10 мая 2015, 19:55

Коэффициент VAR

Не могу забить в екселе формулу для коэффициента VAR, выдает ошибку. В инете поискал, самые разные варианты, кто-то в расчете использует квантиль, но не использует коффы вероятности (для 99%=2.33, дя 95%=1.6), как все таки правильно?
Есть у кого нибудь готовые ексели с этим коффом?
Буду очень благодарен.

Ексель

Василий Силкин

Красноярск

3 010

с 4 ноября 2014

6 Комментариев

Здравый Смысл
10 мая 2015, 20:04
yadi.sk/i/6LczCeN2gYLpm

только уже в 2008 все выяснили, что при обвале — Var не помогает
+3
- Василий Силкин
  10 мая 2015, 20:15
  Здравый Смысл, спасибо большое
  
  0
- Ви Олег
  10 мая 2015, 23:57
  Здравый Смысл, а Вар и не должен помогать при обвале, он помогает лишь при более-менее статичном рынке.
  при обвале помогает разве что хеджирование на срочном рынке
  0
  - Григорий
    11 мая 2015, 12:05
    Ви Олег, как правило, обвал возникает из самого стабильного рынка.
    0
    - Ви Олег
      11 мая 2015, 15:10
      Григорий, возможно рисковикам стоит принимать во внимание факт цикличности экономики… например с прошлого года банкам врят ли что нибудь дает валютный Var, потому как присутствуют спекулятивные и страновые риски, однако если взглянуть еще годом раньше то мы увидим что лимиты работали
      0
      - Григорий
        12 мая 2015, 09:34
        Ви Олег, работали. Но смотрите, как получилось: в пятницу все ушли с одним пониманием риска, а в понедельник 3 марта пришли уже с другим.
        Я для себя понял следующее: риск это не количественное понятие, а качественное.
        0