Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ.
Новичкам и не только посвящается…
Почти 10 лет в трейдинге. Дорога вывела на тропку алготрейдинга. Мои разработки были интересны сотням клиентов. Появилось много знакомых. Но почти никто не отвечал правильно на вопрос: «почему я теряю деньги на бирже?». — Да всё очень просто, ребята и девчата, проблема не в том, что Вы или Ваша система не угадывает направление рынка, а в том, что трейдинг предполает издержки, которые, к сожалению, мало кто замечает и понимает их механизм.
Издержки в Казино. По классики жанра, начну с рулетки. Есть 18 «Красных», 18 «Чёрных» и есть 1 Зеро. Выпадение «Зеро», казалось бы, не существенно, но благодаря таким мало заметным издержкам, игровая индустрия одна из самых доходных в мире для казино. Посчитаем:
18/19=0.94 – прибыльность
18/(18+19)*100=48.64% — вероятность выигрыша
(48.64-51.36)/100*100=-2.7 – мат. ожидание в фишках (если рискуем 100 фишками)
Вывод: мы будем терять 2.7% ставки на каждом ходе
Издержки в трейдинге. Многие, в т.ч. и я, начинали с кухонного форекс. Возьмём EURUSD со спредом 2 пт., откроем сделку и поставим стоп-лосс на 100 пт. и тейк-профит на 100 пт. Если мы захотим немедленно выйти, то потеряем 2 пт. спреда. В нашем примере, хотя и результат будет -100 для стопа, и +100 для тейка это не означает, что вероятность этого трейда 50%/50%. На самом деле, вероятность стопа больше тейка из-за этих самых спредовых 2 пт. Просто корректируем результат на спред. В случае исполнения стопа получим -102 пт., а тейка +98 пт. Теперь считаем:
100-2=98 – предполагаемая прибыль
100+2=102 – предполагаемый убыток
98/102=0.96 – прибыльность
98/(100+100)*100=49% — вероятность выигрыша
(49-51)/100*100=-2 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 100 пунктами)
Вывод: кухонный форекс лучше, чем казино, т.к. 48.64%<49.0%.
Но можно улучшить результат, увеличив наши цели. Например, не 100, а 1000 пт. будем брать. Торговать будем реже раз в 20, но тише едем, дальше будем. Считаем:
1000-2=998 – предполагаемая прибыль
1000+2=1002 – предполагаемый убыток
998/1002=0.996 – прибыльность
998/(1000+1000)*100=49.9% — вероятность выигрыша
(49.9-50.1)/100*1000=-2 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 1000 пунктами)
Вывод: большие цели лучше, малых, т.к. 49.0%<49.9%.
Но последний пример имеет грабли. На форекс есть своп. Почему-то, он может быть в обе стороны отрицательным. Хотя на реальной бирже, если в одну сторону своп отрицательный, то в другую сторону он, на тот же размер, положительный (см. контанго и бэквордацию валютных фьючерсов). Но об этом «т-ссс», не мешаем форекс кухням делать свой бизнес.
Допустим, мы купили EURUSD и ждём свои 1000 пт. Прошло пол года, и наша сделка закрылась по стопу или тейку. Каждый день мы платили -0.1859 своп. «0.1ххх — пустяк», скажете Вы. Считаем:
-0.1859*180(дней)=-33.46пт. – своп
1000-2-33.46=964.54 – предполагаемая прибыль
1000+2+33.46=1035.46 – предполагаемый убыток
964.54/1035.46=0.93 – прибыльность
964.54/(1000+1000)*100=48.22% — вероятность выигрыша
(48.22-51.77)/100*1000=-35.5 – мат. ожидание в пт. (если рискуем 1000 пунктами)
Вывод: для многих неожиданный – в реальности большие цели хуже, малых, т.к. 48.22%<49%.
Пока всё. Слишком много букв и цифр для одного присеста за комп.
Если интересно, плюсуйте, напишу на примере с биржей. А также, расскажу о способах повернуть вероятность в свою сторону.
Всем удачи!
UP: Продолжение Почему почти все теряют в трейдинге? Мой ответ. Часть 2.
Возьмём WTI по 40 со спредом 1 пт., откроем сделку и поставим стоп-лосс на -50 пт. и тейк-профит на +50 пт.
Получили Стоп по отрицательной цене, Тейк 90
Вопрос что сработает а что нет и какая вероятность?
Интересно как зарабатывают.
www.youtube.com/watch?v=7PoEPgUJrXA
В первом часе видео подробно объясняется, всем смотреть пока не поймёте.
1.На бирже можно годами ждать выпадения красного или чёрного, если торговля без плеча.
2.Дотустим я сейчас купил нефть по 30 и поставил стоп лос -25 и тейк профит +25 По вашей логике вероятность того сработает тейк и стоп будет примерно таже? А вот ни хрена, тут более сложная математика чем ваша теория вероятности, тут нужно учесть и плечи и объёмы и себестоимость добычи.
Я могу привести ещё примеры но этого уже достаточно.
Прибыль зависит от точек входа и точек выхода если вы понимаете ТА то Рынок для вас никогда не станет рулеткой.
-25 от 30 это падение в шесть раз,
+25 от 30 это фиговенький рост.
Расчет в самой теме был сделан для большой позиции относительно ожидаемой прибыли.
Зачем этим заниматься если есть простое правило: побитие уровня даёт движение всё, этого достаточно чтобы зарабатывать, и это будет работать всегда.
Многие зацикливаются на одном инструменте и торгуют не качественные сигналы только для того, чтобы торговать. И очень часто берут маленькие трейды, доля издержек в которых очень велика.
Мой крайний пост smart-lab.ru/blog/273513.php
Там патерн + бонус-сделка на 1.5% без плеч в течении 20мин.
Но комменты там закрыты..., поскольку пустые вагонные споры и реплики хейтеров на фиг не уперлись )
насчет психологии согласен — основная проблема.
smart-lab.ru/blog/273585.php
всё 50 на 50
И даже в вашем случае я бы не пренебрегал влиянием расходов на результат. Очень часто, на первый взгляд очень хорошая стратегия, перестает быть таковой, если в ней учесть вещи, о которых пишет автор.
Я думаю, нельзя сравнивать две вещи, даже если они одиннаковые, всё уникально.
А в игре рулетке есть надёжнпя методика побед: после каждого проигрыша увеличивать ставку более, чем в 2 раза, после победы делать минимадьную ставку.
На бирже нет вероятности как в рулетке 50/50.
Вы упомянули мартингейл. Этот метод тоже имеет место в трейдинге. Ещё я веду бизнес, не связанный с биржей. И там тоже очень важна математика. Бизнес нужно начинать с подсчёта предполагаемых убытков. Трейдинг помог более успешно вести бизнес. Поэтому параллели железные.
>> А в игре рулетке есть надёжнпя методика побед: после каждого проигрыша увеличивать ставку более, чем в 2 раза
Владельцы казино не дураки и эта методика ограничена максимальной величиной ставки.
На бирже крупные игроки (куклы) диктуют похожие законы.
да и про проскальзывание не написали, на том же форексе на близком стопе при важных новостей могут пронести ещё дальше
Проскальзывание лучше понимается на примере биржи со стаканом котировок. Без него я не смогу раскрыть понятие стоп и лимит заявок. И, кстати, часто нет вины кухни в том, что цена пролетела ордер. На прямом доступе к бирже такие полёты тоже случаются.
так как система замкнутая...
казино банкрот и всё...
На рынке большинство может быть номинально в выигрыше
так как система не закрытая...
экономика просто произведёт эмиссию…
кто нибудь читал это внимательно с расчетами или я один такой внимательный и к мелочам придираюсь?
1000-2-33.46=964.54 – предполагаемая прибыль
1000-2-33.46=1035.46 – предполагаемый убыток
В казино можно повысить шансы, договорившись с дилером :)
Понятно, что это не для среднестатистического посетителя, но просто для полноты картины уточняю.
К тому же я подозреваю, что эта память манипулируема. Как крупными игроками, так и новостями, особенно форс-мажорными.