Fix: CDS. OFZ. (краткий вью + график)

Не могу сказать, что ситуация на рынке fix улучшилась… Как и прогнозировалось ранее, на ОФЗ ярко выражено снижение доходностей «дальних» бумаг. Пока не готов покупать их, и не советую:

Кредитно-дефолтные свопы остаются на высоком уровне, конечно «отскочило» но риски попрежнему высоки. И я думаю, что пары «страновых» дефолтов нам не избежать:

На рынке американских бондов, вроде пока все «лучше» остального мира, не могу сказать — не смотрел в «динамике»:

CDS Bonds OFZ кривая доходности smoketrader

Smoketrader

Москва

565

15 139

с 5 апреля 2011

6 Комментариев

fot1985
07 декабря 2011, 22:26
Спасибо. Полезно.
+2
melitto
07 декабря 2011, 23:13
ОЧ ПОЛЕЗНО СПАСИБО ОГРОМНОЕ… МНОГИЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЭТИМ
0
JohnRisker
08 декабря 2011, 00:16
Ярко выражено снижение доходности? Значит цена выросла, чем же не улучшение? ;)
А вообще, Алексей, не рисуйте все что дальше 26205 и вообще 46ююю не рисуйте, полный неликвид. Вы там и не такое увидите. Реальный рынок длинных бумаг это сейчас 26204 и 26206
0
- Smoketrader
  08 декабря 2011, 00:56
  JohnRisker, я рисую все что торговалось… а не ликвид/неликвид… в дальних улучшения нет, кривая изгибается — их никто не берет риск не соответствует доходности…
  0
  - Smoketrader
    08 декабря 2011, 00:59
    туда же… брнды торгуются «телефонно», Вы же должны это знать, а «телефон» не отражается в кривой доходности
    0
JohnRisker
09 декабря 2011, 01:34
Что значит не отражается? Пока у нас все сделки регистрируются на бирже, и хоть как вы их торганули — все равно в стакане или рпс проводитьих надо и любой желающий их может увидеть и отразить в кривой. Или ВЫ только сделки в стакане на кривой рисуете?
Кривая не изгибается, ее там просто нет. Сделку с одной бумажкой можно нарисовать где угодно, но нет смысла на основе это сделки делать какие-то выводы. тем более о виде кривой
0