Фурье-анализ: оценка направления движения некоторых акций на московской бирже на 02.04---03.04.2015г.

Тестирование.

Гармонический анализ на 01.04---02.04.2015г. дал такой расклад:
(расчет по ценам CLOSE — закрытия торгового дня 01.04.2015г.)
-------------------------------------------

-------------------------------------------

Это всего лишь оценка текущих направлений на указанный период.

Вышесказанное не является рекомендацией для совершения сделок.

Акции Московская Биржа направления движения Сбербанк газпром ГМК НорНикель ЛУКОЙЛ Магнит ао Роснефть Сбербанк преф СевСт-ао ВТБ ао мечел ао

Schetprofits

Санкт-Петербург

317

с 27 декабря 2013

6 Комментариев

buyandsell-ru.com
02 апреля 2015, 09:57
оптимистично
0
- Schetprofits
  02 апреля 2015, 10:18
  buyandsell-ru.com,
  это результаты расчетов — им безразлично куда что движется.
  
  0
  - vfreeman
    02 апреля 2015, 11:43
    Schetprofits, на истории не пробовали прогонять результаты?
    0
    - Schetprofits
      02 апреля 2015, 12:09
      vfreeman,
      вчера прогонял на истории по ЛУКОЙЛУ и ГМКНорНик с целью подборки размера окна истории.
      В целом хорошие получились результаты.
      Иногда бывает запаздывание при резких разворотах цены.
      Я думаю ещё немного уменьшить окно истории, чтобы лучше ловить резкие развороты цены.
      А целом сходимость оценок такая:
      80% — оценки правильные
      20% — оценки либо ошибочные из-за запаздывания, либо забегают вперед, то есть оценки сходятся через некоторое время.
      -----
      Метод разрабатывался и применяется на Форексе.
      На долларовых парах почти 100%-я сходимость оценок направления движения.
      
      0
      - vfreeman
        02 апреля 2015, 12:17
        Schetprofits, «с целью подборки размера окна истории» все дело в волатильности. по идее окно должно быть динамически подстраиваемым.
        по этой же причине МА-шки не работают на волатильных инструментах…
        0
        Schetprofits
        02 апреля 2015, 12:25
        vfreeman,
        Я подбирал окно истории для адекватного применения метода, работающего на Форексе, где торговый день длится 24 часа в сутки на рынке акций, где торговый день длится 8 часов в сутки, а вовсе не для подгонки параметров метода под историю.
        А на Форексе окно истории подобрано и больше не меняется.
        -----
        По поводу динамически подстраиваемого размера окна под волатильность в окне — над этим есть смысл поработать.
        
        0