Анализируем улыбки волатильности

Кидаю несколько скринов улыбок… утром сделал. Сбер и Роснефть. Давайте говорите какой можно сделать вывод, если торговать базовым активом. Я тупой мне помощь зала требуется.

Опционы Сбербанк Улыбка Контанго и бэквардация Скальпинг

Pobeditel

Москва

979

с 8 февраля 2014

12 Комментариев

risk monitor
09 апреля 2015, 10:42
Бесплатно сыр даже Герчик не дает
0
- Pobeditel
  09 апреля 2015, 10:44
  risk monitor, все говорят не дает… а ты дай)))
  0
  - risk monitor
    09 апреля 2015, 11:06
    Pobeditel, а ты разве не понял, что после таксиста ты попадаешь в мышеловку? Тебе это надо?
    0
Bullet
09 апреля 2015, 11:13
предлагаю ухмылку на роснефти развернуть в другую сторону )
0
- Pobeditel
  09 апреля 2015, 11:15
  Bulat, это сложно будет я думаю… при росте запасов… и при дешевеющем долларе))))
  0
bozon
09 апреля 2015, 12:55
имхо: по Роснефти — рынок боится падения (возможно, кто-то крупный сидит в облигациях), по Сбербанку — рынок боится роста волатильности.
0
- Pobeditel
  09 апреля 2015, 13:06
  bozon, спасибо) а этими страхами можно пользоваться как одними из наиболее вероятных сценариев развития или нет? или это надо как то сложно все взвешивать? Имеется ввиду торговля спотом, т.е. в виде такой своеобразной подсказки опционный деск использовать?
  0
  - bozon
    09 апреля 2015, 17:08
    Pobeditel, можно, я полагаю: продавать на максимумах, например, или последить за реакцией рынка на те или иные новости, связанные с компанией, попытаться их «прочитать».
    0
    - Pobeditel
      09 апреля 2015, 17:46
      bozon, надо будет позже опционы поизучать очень плотно)
      0
- bozon
  09 апреля 2015, 21:39
  bozon,… нее, ошибочка: сбер покупают, роснефть в норме.
  0
doctor
09 апреля 2015, 14:27
если проанализировать как изменялась форма кривой волатильности за год (или больше) по каждому активу; как изменялись соотношения волатильностей на концах и в середине кривой, прикинуть какие значения этих соотношений являются нормальными, а какие — крайними, то что-то и можно предположить ;-)
0
Сергей Седов
10 апреля 2015, 00:16
Всё просто. в опционах на Сбер есть маркет мейкер, а в роснефти нет. Соответственно в Роснефти улыбка не отображает реальный рынок, точнее сказать его там нет.
0