Мой робот

На истории этот алгоритм давал дикую профитность!

В микрореале начал сливать:

Сейчас буду прикручивать к нему мартингейл. После второго минуса увеличивать лот.

И еще для истории:
реализация как умею… котировки скриптом в мт4 идут в файл. дальше прога на дельфи 7 их забирает и кладет в базу сиквела 2010. Дальше из-за тех.трудностей реализацияна 1ске алгоритма. кладет что делать результат в текстовый файл и скрипт мт4 их подбирает и делает че приказано.

С момента получения новой котировки до момента открытия позиции проходит 2-3 секунды :-)

Железо смех, но что есть:

Процессор
Производитель процессора    Intel
Линейка процессора    Intel Celeron
Модель процессора    Celeron J1800
Количество ядер процессора    2
Частота процессора    2410 МГц
Автоматическое увеличение частоты    2580 МГц
Объем кэша L2    1024 Кб
Объем кэша L3    нет
Оперативная память
Тип оперативной памяти    DDR3
Размер оперативной памяти    2 Гб
Накопители данных
Суммарный объем жестких дисков (HDD)    500 Гб
Объем твердотельного накопителя (SSD)    нет
Интерфейс накопителей    SATA III

хитрости

Фибофан

не определен

127

4 325

с 30 ноября 2012

44 Комментария

SECRET
07 октября 2015, 03:46
В принципе у меня примерно так-же инфраструктура устроена!
+2
- Фибофан
  07 октября 2015, 03:48
  SECRET, привет! У меня есть мысль как увеличить скорость, но надо С#, а студия 2013 не ставиться на мою винду 7, поэтому пока делаю как умею. Вот скоро железо обновлю. винду 10 и студию13 поставлю… Будет хорошо! :-) А пока что есть то и есть:-)
  +1
  - VladMih
    07 октября 2015, 06:46
    Деревня, есть мнение, что 2010 не хуже.
    Мнение не моё, толкового программиста.
    +1
  - Karim
    07 октября 2015, 07:00
    Деревня, поставь 2010, разницы никакой, по крайней мере, для такой задачи.
    +1
  - FXFX
    07 октября 2015, 07:34
    Деревня, 2013 хорошо ставится на семёрку. В сем проблема??
    0
    - Фибофан
      07 октября 2015, 13:16
      Tot Etot, вот вставляю диск со студией, он мне сразу вот чего показывает:
      
      +1
  - Казначей Атлантик-сити
    07 октября 2015, 08:47
    Деревня, я Студио 2010 использую и тоже под 7-ку (Хоум). Кажись его более чем достаточно. Правда на VB.NET пишу, под АльфаДирект.
    0
  - Aleks
    07 октября 2015, 09:32
    Деревня, у него судя по отчету на ЛЧИ, посмотрел открытие, первую минуту 845 сделок.
    7 милисекунд на сделку?!
    
    «котировки скриптом в мт4 идут в файл. дальше прога на дельфи 7 их забирает и кладет в базу сиквела 2010. Дальше из-за тех.трудностей реализацияна 1ске алгоритма. кладет что делать результат в текстовый файл и скрипт мт4 их подбирает и делает че приказано.
    
    С момента получения новой котировки до момента открытия позиции проходит 2-3 секунды „
    
    “В принципе у меня примерно так-же инфраструктура устроена!»
    
    Если торгует пополам два робота один на си, другой на ри. Поделим на 2 — 410 сделок в секунду.
    Как?
    
    0
    - Фибофан
      07 октября 2015, 12:51
      Alexandro Ly, да скорость действительно поразительная.
      0
- Olleg
  07 октября 2015, 04:02
  SECRET, мне на тебя мульены в ставках пытаются дать, может я открою позицию на тебя, а ты плавненько уйдешь, под финиш лчи, из первого места, а?
  +2
  - SECRET
    07 октября 2015, 09:57
    Olleg, могу тебе шепнуть ник, который ближе к концу конкурса будет сильно наращивать доходность ;)
    +1
    - Olleg
      07 октября 2015, 10:00
      SECRET, да, да, слушаю
      +1
- Владимир Спицын
  07 октября 2015, 05:37
  SECRET,… сказал пилот «формулы», глянувший на ходунки сына...))
  +4
helk3rn
07 октября 2015, 03:54
А мсье знает толк в извращениях!)
0
- Фибофан
  07 октября 2015, 04:00
  Adept, охота пуще не воли :-) я год реализовывал это все! с перерывом на летние месяцы :-) осталось еще пара месяцев и думаю будет бабло круглые сутки прирастать :-) Пока все тормозит гребенная 1ска, не понимаю сам по какой причине ее выбрал тогда :-(
  +3
  - VladMih
    07 октября 2015, 06:48
    Деревня, ну ведь должны ж быть причины слива «дикой профитности». Мыслей нет?
    Или слив не от перехода на реал, а от изменения рынка?
    +2
    - Фибофан
      07 октября 2015, 12:41
      VladMih, пока не совсем понял причину.
      +1
      - VladMih
        07 октября 2015, 13:01
        Деревня, ну а в тестировщике на этом отрезке времени что? Дикая прибыль?
        0
        Фибофан
        07 октября 2015, 13:19
        VladMih, даже руками если сидеть за терминалом и входить каждый вход (вообще каждый) на всё, то выходит под 100% в неделю. А тут уже третий день а топчется около 5-10%. И сегодня вот третий день с утра торгует и опять сливает, а потом отбивает. Руками не было такого количества сливов. Буду разбираться.
        +1
        VladMih
        07 октября 2015, 13:46
        Деревня, посмотрел пост про алгоритм.
        1. Идея на 9.9 из 10-ти, но это всё, что можно сказать, т.к.
        2. Не указаны даже инструменты. Скорей всего их много одновременно?
        3. Какие тейки и, особенно, стопы?
        0
        Фибофан
        07 октября 2015, 15:45
        VladMih, 2) евробакс :-) 3) в зависимости от рынка за последние недели :-)
        +2
        Фибофан
        07 октября 2015, 13:20
        VladMih, вот тест этого алгоритма на истории smart-lab.ru/blog/155381.php
        +1
  - aka
    07 октября 2015, 11:06
    Деревня,… приветы… «дальше прога на дельфи 7 их забирает и кладет в базу сиквела 2010» — сиквел и сам отлично может взять текстовые данные, bcp (если MS) засасывает любой объем с фантастической скоростью, далее запросами привести к нужному виду… если убрать этот костыль — можно чуть сэкономить… но вообще — вам виднее… мне даже кажется, что автор слегка хвалится своей конструкцией — и есть повод, кстати, 2-3 сек для таких наворотов это очень неплохо… и этого хватит почти для всех… кроме Secret'а наверное, но вы же не покушаетесь на его лавры?.. %-)… а 1С — вообще легендарная программа, которые владеющие ею для чего только не приспосабливали… %-)
    +3
Karim
07 октября 2015, 07:03
А почему нельзя, что бы прога на дельфи все обрабатывала и писала в файл, что делать?
0
- Фибофан
  07 октября 2015, 12:49
  Karim, реализация алгоритма на дельфях заняла бы в десятки раз больше времени.
  0
  - Karim
    07 октября 2015, 16:30
    Деревня, Я, конечно, не знаком с программированием в 1С, но разрабатывают и тестируют стратегии в МТ4, велслабе и ТС-лабе, а там язык С#. И если вам по каким то причинам нужно выгружать из МТ4 (почему прямо в МТ4 не торговать), то логичнее в прогу на С#. Ничего переводить в 1С не нежно. Или я что то не так понял.
    0
Дмитрий - Челябинск
07 октября 2015, 08:15
Я перепробовал кучу алгоритмов на истории. Некоторые из них тоже давали дикую профитность. Но в итоге оказывалось, что была ошибка при расчётах. Ищите ошибку у себя на тестах истории. Скорее всего смотрите будущий(следующий) бар, либо, если стратегия на минутках, то не учитываете проскальзывание.

У меня квик льёт данные в Oracle. На Oracle крутятся Job-ы, которые шерстят таблицы с котировками и являются роботами. Заявки отправляются путём вставки в оракловую таблицу с уведомлением проги на Delphi, которая тут же читает таблицу и отправляет заявки в Quik. Работает быстро, нагрузки на железо почти никакой.
Железо у Вас в принципе нормальное, мне бы почти хватило. Скорее всего у Вас как-то не разумно построена вся архитектура робота.
+1
- SECRET
  07 октября 2015, 09:58
  Дмитрий — Челябинск, Я даже и не думал, что Челябинские мужики на столько суровы :D
  0
Translator
07 октября 2015, 08:15
Скорость обработки ордера определяется не софтом, не железом и даже не качеством интернет-канала, а настройками сервера МТ4.
Плагинами!
+1
Казначей Атлантик-сити
07 октября 2015, 08:52
Может глупо будет звучать, но: а если другие инструменты с этим алгоритмом попробовать?
0
- Фибофан
  07 октября 2015, 12:46
  Казначей Атлантик-сити, на всех других кроме фунта спред не позволяет работать на минутках. а на 5 минут пока не перейти. 1ска минимум раз в час уходит в «не отвечает», приходится перезапускать.
  0
Cheshirscy
07 октября 2015, 09:16
1 забудь про метак. Если тока 5 и на фортсе. Ни одна форекс кухня не даст тебе заработать и тем более вывести деньги.
2 хорош херней заниматься с кучей прог, которые не предназначены для трейдинга. Не спорю, можно написать на чем угодно, но зачем тратить год на написание своих тестеров, а потом постоянно допиливать
0
QJGlXS3Ars
07 октября 2015, 09:16
Для meta trader есть прекрасное API, называется MTApi и MT5Api
+1
Cheshirscy
07 октября 2015, 09:18
Тести все в amibroker. Он специально для этого создан
+1
uniq4ever
07 октября 2015, 09:32
люди Вы вообще представляете себе производительность Celeron J1800 ?
Сравните с Celeron 400 МНz!
Но я уверяю всех, что последний проц и то крайне избыточен для таких задач!
Просто не правильный подход к решению.
0
b34rcava1ry
07 октября 2015, 09:50
Принять пакет и положить его данные в юзерспейс 25мкс. Поработать с данными 2-5мкс. Запаковать и отправить 25мкс.
Вам бы просто SSD в конфигурацию поставить и вторую планку 2gb, уже бы раза в 3 быстрее было бы.
0
- Фибофан
  07 октября 2015, 12:54
  b34rcava1ry, ближе к новому году подарок себе сделаю в виде крутого железа :-)
  0
Lazz
07 октября 2015, 09:57
Мне кажется тут из пушки по воробьям.

Может стоить не обновлять среду разработки а наоборот. Торговые роботы, на самом деле, довольно простое ПО. Просто мы «испорчены» игрушками.

Может в передаче данных дело или в дисковых операциях.

Например вы гоните каждый раз данные за месяц, а можно чисто за тик переслать и добавить к тому что есть.

Или пишите данные в файлы, когда их можно просто в памяти держать.

Задумайтесь,
1GB — как это на самом деле МНОГО.
Это просто бездонный океан, если речь идет о циферках.

Кроме того вы через файл говорите что делать, попробуйте через API.

+1
- Фибофан
  07 октября 2015, 12:42
  Lazz, абсолютно также думаю! это ускорит сильно процесс! но это надо еще как-то сделать…
  0