Торгуем широкий брэкет – потенциал вниз ограничен

Ниже дневной график ММВБ:
1.Однофреймовый дневной аукцион вверх с лоу на растущих объемах был нарушен 18 октября. Нарушение однофреймового аукциона задает область, с которой начинает формироваться брэкет, где происходят двухсторонние торги. То есть в нашем случае, речь идет об указании на область воспринимаемую как несправедливо низкую. Диапазон у нас доминируется участниками среднесрочного таймфрейма. Соответственно ниже 1380 должны работать среднесрочные покупатели. По фРТС выходит, что область от 138к.
2. Несправедливый хай у нас на 1550. Однофреймовый аукцион вниз начался 14 ноября, и проходит на на падающих объемах. Формально был нарушен вчера. По индексу RTSI нарушен еще не был. Более высокие цены привлекают деньги, более низкие нет. Суть рынка – привлечение денег.

 
(объемы в млрд. на самом деле, а не в млн.)
 
3. Шорт сквиза не было. Мы плавно вышли вниз, и достигли точки где был нарушен аукцион вверх. Вероятнее всего в ближайшие торговые сессии ожидать начало аукциона вверх. Правда, по RTSI этого еще не произошло поэтому внятного входа не видно. Уровень 1392.70 -  лоу RTSI 18 октября. Думаю долларовая составляющая есть причина. Поэтому и рассматриваем ММВБ.
 
Соответственно, сейчас торгуем широкий  брэкет по ММВБ 1380-1550. Принятие значений вне этого диапазона будет указывать на выход в соответствующем направлении. Сейчас его нет и кричать «фсиёпропало» не стоит.
 
Более локально, что творится на фРТС. Понедельник трендовый день вниз из трехнедельного баланса.

1. Отсутствие локальных гэпов на 30-минутном таймфрейме в пон-к. Или вернее их  закрытие во вторник. То есть шорты не дают спуску развиться. Происходит фиксация прибыли с каждым обновлением лоу. Таким образом, резистом внятным по-прежнему является 153600.
2. Слабый объем для трендового дня, нарушающий трехнедельный баланс. С учетом, что сегодня – в четверг – день будет вялый по типу нейтральный или нетрендовый, то и с высочайшей вероятностью объем недели будет небольшой.
3. Нарушение баланса брэкета, а уж тем более трехнедельного, подразумевает согласованную игру нескольких таймфреймов в одном направлении. Что у нас?
Понедельник: Доминруют краткосрочные продавцы с открытия.
Вторник: Пусть даже нейтральный день (смотря откуда брать данные о первой сделке). Закрывают все гэпы. Но это в пределах допустимого, учитывая диапазон спуска.
Среда: Нормальный день вверх (!). Доминуруют покупатели, в виде кроющихся шортов. Нарушение внутреннего дня вниз оказывается ловушкой для шортов.
Четверг: Внутренний день (нейтральный или нетрендовый). Обновления лоу не предвидется. Соответственно, рынок опять балансирует.
Подводя итог: сейчас игра за шорты представляется неоправданно рискованной. Новые шорты используются старыми для закрытия своих позиций. Вместе с тем, рост OI указывает на симметричный рост лонг – позиций. Ожидание более ли менее серьезного спуска без выноса шортов чрезмерно оптимистично.
Как я себе это вижу:
А) Мы достаточно плотно заряжены вниз, так что начать поступательный рост без задерга вниз мне кажется будет проблематично. В таком варианте, задерг на 1380 (по ММВБ) и был привлечением топлива для роста. Тогда уже сегодня, а тем более завтра надо увидеть позитив в виде обновления дневных хаев. Если задерг еще предстоит увидеть, то соответственно куда-то не глубже 134к (по фРТС), затем надо отказаться от этих цен, вернувшись в диапазон 138-142к. Уже откуда какой-то резкий рост вынос шортов. 154к или 160к первые цели.
Б) В стиле последних недель унылая проторговка с расширением текущего диапазона между 1435 и 1365. Еще дня 3 или четыре. Такой вариант имеет куда более серьезные импликации для медведей. В т.ч. с обновлением поставленных в начале октября лоу. В зависимости от того какой отклик будет от более высоких и более низких цен будет ясно где слабые руки.
Так что, играть завтра движение вниз точно не буду, а вот присоединиться к росту это куда более спокойно и взвешено.
Ссылка на оригинал