Как потестить систему в Экселе. Пошагово. Часть 2

Теперь приведём простой пример заглядывания в будущее. Например, наша система подразумевает открытие позиции после пробоя хая сигнальной свечи и размещение стоп-лосса ниже минимума этой же сигнальной свечи. Но в этом случае может возникнуть следующая ситуация:

 

Как видим, уровни открытия позиции и стоп-лосса были достигнуты на одной и той же свече. Однако мы не можем заранее (на сигнальной свече) знать, какой уровень был достигнут первым: возможно цена сначала пошла вниз и только потом перебила сигнальный хай, но может быть, сперва была открыта позиция и только потом сработал стоп. В этой ситуации, задавая условия для постановки стоп-лосса, нужно учитывать, что стоп-лосс мог сработать на той же свече, на которой была открыта позиция. Конкретно я всегда считаю в такой ситуации стоп сработавшим, исключая возможность того, что цена сперва могла достич уровня стопа, а только потом была открыта позиция, — то есть задаю заведомо худшие условия.

Что же касается нашей тестируемой системы, то легко убедиться, что в даном случае обе эти ошибки неактульны: покупка внутри гэпа невозможна потому, что открытие позиции всегда происходит на открытии последующей свечи, так же, как и закрытие убыточных позиций.  

Теперь же продолжим разбор формул, используемых для тестирования нашей системы.

4.) Мы определили условия и цены для открытия, удержания и закрытия позиций. Теперь нам нужно определить объём открытой позиции в количестве контрактов и по цене. А также определить цену закрытой позиции.
В столбце W мы рассчитаем количество контрактов, открываемых в каждой сделке — напоминая что в этом тестировании мы используем полное инвестирование, то есть открываем позицию на все имеющиеся денежные средства (без расчёта риска) — то есть по сути мы не производим никакого мани-менеджмента. В ячейку W22 пишем следующую формулу: 

=ЕСЛИ(O22>0;AB21/O22; ЕСЛИ(R22>0;-(AB21/R22);0))

Эта формула отсылает нас к столбцу AB, где указан размер нашего депозита, а также к столбцам O и R, где указаны цены открытия лонговых и шортовых позиций соответственно.
Читается она так: «Если открыт лонг, объём открытой позиции равен предыдыдущему значению депозита, делёному на цену открытия лонга; в ином случае — если открыт шорт, объём открытой позиции равен предыдыдущему значению депозита, делёному на цену открытия шорта; в ином случае — если открытых позиций нет — в столбце объёма ставится ноль». При этом нужно учитывать, что в случае открытия шорта значение объёма должно быть отрицательным — поэтому формулу расчёта объёма шорта мы берём со знаком «минус».

В столбце X мы рассчитаем объём открытых позиций в денежных средствах.
Используем следующую формулу (ячейка X22):

=ЕСЛИ(W22>0;W22*O22; ЕСЛИ(W22<0;W22*R22;0))

«Если значение объёма позиции в контрактах положительное, объём контрактов умножается на цену открытия лонга; в ином случае — если значение объёма отрицательное, объём контрактов умножается на цену открытия шорта; в ином случае ставится ноль».

И наконец рассчитаем денежный объём закрытой позиции, чтобы впоследствии определить величину полученной прибыли/убытка.

В ячейке Y22 пишем формулу:

=ЕСЛИ(U22>0;U22*W21; ЕСЛИ(V22>0;V22*W21;0))

Напоминаю, что в столбце U указана цена закрытия лонга, а в столбце V — цена закрытия шорта.
Формула читается так: «Если поступил сигнал на закрытие лонга, предыдущее количество открытых контрактов умножается на цену закрытия лонга… и т.д.»
Умножать на предыдущее (а не текущее) количество контрактов необходимо для того, чтобы избежать ошибок в тех случаях, когда при закрытии одной позиции — например, лонга — одновременно открывается противоположная позиция — шорт — и текущее количество контрактов становится отрицательным (поскольку рассчитываеться уже по шортовой позиции).
Все формулы растягиваем по столбцам методом, описанным в первой части.

5.) Посчитаем результаты сделок и изменения депозита. Для этого у нас имеются три столбца: Z — «Издержки», AA — «Результат», AB — «Депо». Поскольку мы тестируем систему в идеальных условиях (без учёта комиссионных и проскальзывания), то столбец «Издержки» мы пропустим.
В столбце AA посчитаем результат каждой сделки по следующей формуле:

=ЕСЛИ(ИЛИ(U22>0;V22>0);Y22-X21-Z22;0)

В этой формуле мы использовали функцию ИЛИ, которая позволяет произвести рассчёт при наличии одного из заданных условий.
Формула читается так: «Если произошло закрытие лонга или закрытие шорта, из объёма закрытой позиции вычитается объём открытой позиции (в деньгах) и вычитаются издержки (в данном случае издержки не принципиальны); в ином случае — ноль».
Все формулы растягиваем по столбцам методом, описанным в первой части.

Вот что мы получаем:

Теперь, когда результат тестирования системы получен, мы должны оценить нашу систему и решить готовы ли мы психологически по ней торговать и имеет ли это финансовую целесообразность.

6.) Посчитаем количество сделок, процент прибыльных сделок и профит-фактор.
Для этого мы будем использовать данные из столбца AA, где показаны результаты сделок.
В столбце AC — количество убыточных сделок. В столбце AD — прибыльных сделок. В столбце AE — общее количество сделок. В столбце AF — процент прибыльных сделок. В столбце AG — профит фактор.
Для подсчёта количества прибыльных и убыточных сделок используем функцию СЧЁТЕСЛИ. Эта функция посчитывает количество ячеек, значение которых соответствует заданному условию.
Например в столбец AC пишем формулу:

=СЧЁТЕСЛИ(AA2:AA15283;"<0")

Она читается так: «В диапазоне столбца AA от ячейки AA2 до ячейки AA15283 посчитать количество ячеек, значение которых меньше нуля (результаты убыточных сделок).

Таким же образом считаем количество прибыльных сделок (но вместо „<0“ соответственно „>0“).
Затем в ячейке AE пишем формулу =AC2+AD2  и получаем общее количество сделок.
В столбце AF делим количество прибыльных сделок на общее количество и умножаем на 100 (=AD2/AE2*100) — получаем процент прибыльных сделок.

Профит фактор — это отношение суммы прибыльных сделок к сумме убыточных. Для его подсчёта используем функцию СУММЕСЛИ. Эта функция считает сумму значений ячеек, которые соответствуют заданному условию.
В столбце AG пишем формулу:

=СУММЕСЛИ(AA2:AA15283;»>0")/-СУММЕСЛИ(AA2:AA15283;"<0")

Как можно заметить, знаменатель (сумма убыточных сделок) указан со знаком минус — в противном случае порфит фактор всегда будет иметь отрицательное значение.
Вот что у нас получается:

Также мы можем отдельно посчитать количество лонговых и шортовых сделок и их результативность. Это может понадобиться для оптимизации системы. Например, если в системе результативны только лонговые сделки — это может означать наличие на большем отрезке времени восходящего тренда и соответственно в систему можно добавить трендовый фильтр и т.п.

7.) Посчитаем просадки.
Столбец AH будет носить название «Новые максимумы». В этом столбце будут отображаться новые максимумы кривой капитала. Для этого используем функцию МАКС, котрая находит максимальные значения в дипазоне ячеек.
В ячейку AH3 пишем формулу:

=МАКС($AB$2:AB3)

Протягиваем эту формулу через весь столбец.

Эта формула отсылает к столбцу AB, где указаны изменения размера депозита. Для определения первого значения диапазона ячеек мы использовали абсолютную ссылку — значок доллара ($AB$2). Эта ссылка означает, что каждый раз высичление максимального значения будет вестись с самого начала столбца (от ячейки AB2). В противном случае мы получим скользящее окно, где максимумы каждый раз будут получены от новых данных. Фактически, это будет аналог верхней границы канала Дончиана:).

Теперь мы должны выделить те значения депозита, которые отличались от новых максимумов в худшую сторону и которые образовывались уже после появления новых максимумов (в общем, просадки).
Формула в ячейке AI4:

=ЕСЛИ(И(AH4=AH3;AB4<AH4);AB4;"")

«Если соблюдены два условия (последний достигнутый максимум эквити не перебит и нынешний размер депозита меньше последнего максимума) в ячейку заносится нынешний размер депозита; в ином случае ячейка остаётся пустой (пустые кавычки означают, что в ячейке не будет даже нолика)».

В столбце AJ посчитаем просадки в процентном выражении. Формула в AJ4:

=ЕСЛИ(AI4<AH4;(AI4-AH4)/AH4*100;0)

«Если текущее значение в ячейки AI меньше значения в текущей ячейке столбца новых максимумов, из значения текущей ячейки AI вычитаем значение текущей ячеки AH… ну и т.д.».

Таким образом мы получаем отрицательное процентное значение:

Теперь найдём максимальную просадку.
Поскольку в столбце AJ все процентные изменения указаны со знаком «минус», нам необходимо найти самое маленькое из этих значений. Используем функцию МИН. В ячейке AK2 пишем:

=МИН(AJ2:AJ15283)

И получаем максимальную из всех просадок.


Теперь при желании мы можем посчитать дополнительные коэффициенты. Например посчитать среднегодовую доходность и разделить её на максимальную просадку. Либо посчитать также среднегодовую просадку — и разделить среднегодовую доходность на неё. Кроме того мы можем построить график просадок — так называемую «подводную кривую».

8.) Теперь построим графики Эквити и «Подводной кривой».
— Выделяем столобец AB («Депозит»).
— Выбираем на панели инструментов вкладку «Вставка».
— Выбираем тип диаграммы «Гистограмма», затем — «Гистограмма с группировкой»
— Нажимаем на графике правой кнопкой мыши, нажимаем «Вырезать», затем выбираем новый лист (Лист 2) — и вставляем график в новый лист (можно перименовать лист например в «Эквити»).
-  Щёлкаем по самой гистограмме правой кнопкой мыши, выбираем «Добавить линию тренда»; на панеле инструментов вкладка «Главная» — «Шрифт» — «Цвет заливки» — зелёный.
Возвращаемся на Лист 1:
— Выделяем столбец AJ («Просадки в процентах»)
— Вкладка «Вставка» — Тип диаграммы — «График» — «График» или «График с накоплением»
— Убираем с графика «Горизонтальную ось (категорий)».
— Переносим график на Лист 2, размещаем под гистограммой эквити.
Вот что должно получиться:

Теперь мы можем сравнить наши результаты с результатами, которые получил Юрий Иваныч несколько лет назад:

Как видим, есть заметные расхождения.
Сложно объяснить, с чем это связано. Возможно, причина — в использовании разных ценовых рядов — разных методов склейки. К тому же у Юрия Иваныча в тесте начальные даты сделок — в августе, в то время как у нас — в середине сентября. Также стоит обратить внимание на то, что в обоих тестах совпадает процент прибыльных сделок, однако различается профит-фактор.

В качестве проверочного исследования я протестировал ту же систему с теми же параметрами на том же ценовом ряду, который я использовал в Экселе (финамовская склейка), в программе MetaStock 11. Вот результат. Два графика — слева график эквити, полученный в Метастоке, справа — график, полученный в Экселе:

Как видим, принципиальных различий нет. Единственное, на что стоит обратить внимание — так это на то, что в Метастоке было совершено 180 сделок, а не 174, как в Экселе. Чем это вызвано, опять же объяснить сложно — вероятно, есть погрешность в расчётах самого сигнального индикатора. Однако принципиально на результат это не повлияло, а значит некототое расхождение между Экселем и Метастоком можно отнести на счёт статистической погрешности.

Теперь нам осталось посчитать коэффициенты Шарпа и Сортино. А также потестировать систему на новейших данных ( посмотреть, в частности, как работала система с осени 2012 года — после изменения шага цены).


Но это будет в третьей — заключительной — части. Фуф:)