Баскет трейдинг: анализ корзины с помощью DAG

При баскет трейдинге (торговле корзины ценных бумаг), одна или две неправильно подобранные  акции могут испортить всю работу вашей системы. Рассмотрим один из способов, который может обеспечить движение всех компонентов вашего портфеля в едином направлении.

Успешная торговля корзиной ценных бумаг по стратегии возврата к среднему означает, что ее компоненты должны двигаться и возвращаться к среднему значению. Это должно происходить из-за того, что если вы держите пару акций, которые не соответствуют остальной группе, вся ваша система может потерпеть неудачу. Уверенность в том, что выбранные вами бумаги постоянно ходят вместе, является обязательной при создании такой корзины. В данной статье будет рассмотрено то, как использовать направленный ациклический граф — DAG (от англ. directed acyclic graph)при выборе компонентов корзины, чтобы находящиеся в вашем портфеле инструменты, в целом, ходили как один.

Направленный ациклический граф (DAG)

Направленный ациклический граф (DAG) подобен сетевому графу социального сайта. Если А и В являются друзьями С, то есть вероятность того, что А и В тоже являются друзьями. DAG представляет собой карту взаимосвязей между узлами. Это можно представить, как 6 степеней разделения мира акций. В этом случае узлы графа – это акции, а числовые показатели взаимосвязей, которые будут использоваться, - корреляция. Целью является построение сети акций, имеющих корреляцию внутри группы. Пример приведен на рисунке 1.

Рисунок 1

DAG это направленный граф, который не содержит циклических взаимосвязей между узлами. Направленный граф представляет взвешенные взаимосвязи (грани) между узлами или вершинами в наборе узлов. DAG позволяет определять самый длинный, или критический, путь. Критический путь представляет собой самое длинное взвешенное соединение между узлами. В данном примере вершина – это ценная бумага, грань – это корреляция между двумя бумагами, а вес грани – это количественное выражение корреляции, измеренное между этими двумя бумагами. Критический путь представляет собой самое длинное непрерывное соединение коррелированных бумаг.

Такой способ построения группы уменьшает вероятность включения неподходящей бумаги, т.е. акции, которая может неожиданно пойти против направления движения цен общей группы. Чтобы создать такую группу, необходимо сделать следующие шаги...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/6924-basket-treyding-analiz-korziny-s-pomoschyu-dag

Рекомендуем:
--------------------------------------
Скальпинг: самое полное руководство

Торговые сигналы

Работа трейдером
--------------------------------------