Построение торговых стратегий, некоторые непопулярные идеи

Не имеет значения, насколько прибыльна система, пока она прибыльна. Деньги которые вы заработаете в торговле, будут заработанны по средствам эффективного управления капиталом.

Надеюсь, вы теперь понимаете, что компьютер не верно используюется большинством трейдеров. Оптимизация, поиск систем и значений параметров, которые бы заработали больше всего денег на прошлых данных — по сути, пустая трата времени. С помощью грамотного управления капиталом, вы смоежете максимум выжать из системы которая, лишь минимально прибыльна.  Прибыльность системы в большей степени определяется  управлением капиталом. 

Антон Ерешко (aspirant)
Те стратегии, которые основаны на технической доминанте, очень уязвимы и подвержены риску. Эти технические моменты либо становятся известны многим, либо устраняются, теряя свою актуальность. Поэтому стратегии должны быть содержательными. Это увеличивает шансы быть дольше на плаву.

Про Wealth-Lab, TSLab и прочие)
Считаю, что это околорыночная индустрия вокруг автоматизации торговли. С точки зрения клиентов – беспереспективное занятие. С точки зрения авторов, то они нашли нишу, где люди платят за продукт. Написать код достатчно просто, самое сложное – придумать стратегию и правильно оценить, насколько она работоспособна. Это самое сложное. Все остальное – реализовать API к рынку, создать торговую платформу, конечно проще, хотя и имеет свои сложности. Любому нормальному программисту это под силу.

Что же касается классического теханализа – это, безусловно, не выдерживает критики. Какие-то люди это придумали и этим как-то оперировали, может у них и работало. И это все надо под себя настроить, плюс какие-то таймфреймы, в которые люди самостоятельно себя загоняют. Поэтому мое мнение, что должно быть какое-то собственное зерно, собственная догадка и собственный способ оценки рынка, то есть можно сказать, что собственный индикатор. Как ты оцениваешь спрос, предложение, как ты прогнозируешь это, как ты это все настраиваешь.

Стратегию можно создать только после осознания механики происходящих на рынке процессов, оперируя понятными данными, предоставляемыми рынком. Например, вы должны четко понимать, что такое книга заявок, что такое поток сделок и какие у всего этого есть особенности и каковы правила их распространения. Далее следует ответить на вопрос каким образом извлечь прибыль из перманентно колеблющейся цены инструмента. Возникает гипотеза прогноза. Гипотеза формализуется, параметризируется, кодируется и затем происходит виртуальная торговля. Каждый такой шаг обладает бесконечным количеством нюансов и способов его реализации. Если подход оказался бесперспективным, все повторяется вновь.

Про навыки статистики и программирования
Когда возникает настоящая конкуренция, то без этих навыков делать нечего. Алгоритмическая торговля так или иначе связана со статистикой, расчетами, методами оценки эффективности моделей, качеством перебора сеток и их параметров. Все это называется математика. Однако, имея такой багаж знаний, но не обладая ремеслом программирования, шансы преуспеть невероятно уменьшаются. Успешные алгоритмические фонды ищут выпускников технических вузов с отличным математическим бэкграундом.

© Жаворонков
— Какие стратегии вы используете?
— Тренд, арбитраж, статистический арбитраж.

Был этап, когда мы нанимали серьезного математика. Мы полгода плотно работали, удалось построить какие-то модели, на тестах они показывали неплохие результаты, но на практике выяснилось, что более простые модели работают так же. Нет смысла заморачиваться.

Про «супермодели»
Есть люди, которые говорят, что они их строят и зарабатывают на этом, например Фишман, но я думаю, что он троллит, хотя это неизвестно. Из своего опыта я знаю, что 95% людей вводит в заблуждение по поводу своего трейдинга. 

Faunus Asset Management
Мы утверждаем, что ни один метод, который широко доступен для среднестатистического трейдера, в принципе не может работать на развитом высоколиквидном рынке. 

Очевидно, «львиная доля пирога» достается не тем, кто торгуеть по пересечению линий MA, волнам Эллиота, уровням Фибоначчи и прочим методам, описанным во множественной литературе. Некоторые «специалисты» бросаются в другую крайность, путая сложность метода со сложностью вычислений – начинают использовать «сложные» методы типа «Нейронные сети», зачастую даже не понимая, насколько стандартные алгоритмы «нейронных сетей» требовательны к объему и качеству обрабатываемых данных. 

Простой визуальный анализ эффективности торговых стратегий не дает хороших результатов по той же причине, по которой не дает результатов визуальное распознавание трендов и фигур. Человеческий глаз генетически приспособлен для охоты на мамонтов и собирательства, а не для анализа сложных искусственных процессов.