Всем привет, в общем все как всегда — слив. После этого слива всерьез решил задуматься что не так вообще. Конечно сначала пообвинял все и всех вокруг, потом понял что все-таки проблема во мне.
Прочитав книгу «Дисциплинированный трейдер» понял что именно. Когда-то в 2009-2010 когда я первый раз полез на форекс я вбил себе в голову, что любой фондовый\валютный\фьючерсный рынок это легко, главное чтобы тебе поперло. Т.е. моя установка серьзно была такова — РЫНОК ЭТО ЛЕГКО. ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ. УЧИТЬСЯ НЕ НАДО.
Это первый момент. Второй — я постоянно искал виноватого, но на самом деле все проблемы-то изнутри.
Третье — вместо того, чтобы «дышать» с рынком я ухватывался за собственную правоту и пытался ее защитить всеми способами, строя иллюзии (рынок развернется, еще чуток и т.п.).
===============
В общем после слива я вторую половину недели и все выходные читал две книжки — Дисциплинированный трейдер и пособие по торговле на NYSE от А.М. Герчика. Решил торговать америку и только америку по некоторым причинам. Открыл счет в *** (теперь не пиар?))) на скромную тысячу с хвостом. (проп я начал искать до слива, думал что больше денег я не закину в фонду, но пришлось).
За прошедшее время я понял, что нужно учиться, учиться усиленно и постоянно, каждый день. Понял, что первый этап это приучить себя дисциплине, выполнять все четко по торговой системе, научиться доверять себе, избавиться от страха действовать, прекратить искать все факты за свою сделку, прекратить оправдывать себя, очистить свой мозг от всех неправильных понятий. И только когда научишься делать это — начнешь видеть рынок по-другому, начнешь становиться профессионалом.
===============
Вывод — слив был необходим, чтобы все это осознать. Чтобы понять, что проблема только внутри меня и что только я, а не пресловутая удача, в силах с ней справиться.
Если кому интересно, путь в текущем году на фортсе был примерно такой 150->450->35->130->90->60->30->45->5
Подумал что полезно будет поделиться мыслями с окружающими, может быть кто-то увидит себя текущего, может кто-то увидит себя настоящего, а кто-то поймет, что изменения нужны и ему.
Aldaganov, сбер в 20 раз менне ливиден чем фьюч. ртс.
оборот по фьючу 200 млд. рую в день, а по всем 500 акциям ммвб 150млрд. дневной АТR по сберу в 1,5 раз больше(т.е высота свечки за день в %) когда сбер растет на 5%, фьюч на 3%, т.е более спокойный
Malik El Djebena, совершенно правильно. оборот считается в номинальной стоимости. т.е 1контракт =100тр. Если портфель 100тр. мы торгуем без плечей, покупаем на 100т.р.портфель, то при движении актива на 5% портфель должен изменится на 5тр. если мы купим акциий на 100тр. или фьючерсов на 100тр. ГО не влияет никак на наш доход или оборот в деньгах, на нашу торговлю и т.д. Я вот торгую всю жизнь фьюч РТС без плечей(покупаю на весь портфель в номинальной стоимости) ГО никак не влияет. Если вы берете плечи, например вы купили 2 контракта имея 100тр. то и доход будет уже при изменеинии стмомости актива (100х2)*5% =10% доход, ГО тут никак тоже не замечено
Я со своей низенькой колокольни рассуждаю так: на покупку 1 контракта я реально трачу сейчас 10230 рублей по размеру ГО, при этом кто-то мне его продал высвободив свои 10230 рублей из ГО. Таким образом реальный оборот по этой сделке 20460 рублей.
А не по номинальной стоимости 100т.р.(умножить на два с учетом продавца) и не по текущей котировке 141500 рублей (умножить на два). Какой из этих трех оборотов показывает биржа в своих официальных данных я не знаю, но явно не мой вариант)) Как-то так…
Malik El Djebena, ну правильнее ГО вообще не использовать никак. тратите да как вы написали. надо смотреть соотношение купленного по номинальной стомости(которая влияет на ваш доход) и вашего портфеля. например купил на 200тр.(2контракта), а портфель 100тр. значит 2-е плечо, доход вам пойдёт с 200тр., а не с ГО(а ГО может любое быть и 5,6,4,8,10,11,12 тр. это пофиг).
Роботорговец, Роботорговец, спасибо большое, что нашли время на объяснения. Я правда не совсем с Вами согласен, но это видимо по причине моей невысокой грамотности)Буду разбираться.
Ну можно было и не сливать, а сначала потестировать систему(демо, руками на истории, прогой и т.д.), а уж потом в бой. нафига деньги то терять?, когда уже как лет 5 придумали компьютеры.
Роботорговец, Смысл понятен любому, маленький стоп, маленький убыток, большой стоп большой убыток, а если ты 5 раз открылся и тебя отстопили значит что-то не так в твоей торговле.
Роботорговец, стоп должен стоять там, где он должен стоять и если у тебя он сработал радуйся, что твой убыток мал. (не мои слова-это общий посыл повторяемый из года в год!)
KpecT, ну вот уже лучше и правильный ответ «стоп должен стоять там, где он должен стоять», там где соотношение риск/доход будет оптимальным, а не должен быть меньше )))
KpecT, ну у меня много систем везде по разному. Что такое риск? Риск — это вероятность наступления неблагоприятного события, способного принести кому-либо ущерб или убыток. А значит риск — это не размер стопа, а вероятность его срабатывания. Получается, что риск получить убыток и сам потенциальный убыток (капитал подвергаемый риску) — это разные понятия. Следовательно контролировать убытки и контролировать риск — не одно и тоже.
Думаю на этот вопрос мало кто ответил правильно. все под риском понимают отношение стоп/профит, а не вероятность наступления события. могу сказать что профит фактор у меня в среднем 1.4 (прибыль/убыток среднее)
Анатолий Гаврилюк, я имел ввиду не изучение его торговой стратегии, а попытку понять свои ошибки через мнение уважаемого человека. Как я заметил он на своих лекциях много времени уделяет психологическим аспектам торговли. А психология, как говорят умные люди, — это 80% успеха.
Aldaganov, я прошёл курс герчика платный, он вроде вообще говорит мозг отключать никакой психологии, тупо торгуйте паттерн по системе. типа те кто много думает и суетится теряют.
Чувак, когда ты сливаешь депо, ты платишь, не за «учебу» и за то, что ты там что-то должен понять, а за приобщенность к чему-то большему чем ты сам, за прикосновение к рынку финансов…
Дисциплина — это производная от мировоззрения, не возможно дисциплинированно торговать, не изменив свою жизнь и взгляды на нее, а в этом ни Герчик, ни дисциплинированный трейдер тебе не помогут. читай лучше классическую русскую литературу, поймешь про себя больше…
и еще, на рынке деньги действительно зарабатываются легко, но не быстро «Время важнее цены, когда время приходит, цена разворачивается»…
homo_pingvinius, зависит от человека, мне больше помогла понять себя и вообще реально расширила кругозор книжка Марка Дагласа. А классики всегда слишком долго мусолят и нужно перечитать по несколько раз то или иное произведение чтобы вынести для себя действительно глубокие мысли. Тем более классиков в большинстве случаев нельзя читать в разрыве от истории отечества.
Это сложнее, а истина всегда проста, но ее сложно увидеть — вот единственная правда жизни.
Анатолий Гаврилюк, я как раз о том, что себя менять не надо=) если не получается соблюдать какие-то правила, то менять надо правила, а не себя=)
существует масса прибыльных стратегий на финансовом рынке, надо понять, что именно подходит вашему темпераменту и жизнеощущению. безусловно чем-то придется жертвовать, например, потенциальной доходностью и временем, но по-другому никак…
homo_pingvinius, сам подумай, если я посидел и понял, что проблема не в торговой стратегии, а в том, что я подвержен страху, неуверенности и т.п. чем может помочь смена стратегии?
Анатолий Гаврилюк, ничего искать не надо. если трейдинг — твое, то сердечко подскажет правильные пути. если не твое — будешь еще долго мучиться меняя себя и сливая депозиты…
Анатолий Гаврилюк, homo_pingvinius дело говорит. важна только стратегия. причем тут психология вообще. тупо выполняй систему и всё. а если есть сигнал по системе в которой ты уверен, но ты почемуто не исполнил сигнал, то это не система.
Гагарин, пиар чего? O_O я пожалуй удалю ut, чтобы ты вздохнул спокойно и понял что я просто человек, который выплеснул свою мыслю на просторы интернета)
Как только пишеш про системную торговлю начинают минусовать, а как только про психологю и высшие силы, интуицию плюсуют.
в чём логика?
я тут один чтоли системный?
Российский рынок акций после негативного старта восстановился и выходил в умеренный плюс. Однако вскоре наши фондовые индикаторы возобновили активное снижение, которое наблюдалось до закрытия дневных ...
Зарплата в USD, Да для многих проблема ПРИНЯТЬ УБЫТКИ много слабых людей они готовы ждать обнуления своих счетов если с плечами
или ГОВОРЯТ А И ЛАДНО через 10 лет ВЫРАСТЕТ
any_to_real, без глубокого изучения ответ: нет. И самоподдерживающийся процесс термоядерного синтеза на базе золота невозможен. Мгновенная потеря энергии.
P.S. Могу путать, но по-моему предел тер...
Интересный уровень коррекции по fibo
при max=3522 и min=1775
38.1 2442.29
а для расширения при трех точках 3522 3032 3226, тоже интересный уровень.
161.8 2433.17
Дык а во что тут верить, VK всё просрал и не справляется даже чисто технически. Вечерами, вон, лежит целыми подсетями.
Если Яндекс хотя бы скам включил как в 2000 (подписки без согласия, инсталлы), ...
вамсат вамирекс, вашу знакомую зовут Эльвира Н. ?
А… тогда вообще все понятно.
Эльвира Н. — слушает звезды,
Владимир П. — слушает на спиритических сеансах Петра Первого...
:)
оборот по фьючу 200 млд. рую в день, а по всем 500 акциям ммвб 150млрд. дневной АТR по сберу в 1,5 раз больше(т.е высота свечки за день в %) когда сбер растет на 5%, фьюч на 3%, т.е более спокойный
Но подозреваю. что оборот считают не по ГО, а по цене контракта?
Если я прав, то реальный оборот надо на 14 делить.
Я со своей низенькой колокольни рассуждаю так: на покупку 1 контракта я реально трачу сейчас 10230 рублей по размеру ГО, при этом кто-то мне его продал высвободив свои 10230 рублей из ГО. Таким образом реальный оборот по этой сделке 20460 рублей.
А не по номинальной стоимости 100т.р.(умножить на два с учетом продавца) и не по текущей котировке 141500 рублей (умножить на два). Какой из этих трех оборотов показывает биржа в своих официальных данных я не знаю, но явно не мой вариант)) Как-то так…
это почему?
сходящийся треугольник.
Думаю на этот вопрос мало кто ответил правильно. все под риском понимают отношение стоп/профит, а не вероятность наступления события. могу сказать что профит фактор у меня в среднем 1.4 (прибыль/убыток среднее)
а вообще согласен, лекции он круто читает и мыслей интересных много
психология это 100% успеха:) это то, что нужно зарубить себе на носу.
Начинаю читать книжки, приучаться к дисциплине!
Дисциплина — это производная от мировоззрения, не возможно дисциплинированно торговать, не изменив свою жизнь и взгляды на нее, а в этом ни Герчик, ни дисциплинированный трейдер тебе не помогут. читай лучше классическую русскую литературу, поймешь про себя больше…
и еще, на рынке деньги действительно зарабатываются легко, но не быстро «Время важнее цены, когда время приходит, цена разворачивается»…
Это сложнее, а истина всегда проста, но ее сложно увидеть — вот единственная правда жизни.
в трейдинге дисциплина вообще не нужна, а нужна внутренняя гармония и покой. ломать надо не себя, а жизненную и торговую стратегию!
ну вот достигнешь аццкого просвещения — будешь без дисциплины торговать, а пока так.
а про то, что нужно ломать жизненную стратегию — согласен.
существует масса прибыльных стратегий на финансовом рынке, надо понять, что именно подходит вашему темпераменту и жизнеощущению. безусловно чем-то придется жертвовать, например, потенциальной доходностью и временем, но по-другому никак…
в соседней теме Ваш коллега «Евгений» погрубее работает
ставлю +)))
и теперь пиар,
но мне нравится,
виден профессионализм — уважаю;)
в чём логика?
я тут один чтоли системный?