07 сентября 2015, 19:12
другой взгляд на тему грааля и прочего
Вот решил поделиться своими мыслями на эту тему.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается.
— Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз.
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит.
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке.
Что если рассматривать любую цену любого инструмента как случайно блуждающую.
Не искать новостей, причин, логики, закономерностей и других факторов влияющих на её поведение внутри дня например.
Как мы все прекрасно знаем, на итории многие системы дают плюс, но в реале они перестают работать. Либо работают какое то время, потом лавочка закрывается.
— Дано случайная блуждающая цена здесь и сейчас. Ходит хаотично, рывками, то вверх на энное количество пунктов, то вниз.
И вот задача зайти и сделать профит. Либо зайти несколько раз и сделать совокупный с убытками, но всё же профит.
Тут в ход вступает манименеджмент и всякие системы, которые не опираются на законы рынка. А опираются на законы вероятностей.
Сюда можно вписать и мартингейл в разных его проявлениях, и системы (текпрофит+время).
Но ещё раз хочу заметить, этим системам глубоко всёравно что за фьючерс, и какие экономические новости и факторы влияют на цену любого инструмента.
Я решил работать в этом направлении. Т.к грааль он на то и грааль. ЧТо всегда даёт профит, даже если бы график рисовался отруки и в произвольном порядке.
«В целом ситуация стабильная и надежная», — заявил он.
Мартын Тимофеев, исторически в банках ставка по вкладам была всегда в среднем выше ставки ЦБ.
Покупатели потратили более 350 млрд руб. во время ноябрьских распродаж на Ozon, 92% из них — продажи предпринимателей. Смотрим подробности:
— В деньгах лидером среди категорий стала одежда. Кажд...
Advocate, а мне про «Орешник» понравилось. «А давайте мы по Киеву в… ем, а вы сбить попробуете. Интересно же всем будет посмотреть». Хохлы после этого такие
20:05
Realmi, А41-92374/24 — номер арбитражного дела. Судом возбуждено производство по делу о банкротстве. Следующее заседание 4 февраля. Хотелось был прочитать отзыв Ники на заявление, но у меня нет дос...
судя по всему, ставку выше 23 не поднимут. А это значит, рынок не пойдет обновлять лои. так что до нового года можем успеть подпрыгнуть до 245, а то и 250. Ну а дальше опять новые ожидания от ставки, ...
20:02
Блин! Меня сейчас так на шпильке развели! Подскажите пожалуйста, как схема по шпильке работает?
✔️ Закрыла сделку в ПИК на пробое трендовой.
www.wise-olga.ru Закрытый клуб Больше идей и готовых сигналов в Телеграм Авто-репост. Читать в блоге >>>
Поехали на 3,65.
Как месили лонгунов весной, так и шортунов теперь замесят.
19:59
Георгий Трубицин, удачи. У меня цель достаточно банальная, взять побольше и подешевле на долгосрок, но цена идёт все ниже и ниже и жадность оказывает свое негативное влияние на меня, так как я тоже...
и вам станет понятна теория вопроса, а дальше все будет зависеть от вашего уровня знания Теории вероятностей.
Подобных систем можно напридумывать во множестве.
«генератор случайных чисел» — это абстрактная идеализация.
Как в геометрии «точка» и «прямая».
Все реализации ГСЧ на самом деле «псевдослучайны».
Это к вопросу о проверках гипотез.
Человек существо иррациональное и стадное в этом ключ.
Можно взять реальный график инструмента, составить статистику последовательных изменений цены от тика к тику. Потом построить график цены с приращениями по полученному распределению с независимыми приращениями.То есть каждое следующее изменение цены не зависит от предыдущего, но его величина распределена с вероятностями реального графика.
Теперь берём любого прибыльного на реальном графике робота. И подсовываем ему построенный график. Он даст ноль или минус, как ни настраивай. Либо точек входа вообще не найдёт, либо такие точки потеряют свои преимущества перед остальными. И комиссии утащат в минус нулевую стратегию.
В чём же отличие двух графиков? У реального изменения цен локально зависят друг от друга. Из-за человеческого фактора, что на_него_смотрят.
А еще уберите ограничения на размер капитала и длительность процесса (бесконечный капитал и бесконечная жизнь). И будете с вероятностью 1 в выигрыше.
МТС создать нельзя.
при наличии такого количества информации коррелированность факторов невозможно изучить что приводит к тыканью в небо…
Вообще первое что мы все начинаем искать на рынке это некая ОДНА последовательность действий которая на дистанции будет приносить прибыль. А это в корне не верно.
Прибыль приносить не одна последовательность а СОВОКУПНОСТЬ подхода учитывающая поведение моделей рынка в реальном времени.
Набор факторов и констант.
Когда разочаруетесь в поисках, не пишите что рынок «гавно», ладно?:))
В природе нет ничего случайного.
Рынок неслучаен, просто его законы сложны и изучить их так же сложно, как законы природы.
Отсюда вывод: случайная (вероятностная?) система может быть граалем только в одном случае — если случайно попадет хотя бы под один из законов рынка.
Будем работать в этом направлении.
Скажу так — случайная блуждающая цена имеет одну закономерность.
Она не стоит на месте, а ходит вверх, вниз. Уже 100 лет как. И замете, эта закономерность никогда не меняется )))