Подскажите новый порядок расчета ГО на Ri.Я так понял,оно теперь меняется динамически. Дайте формулу,плз.

Подскажите новый порядок расчета ГО на Ri.Я так понял, оно теперь меняется динамически. Дайте формулу, плз.

расчет ГО вопрос

home30

орел

с 2 июня 2014

16 Комментариев

home30
29 октября 2015, 13:35
Расчет в квике на qpile. Сейчас я беру стоимость портфеля (далее портфель) из таблицы «Ограничения по клиентским счетам», столбец «лимит открытия позиций». Из таблицы текущих значений беру ГО покупателя/продавца (назовем базовое ГО, далее БГО). Накидываю на БГО 10%. Получаю новое ГО (далее НГО). Делю портфель на НГО, получаю количество лотов для позиции. Что не так то? Для лонга дает, для шорта пишет «превышен лимит».Бывает, что наоборот. Брокер что-то писал по новому порядку расчета ГО, но не могу найти письмо.
0
Svoy
29 октября 2015, 13:53
На сайте биржи смотрели?
0
Григорий Старцун
29 октября 2015, 14:28
Расчет ГО
H — Максимальная возможная цена
L — Минимальная возможная цена
D — Изменение цены за расчетный период.
S — Шаг цены
P — Стоимость шага цены

ГО = (H-L+|D|)/S*P

По моему так, насчет динамического расчета не слышал, а вообще ГО биржа меняла в промежуточный клиринг и в клиринг.
0
home30
29 октября 2015, 14:32
Да уж. Не один я такой forum.moex.com/viewtopic.asp?p=173118
0
- Григорий Старцун
  29 октября 2015, 15:10
  home30, Биржа подобными мерами видимо хочет ударить по тем ребятам кто использует стоп-заявки, теперь они могут быть отклонены в момент исполнения из-за нехватки средств.
  +2
  - Константин Дубровин
    29 октября 2015, 17:39
    Григорий Старцун, потому теперь надо не единой заявкой стоп ставить а много мелких с минимальной разницей
    +2
  - Удачный
    29 октября 2015, 21:12
    Григорий Старцун, А я то думал, почему у меня позавчера на опционах условная тэйкпрофитная стоп-заявка не сработала.Тем более, что поймал почти самое дно.Обидно.За брокером косяков раньше не наблюдал.Звонил им, говорят, это не мы, это биржа отклонила заявку.Видимо ГО не хватило, позиция была большая.Надо нелениться считать.
    0
troy
29 октября 2015, 17:59
вот ссылка на формулу расчета ГО moex.com/n10706/?nt=112
0
troy
29 октября 2015, 18:00
кто в теме, прокомментируйте, что это означает, от брокера не добился ни чего?
0
- Григорий Старцун
  29 октября 2015, 18:39
  troy, Это значит что если вы бьете по рынку то лично для вас ГО возрастает на величину (РЦ – Ц), где РЦ – расчетная цена (цена последней сделки), Ц – цена сделки (цена выставляемого в стакан лимитного ордера).
  0
  - troy
    29 октября 2015, 18:44
    Григорий Старцун, с какой целью, это сделано?
    0
    - Григорий Старцун
      29 октября 2015, 18:54
      troy, Понятия не имею это бред биржи. Самое интересно что ГО возрастает в момент выставления заявки а после ее выставления становится обычным, я поначалу думал что это у биржи неисправен модуль отвечающий за расчет рисков а теперь ситуация с ошибкой [332] прояснилась. Есть подозрение что биржа хочет ограничить возможности рыночных агентов, что бы те стали лимитными и тем самым возможно хочет повысить ликвидность инструментов.
      +1
      - troy
        29 октября 2015, 19:26
        Григорий Старцун, видимо они агенты госдепа)), иначе не объяснить, все эти сбои, дурацкий пересчет ГО, сплошной гемор, хотят, что бы все плюнули на них, и ушли на СМЕ
        +1
Фыва
29 октября 2015, 20:20
Уважаемые клиенты, работающие на срочном рынке ОАО «Московская Биржа».

Обращаем Ваше внимание, что в ходе обновления биржевой
торгово-клиринговой системы SPECTRA (7 сентября) были внесены
изменения, касающиеся расчета гарантийного обеспечения (ГО)
при заключении некоторых типов сделок.
Суть нововведений:

— ГО по РЫНОЧНЫМ заявкам может быть выше, чем ГО
по аналогичным лимитным заявкам в 1,5 раза.
В некоторых случаях (например, при вводе заявки на покупку
фьючерса при падении рынка на нижнюю планку) разница
может составлять до трех раз.

— ГО по ЛИМИТНЫМ заявкам теперь всегда учитывает цену сделки.

При лимитной покупке выше расчетной цены (цены последнего клиринга)- ГО увеличивается
на разницу между ценой сделки и расчетной ценой, а при продаже ниже расчетной цены — ГО увеличивается на разницу
между расчетной ценой и ценой сделки.
— возможно использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям
для заключения новых сделок (не дожидаясь клиринга)

Просьба учитывать данные изменения при совершении торговых операций.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке www.moex.com/n10706/?nt=0
+4
- home30
  29 октября 2015, 22:33
  Фыва, спасибо. У меня ставятся лимитки. Я просто думал, что под расчетной ценой понимается цена последней сделки из стакана, предшествующей моменту выставления лимитированной заявки. А оказывается, нужно брать цену последнего клиринга. «Столбец „кот. клиринг“ в таблице текущих значений. Но это еще не все. По приведенной вами формуле, мы считаем ГО в единицах котирования фьючерса. Для Ri это пункты. А портфель у нас в рублях. Для перевода ГО в рубли надо умножить полученный результат еще на ряд параметров. см. fs.moex.com/files/10690
  А вот пример техподдержки квика на цифрах. forum.quik.ru/messages/forum9/message8790/topic917/#message8790
  Теперь понятно все. Расходимся, пацаны )))
  +2