неделю я старался делать сделки по тренду. Таких сделок стало уже 9, и матожидание показало положительное значение. Доля прибыльных сделок и общее матожидание системы остались на прежнем уровне:
Финансовый результат недели: +958 руб, а за пять недель тестирования +7118 руб или 23,7%. Много это или мало — не важно, т.к. свои цели я выполняю: я торгую ежедневно и до сих пор не слился; и я «в плюсе». Думаю начать посещать вечерами хореографическую студию: пора изучить какой-нибудь танец какого-нибудь горячего южного народа)))
В комментариях к моему блогу не прекращаются упреки, связанные со сценарием №2 (сетап #1), совмещенным со сценарием №5 (сетап #2). Многие авторы комментариев поступают просто: увидели сделку с увеличением позиции против направления сделки – всё, начали меня клеймить, мол, усредняешься, значит – сольшься.
Усреднение – это путь к сливу ©
На самом деле все немного сложнее. В рамках социального эксперимента попробую пояснить.
Изменения цены на ТФ 5 мин в условиях боковика на ТФ 60 мин на первом этапе будем считать случайными. Тогда возврат к противоположной границе торгового диапазона 1*ATR (профит по сценарию Вход + Закрытие сделки) и выход из диапазона в направлении, противоположном сделке на диапазон -1*ATR (увеличение позиции) можно считать равновероятными исходами. Продолжение дивергенции на каждом из определенных мной уровне приводит к построению перевернутого в горизонтальную плоскость треугольника Паскаля.
Тогда вероятность срабатывания стопа, отстоящего от точки входа на диапазон -2*ATR, обеспечивает положительное математическое ожидание по данному сценарию, даже, если подвинуть стоп на уровень -1,75*ATR. А рыночные неэффективности, связанные с увеличением вероятности продолжения тенденции на трендовом рынке и с увеличением вероятности смены тенденции на условных границах боковика, изменяют условие равновероятности, которое я допустил в начале расчета по этому сценарию.
Запрет сделок на пробой границ боковика и сделок против тренда позволяет реализовать данный сдвиг распределения. Таким образом, любые упреки на тему «усреднение – это путь к сливу», в данном контексте свидетельствуют лишь о поверхностном знакомстве с описанием торговой системы.
Вот. Как-то скучно получилось ( Надеюсь, что хоть завтра в формате «Воскресный трэш» получится написать что-то повеселее сегодняшней статистики, чтобы это не потерялось в многочисленных поздравлениях в честь дня Клары Цеткин и Розы Люксембург )))
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS: В тексте этого топика есть небольшой розыгрыш, о котором подробно рассказано в топке *** Show must go on*** Воскресный трэш от Школоты.
А размер счета я не скрывал. И деньги, которые я зарабатываю, или которыми рискую — это для меня — существенные деньги.
Мой депозит состоит из двух частей: там есть мои честно заработанные деньги — небольшой бизнес :) И часть я взял в ДУ )))) Точнее — в меня инвестировали :)
Я делаю САЙТЫ. И неплохо их делаю! Только медленно получается — времени мало — на все, что интересно, не хватает ((
но это никак не умаляет содержания. очень нравится системность подхода и то что каждый шаг записывается и анализируется публично.
первоначально я видел в этом только желание попиариться. теперь это уже серьёзно.
в самой системе я пока вижу проблему в том, что средняя прибыль почти равна среднему убытку. и если что-то пойдёт не так (теория вероятности допускает рождение 5 дочерей подряд у Брюса Уиллиса от двух разных жён, например) и частота прибыльных сделок уменьшиться до 30… на некотором временном промежутке, особенно в сетапе 1 — то счёт может как минимум очень серьёзно покоцаться.
автору спасибо!
Сейчас вообще другой подход: в голову надо вкладывать системные вещи, формирующие мировоззрение, и учить находить фактический материал самостоятельно. Понятно, что раньше, когда термина «нагуглить» не сущестовало, под образованием подразумевалась масса выученного наизусть фактического материала.
То, что средний тейк практически равен среднему стопу, — это осознанно, а не по недомыслию. Собственно, вся моя торговля (как задумывалось) — это балансирование счета около нуля с периодическими всплесками доходности.
Такого всплеска со знаком минус получиться не может, т.к. в системе есть разные ограничения, направленные на недопущение подобного риска.
Статистики по кандидатам наук у меня нет.
А дальше будет — еще круче! )))
Название учебника и номер страницы вполне подойдут :-)
Ну, а ваш комментарий только выиграл бы, если бы вы погуглили и ткнули меня носом в «названия учебников и номера страниц». А то как-то неубедительно выглядит ваш комментарий. Я уж не поднимаю вопрос о том, что ваши слова можно квалифицировать как клеветнические. К сведению (ст. 128.1 УК РФ):
Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
У меня основа- график. Если проторговки на графике 5 мин утром соответствуют среднему за предыдущий день ATR, то я считаю, что картина мне понятна. И определяю стоп как 0,75 диапазона проторговки.
Потом днем я могу перечертить все уровни, основываясь на утреннем уровне ATR и фактическом диапазоне проторговок.
:)
А что вы подразумеваете под термином «несистемный риск»?
Ну, а если движение вверх или вниз не равновероятны, то будет наблюдаться сдвиг распределения. Этот сдвиг можно было бы рассчитать, если бы мы знали, насколько движение по тренду вероятней, чем против тренда. А поскольку мы этого не знаем, то придется руководствоваться просто статистическими данными.
Вот эту статистику я сейчас и накапливаю :)
Думаю, что предельное соотношение не должно выходить за рамки 3к1 но ради интереса, я пожалуй, даже посчитаю смещения вероятности, ты меня одумил. Вот бы еще суметь рассчитать ПОЧЕМУ и КОГДА начинается тренд, и ПОЧЕМУ и КОГДА он заканчивается… точно дадут нобелевку по экономике :)))
Что касается перехода цены в другой диапазон или начала тренда — да, и это может быть. И цель любой торговой системы заключается в том, чтобы на этом переходе как максимум заработать, а как минимум — не потерять. В моей системе есть лимиты, служащие тому, чтобы;
— не потерять больше запланированного, если тренд начнется не в ту сторону, в какую я вошел в сделку;
— заработать много, если тренд начнется в ту сторону, в какую я вошел в сделку. Но большой импульс я не возьму — в соответствии со своей системой я от большого импульса возьму только небольшую часть. Это — сознательный выбор, т.к. сильные движения бывают значительно реже, чем «унылое Г», на котором я намерен в будущем зарабатывать