Размышления о PAMM счете

Почему люди несут деньги на управление во всевозможные фонды? Думаю основная причина — отказ от ответственности. 
Думать не нужно, делать ничего не нужно, они прохфесионалы — я неуч, если прогорит — я не виноват) Назовем это «глупые деньги».
Однако такой подход достаточно гарантированно ведет к сливу. 
Это примерно как дать денег и отправить знакомого накупить еды. Он то накупит, но на свой вкус, цвет и цену, а не на ваш.
И совсем не факт что вы останетесь довольны результатом, ведь это не ваш выбор!
Поэтому необходимо учиться совершать осознанный выбор своими деньгами лично, без никаких посредников, советников и другого околорынка.
Это непросто, однако другого пути нет.
А единственный рабочий способ учиться — совершать ошибки(желательно много и дешевых) и хотя бы иногда делать из них выводы.
Никакие книжки-умняшки в этом вопросе особо помочь не могут, наоборот лишь могут запутать, случайно или намерено.

Простейшая стратегия балансировки портфеля обладает огромным соотношением риск\доход.
В самом примитивном варианте, как пример, половину депозита держите в USD, половину в RUB.
При достаточном, на ваш взгляд, перекосе долей портфеля, производите ребалансировку и опять у вас две одинаковые половины.
Эта простейшая, примитивная технология, доступная для понимания пятикласнику, отлично работает практически на любых рынках.
А эти тысячи индикаторов, сложнейшие торговые системы и другие вангователи — лишь способ ввести вас в заблуждение,
способ избавиться от неискушенных конкурентов. Курс нельзя предсказать, предсказывать курс — прогнозировать безуме толпы, это шизофрения) В лучшем случае его возможно лишь создать.
Стратегии балансировки не имеет значения в какую сторону изменится курс. В любую сторону вы в плюсе. Есть изменение — есть плюс.
Это чистая торговля волиативностью доступная любому неискушенному игроку, с достаточно гладкой эквити.
Торговля волиативностью это торговля по формуле время===деньги, иногда больше, иногда меньше.
Чтобы мои слова не звучали голословно, пример еквити в логарифмическом маштабе одной реальной системы на корзине в 70 низколиквидных инструментов(Penny Stocks).

 
Тысячи процентов за год, с минимальными просадками, десятки тысяч сделок, вы все еще ищите грааль?)
Дорисовывать нолики это просто и весело.

Забавно иногда наблюдать за религиозными сражениями инвестиции vs спекуляции.
По сути это одно и тоже, чаще всего разница лишь в таймфрейме. И лучший способ(самый доходный) — совмещать оба подхода, играя одновременно внутри дня и долгосрочно.

Теперь вернемся к PAMM
Создав свой небольшой PAMM счет и настроив простейшую стратегию, пришел к выводу что качество управления PAMM счетом имеет лишь небольшое значение в результате. Более весомо поведение участников, разумность их действий, ведь по сути PAMM это небольшая банковская структура, а паника и неразумное поведение участников гарантируют крах в не зависимости от качества управления.

Disclamer
1. Обсуждаемый PAMM счет для управляющего в первую очередь забавная азартная увлекательная игра и эксперимент.
2. Гарантированно PAMM счет будет слит по маржинколу. Но неизвестно когда, завтра, через месяц, через 10 лет. В любом случае гарантированно наступит момент когда риски будут оцененны критически неверно. В этот момент буду наслаждаться крушением титаника)
3. Рассчитывать на скурпулезное и серьезное отношение управляющего не стоит. Будет ехать как нибудь.
4. Цель — no target, just for fun, expirience. Жутко любопытно до куда получиться взлететь)
5. Профит может быть как побочный эффект. Убыток гораздо более вероятен.
Никакие претензии не принимаються.

Если, несмотря ни на что, вы все же хотите веселья. Как разумнее действовать?
Нужно создать 3 равные части, одну из которой отправить в PAMM счет, а из двух других создать портфель 50\50.
Периодически необходимо ребалансировать свой портфель так, чтобы все 3 части опять были равны.
Иными словами вам придеться доливаться на просадках и забирать прибыль при удачном резвом росте.
За счет такого подхода стабильность общей системы может возрасти на порядки, при условии что большая часть капитала участников
имеет разумное управление, описанное выше.

Рассмотрим на примере. Допустим ваш рисковый капитал для этой игры 1 btc.
Его нужно разделить на 3 части. 1\3=0.33(3)btc
Текущая цена ltc\btc=0.012
Значит в PAMM счет можно завести 0.33\0.012=27.5 ltc
Еще 27.5 ltc нужно купить про запас, для портфеля ltc\btc

Допустим прошел месяц, цена изменилась и стала 0.015. На PAMM счете был доход 2.5ltc и суммарный баланс PAMM счета стал равным 30ltc.
Какие операции нужно сделать чтобы снова уровнять все три части нашего портфеля?

Для начала определим текущую еквити.
0.33+27.5*0.015+30*0.015=~1.2 btc
Отлично, наш суммарный результат около 20%

Значит теперь у нас должно оказаться три части по 1.2\3=0.4btc
0.4\0.015=26.6 ltc — столько должно остаться на PAMM счете и в резерве портфеля ltc\btc.
Значит забираем с PAMM счета прибыль в размере 30-26.6=3.4 ltc
27.5+3.4=30.9ltc — столько у нас в наличии ltc. А должно быть 26.6 ltc.
Значит продаем 30.9-26.6=4.3ltc по цене 0.015.
4.3*0.015=0,0645
0.3333+0,0645=~0.4btc
Теперь наш портфель заново ребалансирован и можно забыть про него до следующей корректировки.
Расчет для убытка подобен, нужно будет докупать ltc и добавлять в PAMM счет(доливаться на просадке), а не забирать, как в примере с профитом.
Расчет приведен как пример(возможно не лучший), возможны различные вариации, надеюсь данные расчеты натолкнут вас на верные размышления.
Ах да, и самое интересное. С профита(только если он есть) 1.2-1=0.2 btc нужно забрать часть прибыли, вывести и наградить себя за
труды. Думаю одного часа в месяц при определенной сноровке будет более чем достаточно чтобы следовать подобной стратегии.
Ссылка на pamm.
Удачного веселья!)