Наконец-то появились нормальные визуализации потока ордеров
Так уж сложилось, что из всех видов торговли в трейдинге меня привлекает торговля по потоку ордеров.
Этой теме я посвятил довольно много времени и глубоко её исследовал. Писал свой терминал, собирал сырые данные, анализировал их, исследовал API различных датафидов и терминалов: Rithmic, CQG, Nanex, NYSE API's, NinjaTrader API, Sierrachart API, Takion API и др.
Но помимо сбора данных остро стоит проблема их корректной визуализации. Так вот с этим моментом все обстоит очень плохо. Когда человек говорит «Я читаю ленту» в голове представляется картина с сумасшедшим потоком бегущих цифр перед глазами, успеть рассмотреть и уж тем более как-то проанализировать которые практически невозможно. Большая часть из этого потока просто пролетает мимо. Безусловно с опытом наблюдения что-то начинает получаться, но это в лучшем случае 20-30% обработанной информации из всего потока. А если мы говорим о наблюдении за книгой ордеров (стакан, DOM, Depth of market), то здесь все еще хуже. Большая часть информации при наблюдении за стаканом просто не видна, т.к. частота его обновления в ядре биржи может достигать тысяч событий в секунду, а частота обновления стакана на экране вашего монитора в лучшем случае составит 1 раз в 50 миллисекунд (или 20 раз в секунду). Соответственно между двумя изменениями цифр в стакане на мониторе, могут произойти десятки изменений в реальности.
Существует много программ, которые предлагают пользователям понаблюдать за потоком этих цифр. Одна из самых известных это плагин к нинзе Jigsaw, есть еще Order Flow Analytics, ATAS и много других. Многие скажут «А зачем нам следить за такой скоростью? Это же не реально! Это территория алготрейдеров и их роботов!» С этим можно согласиться лишь частично, ведь наблюдать за цифрами с такой же скоростью с какой их обрабатывает машина невозможно. Если поток цифр представить в графическом виде, то картина полностью поменяется. Человеческий мозг очень быстро может обрабатывать графические образы и если вместо цифр нам перед глазами представить картинку, то скорость анализа той же информации значительно увеличится.
Так вот к чему я все это. Не так давно, мне попалась программа, которая на мой взгляд справилась с задачей визуализации потока ордеров. Программа называется Algovisor и представляет собой систему для анализа потока ордеров. Торговать с её помощью нельзя, можно только проводить анализ текущей ситуации. Вот посмотрите на это чудо:
Сходу разобраться конечно не просто, мне потребовалось какое-то время чтобы «въехать» в то, что я вижу. Но когда понимание пришло, я осознал, что роботы не так далеко как это кажется. Мы получаем возможность видеть абсолютно весь поток ордеров, все лимитные ордера и все маркетные. И самое главное они синхронизированы полностью, т.е. мы можем видеть какой конкретно лимит сожрал данный маркет. После увиденного начинаешь понимать каких кастратов нам показывает нинзя или джигса, да и другие тоже. В анализе потока ордеров 100% зависит от инструмента, который вы используете для анализа, это факт. Например я впервые увидел как выглядит MTL-ордер, ну вернее я видел и раньше конечно как он выглядит в цифрах, но чтобы это понять надо было записать на видео цифровую ленту вместе со стаканом и на медленном реплее поймать этот момент. При работе в algovisor это видно в реалтайме сразу!
Использую программу чуть больше месяца и преимущество я уже ощутил это безусловно. К примеру, мне гораздо лучше стали видны моменты, когда точно лезть в рынок не надо, а по сему количество стопов уменьшилось. С другой стороны, я не так давно наблюдаю за всем этим делом, чтобы сделать какие-то выводы. Пока ясно одно, для тех кому интересен поток ордеров увидят много нового и интересного и улучшат свое понимание в этой теме.
Радует, что мануалы на сайте представлены в виде видеороликов, но хочется все же чего-то большего. Пока есть возможность подключиться только к CME, но на сайте стоит многообещающий (NYSE, Forex, MOEX coming soon) Так что ждем...
вот:
www.youtube.com/watch?v=n9t1kMwOmJo
Думаю, кто-то писал под себя. А поняв абсолютную бесперспективность сего занятия, решил выжать из проекта хоть какую-то остаточную стоимость.
По поводу своих наработок могу лишь сказать то, что они совсем не plug&play и постороннему человеку быстрее будет написать свое, чем приспособиться к работе с ними)