Построение торговой системы: статистические методы

Видимые фильтры

Огромное количество торговых систем основаны на индикаторах и именно поэтому возникает вопрос – а что эти индикаторы выражают? Верный ответ – в большинстве случаев ничего особого они не выражают. Индикаторы представляют собой лишь специализированные фильтры. Некоторые индикаторы, такие как индекс торгового канала (CCI), индекс относительной силы (RSI) и стохастик,  в основном, представляют собой фильтры высоких частот первого порядка, которые преобразуют ценовые колебания и представляют их в виде осцилляторов.  Другие индикаторы, такие как скользящая средняя – это преимущественно сглаживающие фильтры, которые служат для устранения рыночного шума. Существуют и комбинации двух упомянутых типов фильтров. Перед тем как начать использовать индикаторы как фильтры в своей торговле любой здравомыслящий человек задастся вопросом — обладают ли данные, полученные с помощью различного рода индикаторов, прогнозной силой применительно к будущим ценам.

Помимо индикаторных торговых систем широкое распространение получили торговые системы построенные на основе сетапов. В роли сетапов выступают вещи вроде «покупать, если текущая цена закрытия ниже цены закрытия, которая была девять дней назад, при том, что последние четыре закрытия были последовательно ниже, а высшая цена закрытия 27 дней назад выше, чем текущая высшая цена как минимум на значение равное квадратному корню из 1.618». Трейдеру с минимальным стажем торговли понятно, что такие сетапы носят эвристический характер и могут не иметь ничего общего с будущими ценами. Паттерны из японских свечей и фигуры технического анализа также попадают под обширную категорию сетапов. И в данном случае весь фокус в том, чтобы определить имеют ли такие сетапы прогнозную силу в плане определения будущих цен.

Третий вид торговых систем предпринимает попытки предсказать направление движения будущих цен при помощи корреляций с другими опережающими индикаторами. К примеру, каждый трейдер слышал о том, что объем влияет на цену. Безусловно, любому виду корреляции не было цены, если бы он давал стабильный положительный результат на протяжении длительного периода времени.

Процесс создания торговой системы очень напоминает квантовую механику в той части, что ее суть описана вероятностно, а будущее состояние можно оценить исключительно статистически. В данной статье будет показано, как понять, есть ли у определяемого события статистическое преимущество в прогнозировании будущих цен еще до того, как начнется формирование торговой системы. Как только будет определено событие, создать надежную торговую систему будет несложно.

Инструменты прогнозирования цен

Процесс создания торговой системы начинается с расчета будущих цен, начиная с какого-либо определяемого события. В данной статье для расчетов взят месячный цикл, который находит свое отражение в большинстве рыночных данных, в частности фьючерсных индексах. Следует отметить, что активность этих циклов носит последовательный характер, в основе которого лежит тот фундаментальный факт, что большинством компаний сводится баланс по месяцам. Месячный цикл предполагает движение, состоящее из  десятидневного роста и последующего десятидневного падения. Исходя из этих соображений было решено рассчитывать поведение цены на ближайшие 10 дней.

Так как для работы необходимы фактические данными, нужно...

читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6718-postroenie-torgovoy-sistemy-statisticheskie-metody

Рекомендуем:
--------------------------------------
Обучение скальпингу

Торговые сигналы

Работа трейдером
--------------------------------------