Стратегии на базе индикатора Bollinger - Алготрейдинг
Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера(англ.Bollinger bands) — технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.
Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).
Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.
Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.
Источник информации: сайт Википедия.
Пример линий Боллинджера:
Синим цветом обозначена нижняя линия канала Боллинждера. Зеленым цветом — верхняя линия. Толстой зеленой ломаной линией показана прибыльное движение при торговле внутри границ канала Боллинджера.
Вариант 1 «Bollinger»
Стратегия: контртрендовая, переворотная. Торгуем внутри ценового канала Боллинджера.
- Покупаем — если цена опускается ниже нижней линии Боллинджера;
- Продаем — если цена стала выше верхней линии Боллинджера;
- Стоп-лоссы отсутствуют.
- Управление капиталом: простое, без набора позиции. На верхней границе канала фиксируем прибыль от Лонга и встаем в Шорт, на нижней границе фиксируем прибыль от Шорта и встаем в Лонг.
- Рабочий объем, в данном примере, 1 контракт.
Доходность стратегии «Боллинджер»
Статистика «Боллинджер»
Вариант 2 «Bollinger»
Добавлены Стоп-лоссы (Стоп-приказы).
• Стоп-лоссы задаются статической величиной параметра Stop.
Доходность стратегии №2 «Боллинджер»
Мы видим, что доходность изменилась.
Продолжая работать в этом направлении мы можем сделать
ещё несколько вариантов стратегий на базе индикатора Боллинджер.
Вариант 3 «Bollinger»
• Дополнительным фильтром на выход из позиции добавлен объем. При превышении объемом установленного значения мы закрываем позицию по текущим ценам.
Вариант 4 «Bollinger»
Добавлена возможность торговать в продолжение тренда.
Если цена вышла за канал Боллинджера, то совершаем сделку в направлении продолжения движения.
Выход из позиции осуществляется по следящему Стоп-приказу: Трейл-стоп.
• Добавлены следящие Трейл-приказы.
Вариант 5 «Bollinger»
Другой вариант следящих Трейл-стопов.
И ещё + 3 стратегии.
Более подробная информация об этих стратегиях
находится ЗДЕСЬ ->
Учиться лучше на истории, на чужом опыте и знаниях, нежели на своем депозите.
Если подобного рода материалы трейдерам будут не интересны, то я не буду их здесь публиковать. Решать Вам.
а что не так?
Если торговать на отбой, то в боковом канале отлично справляется. Это видно по доходности первого варианта. По тренду нужно торговать пробой и тянуть трейл-стоп. Всё прекрасно работает.
Пробитие канала, движение цены на определенный уровень, не возврат цены к значению от которого мы начали считать трендовое движение, плюс ещё некоторые моменты. Далее просто трейлим прибыль. На падениях цены этот прием особенно хорошо отрабатывает, так как снижения происходят очень стремительно.
Выходы:
1) достижение противоположной границы канала Боллинджера, если это торговля внутри канала, на отбой.
2) Стоп-лосс.
3) По трейл-стопу, если мы торгуем по трендовому движению.
Входим по сигналам. Если цена превысила верхнюю линию Боллинждера, то продаем «на отбой». Если цена стала меньше нижней границы Боллинждера, то покупаем, также на отбой, только от нижней границы.
Выставляем стоп-лоссы и ждем развития событий. Если срабатывает стоп, то это сигнал на возможное развитие тренда в данную сторону. Мы открываем позицию в этом направлении и трейлим профит. Но это реализовано в последних вариантах стратегий.
К примеру, в начале 23.04 на моей картинке 4 черные свечи. На вашей три: черная, белая, черная.
Возможно. Я использую данные тоже скаченные из финама. Но без склейки.
Я каждый отдельный квартал фьючерса тестирую руками и заношу данные в результирующую таблицу.
Считаю, что так результаты будут гораздо ближе к истинным.
Скачиваю через эту же форму.
Таймфрейм 60М, а не 5М
Склейка — это когда два квартальных контракта объединяются.
Вероятно Вы имели ввиду сжатие? Вы сжимаете 5М до 60М? Я правильно понимаю?