31 мая 2015, 02:59

Робот ищет своего тестера

Привет смарт-лаб!
Сегодня хочу показать одного детеныша TSLaba и моей больной головы :) Надеюсь быть полезным и нужным. Не судите строго… хотя… можно :)
Ближе к делу-ближе к деньгам.
Есть торговый робот, который нуждается в тесте. Робот трендовый, безиндикаторный, реверсный. Основан на хай/лоу. Из оптимизируемых параметров только период расчета. Без проблем масштабируется по другим ТФ(от м15) и на разные инструменты с неплохим эквити. Вот например фьючерс на сбер с абсолютной комиссией 4 рубля на круг(2 вход, 2 выход) с 2010 года. Тест с депозита всего 10 000 рубликов.

А вот так он вел себя с начала 2015 года(бэк тест)

Смысл в том, что чем больше трендов, движений, волатильности на рынке, тем больше робот откусывает от рынка :)
Робот так же хорошо работает и на РТС, причем тестируемая комиссия 50 рублей на круг(25 вход-25 выход)

Проверка доходности на неоптимизируемых участках показывает те же результаты, что и на оптимизируемых.
Ну в общем, робот ищет тестера. Кому интересно посмотреть на малыша, с удовольствием поделюсь. Еще раз повторюсь-надеюсь быть полезным :)

алготрейдинг сбербанк РТС

Вадим Подрезов

Москва

113

с 31 мая 2015

42 Комментария

vfreeman
31 мая 2015, 07:54
как в боковике себя чувствует?
+1
- Вадим Подрезов
  31 мая 2015, 11:14
  vfreeman, примерно как параболик. Во флете, прямо в стоячем рынке, не будет сигналов. Страшнее, скорее, высокая волатильность на коротких движениях(относительно инструмента)
  0
ves2010
31 мая 2015, 09:31
у тебя средний профит на профитную сделку 10% всего сделок 667… этож скока движняка то было… тест за 5 лет… 130 движняков по 10% в год это как??? т.е каждый второй день сбербанка летает на 10%???
+3
- Marcello
  31 мая 2015, 10:23
  ves2010, скорее всего тут что-то не то с процентами. Макс.просадка на первой картинке 42%, это почти половина, но на графике в мае 2011 этого не видно.
  +1
  - Вадим Подрезов
    31 мая 2015, 11:21
    Marcello, может, из за масштаба не заметно?!
    0
    - Marcello
      31 мая 2015, 11:25
      Вадим Подрезов, разобрался.
      0
    - Andy7065
      31 мая 2015, 13:17
      Вадим Подрезов, Тслаб иногда по просадке ерунду выдает. Надо глазами смотреть. Фактор восстановления на бэк-тесте (1,42) маловат. Хотя я тоже только начинаю с роботами.
      0
      - Вадим Подрезов
        31 мая 2015, 15:16
        Andy7065, ФВ накапливается по сумме сделок. Пример: робот сделал первую, и пока единственную сделку. Она убыточная. Каков ФВ? Конечно ноль :)
        0
- Вадим Подрезов
  31 мая 2015, 11:18
  ves2010, это отношение депозит-профит, а не рынок-профит. Т.е. Если начальный депо в 2 раза больше, то и доходность на одну профитную в 2 раза ниже, соответственно, и просадка в 2 раза ниже.
  0
Cristopher Robin
31 мая 2015, 10:07
«робот откусывает от рынка» — отнють не аксиома
0
Marcello
31 мая 2015, 10:17
Интересно посмотреть, поделитесь. Робот пробойный?
0
- Вадим Подрезов
  31 мая 2015, 11:30
  Marcello, ответил в личку
  0
- Вадим Подрезов
  31 мая 2015, 11:37
  Marcello, напишите мне, расскажу
  0
Aero
31 мая 2015, 10:43
НА сбербанке имхо нормального робота сделать не вариант. плюс у тебя шорты сливают на растущем рынке, научись грамотно фильтровать направление рынка. НА вид явная подгонка.
0
- Вадим Подрезов
  31 мая 2015, 11:25
  Андрей Ерохин, у лично знакомых рободелов роботы в основном торгуют сберы, луки, газпромы… отнюдь не ртс, т.е. он не главный… как не странно. А вообще логика такова-если есть дельта хай/лоу, значит можно найти способ на ней заработать.
  +1
  - Aero
    31 мая 2015, 13:36
    Вадим Подрезов, роснефть еще можно торговать, у всех акций что волатильность выше индекса, как сбер газпром, те акции очень плохо торгуются ботами.
    +1
    - Вадим Подрезов
      31 мая 2015, 15:58
      Андрей Ерохин, боты разные бывают, здесь аксиомы не применимы.
      0
      - Aero
        31 мая 2015, 16:21
        Вадим Подрезов, Согласен, но автор торгует тренд, а я про тренд и говорю.
        0
Lexuz77
31 мая 2015, 10:51
Котировки откуда? Вопрос оч актуальный т.к. мне уже не раз давали «гроали», которые дают 100500% на котировках финама (скачанные), а на реал котировках (Церих, Открытие — т.е. МФД) — либо сливают понемногу либо около нуля…
0
- Вадим Подрезов
  31 мая 2015, 11:29
  Lexuz77, граали-это ошибки работы-намеренные или случайные. Финам не причем, я сравнивал текстовики, все там нормально. Проблема может быть в другом-банально не учел комиссию, или если робот содержит гору индикаторов, то подгонка, либо не правильно прописана логика… причин много, если рободел этого не знает, робот действительно будет сливать на реале.
  0
  - Lexuz77
    31 мая 2015, 11:42
    Вадим Подрезов, Ну коты от финама тоже можно скачивать по разному — на сайте Русалго была статья про это. Там есть такая настроечка — Выдавать время начала либо окончания свечи, которая оч сильно влияет на тесты. Да и вообще в ТСлабе еще много косяков, которые если не учитывать, могут загубить не одну прибыльную стратегию (и наоборот — в тестере минуса а в реале работает с прибылью :) ) Для меня тут было открытием, кто блок ДОХОД при расчете не учитывает спред по инструменту…
    0
    - Cristopher Robin
      31 мая 2015, 12:13
      Lexuz77, в чем смысл отдавать историю в виде свечей? Если я правильно понимаю, с этими данными не возможно работать, но зачем это делается?
      0
      - Вадим Подрезов
        31 мая 2015, 15:50
        Cristopher Robin, почему нет смысла? Текстовый отдает информацию о хай, лоу, опен, клозе, волюме, тайм. за текущий бар(у меня минутная история)
        0
        Cristopher Robin
        31 мая 2015, 18:08
        Вадим Подрезов, в продакшене же робот другие данные получает, в чем смысл бектестинга в барах?
        0
    - Вадим Подрезов
      31 мая 2015, 15:57
      Lexuz77, да, тслаб еще тестовый, многие блоки работают с ошибками(я отписываю баги в поддержку) Но за этим я слежу, так сказать ПОНИМАЮ что к чему и зачем. У меня не просто лего, и да, действительно, очень много тонкостей, которые необходимо знать, где они зарыты, и видеть в работе. Я слежу за этим. Кстати, программа не идеальна, и это самое сложное, следить за ошибками и нарушением логики.
      0
- Aero
  31 мая 2015, 13:37
  Lexuz77, нужно брать с финама для тслаба по началу свечи, а не по кончанию как для велса например
  +1
  - Вадим Подрезов
    31 мая 2015, 15:52
    Андрей Ерохин, технически да, я тоже беру начало. Но в принципе для алгоритма нет разницы, есть более важные моменты.
    0
    - Aero
      31 мая 2015, 16:21
      Вадим Подрезов, Разница огромна.
      0
Ivor
31 мая 2015, 13:17
А что нужно сделать? Протестировать?
Робот на кубиках или апи?
0
- Вадим Подрезов
  31 мая 2015, 15:48
  Ivor, да, нужно протестить. Робот на кубиках, но в основном формулы.
  0
  - Ivor
    31 мая 2015, 15:52
    Вадим Подрезов, с кубиками мало работал, только с апи работаю, но разобраться думаю можно. Напишите в личку.
    0
    - Вадим Подрезов
      31 мая 2015, 16:39
      Ivor, пока не могу из за рейтинга, напишите, что б я ответил.
      0
ves2010
31 мая 2015, 15:06
афтор скинь кусок графика цены с отмеченными сделками + таблицу сделок… все сразу станет ясно
0
- Artemunak
  31 мая 2015, 18:56
  ves2010, а что ещё не ясно? робот сидит в просадке по полгода-год и делает годовую прибыль за пару дней. Фактор восстановления 1.41 в 2015. Этого достаточно чтобы даже не спрашивать учтены ли гепы на открытии… Сужу по графику. А картинки с цифрами вообще левые какие-то, скорее всего неверно задан начальный депозит.
  0