20 апреля 2015, 11:23

Технический анализ фьючерса на индекс S&P 500

Привет!

Происходящее на американских площадках кратко можно охарактеризовать следующим: «Маркет-мейкер выбивает слабых игроков».
На графике нет явных признаков слома восходящего тренда. Вполне вероятно, что в течение ближайших торговых сессий фьючерс вернет себе завоеванные ранее позиции.

8-ми часовой график фьючерса на индекс s&p 500

Во-первых, рынок повышался до сих пор и так вот просто одной торговой сессией этот локомотив не остановить.
Мой стоп приказ был расположен на уровне 2064 пункта, значение фьючерса не дошло до него всего полпункта. В случае продолжения снижения, полагаю, на рынке начался бы локальный «флэш-крэш», ибо не у одного меня там стопы стоят.

Во вторых, снижению котировок сопутствовал повышенный торговый объем, что может говорить об откупе фьючерсов по привлекательным ценам.

В третьих, отчетность CME демонстрирует повышение открытых позиций по фьючерсу. На фоне восходящего тренда в общем и повышенного торгового объема в пятницу может говорить об уверенности рыночных участников в продолжении восходящего тренда:

Daily Bulletin CME по итогам торгов 17/04/2015

Полагаю, сейчас правильней воздержаться от нервных торговых манипуляций и удерживать лонги.

S&P500 фьючерс на s&p 500 CME

Денис Маршал

Краснодар

1 072

с 8 апреля 2015

20 Комментариев

Brus
20 апреля 2015, 11:27
+ так и есть, согласен…
0
- Денис Маршал
  20 апреля 2015, 11:28
  Brus, ok!
  0
Oxanatreider
20 апреля 2015, 11:49
Ребята, какой маркетмэйкер? Что он там выбивает? Это фьючерс сипи, а не нмлк или даже РТС! И это хаи и даже не локальные. Большие мальчики фиксируют позиции тихонечко. Скоро май тд. Там столько маржинальных средств, пора пора в добрые руки передавать) или это принцип покупать сипи?
+1
- Денис Маршал
  20 апреля 2015, 12:07
  Поздно!, технология, имхо, одна и та же.
  полагаю и на Московскую биржу технологии привнесены с запада...
  ведь не просто так члены правления Московской биржи учились и работали в Morgan Stanley…
  0
Black Rock
20 апреля 2015, 11:50
Я буду шорты наращивать при движении фьюча наверх.
Выше 2100 закроемся, подумаю о лонгах

+1
noHurry
20 апреля 2015, 16:49
А если бы фьючерс дошло до стопа, был бы этот пост?
0
- Денис Маршал
  20 апреля 2015, 17:05
  noHurry, вероятность этого стремится к ста процентам
  
  0
Turik
21 апреля 2015, 10:13
а есть, материал, как анализировать по отчетам СМЕ сипи, нефть, золото?
0
- Денис Маршал
  21 апреля 2015, 10:18
  Turik, привет!
  Есть. Вот здесь: fnnc.ru/chicago_mercantile_exchange/
  0
  - Turik
    21 апреля 2015, 10:26
    Маршал Денис, Я так понял, что самая основная и интересная для нас, это третья колонка с конца(где UNCH)??
    Денис можешь сказать, какой прирост за сутки является интересным, что бы его отметить на графике? +10 000; +15 0000 или сколько?
    0
    - Денис Маршал
      21 апреля 2015, 10:53
      Turik, да, верно. Эта колонка.
      по e-mini особый интерес вызывают цифры в 40.000, например. А по «большому» фьючерсу — 10-15 тысяч.
      только я давненько таких дней не припомню...
      Сейчас значение имеет последовательность нескольких дней. То есть должна сохранятся логика: тренд + объем + рост OI (открытого интереса). Абсолютные цифры уже не имеют такого значения, как это было, еще 5 лет назад.
      
      0
      - Turik
        21 апреля 2015, 11:27
        Маршал Денис, а ты делаешь анализ фьючерса е-мини по опционным уровням? По тем же отчетам СМЕ, отсматривать ОИ колл и пут. Или только анализ ОИ фьючей
        0
        Денис Маршал
        21 апреля 2015, 11:36
        Turik, смотрю!
        e-mini отдельно, SP отдельно.
        еще недурственно анализировать изменение OI по опционам в увязке с зонами, где истекшие Put-ы и Call-ы принесут наибольшую выгоду для продавцов опционов. Не грааль. Бывает, что на момент экспирации рынок задерживается как раз в этих зонах, а бывает что и нет.
        0
        Turik
        21 апреля 2015, 11:46
        Маршал Денис, Во-Во!!! мы поняли друг друга))
        Вот и я торгую по зонам, но решил еще копать по опционным уровням. Зоны это как хлеб с маслом, а уровни опционов — икорка))) Хлеб с маслом вкусно, но с икоркой еще вкусней))
        Просто столкнулся в инете с дефицитом информации по этой теме.
        Все анализируют через опционные уровни в основном форекс. А я хочу делать анализ е-мини, золото, нефть — но инфы в инете практически ноль, везде форекс, форекс, форекс…
        0
        Денис Маршал
        21 апреля 2015, 11:51
        Turik, удобнее всего OI по опционам смотреть либо в ToS, выбрав соответствующий страйк, либо в Trade Navigator (платная программка от Genesis).
        раньше пользовался программкой наглядного представления на каком уровне истекают бесполезными путы и коллы по разным страйкам
        подзапамятовал… вспомню — напишу.
        0